Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 219
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Sie haben völlig Recht, wenn Sie mit Bewegungen arbeiten, wird alles dramatisch vereinfacht - es gibt nichts zu "codieren". Außerdem müssen wir nicht einmal "mit Indikatoren bekleidet" sein, wir können auch ohne sie sehen, wohin die Bewegung geht). Alles ist einfacher, als man denkt:) Wir brauchen nur eine Wetterfahne an einem Mast oder sogar einen erhobenen Finger, um zu sehen, woher der Wind weht. Wie lange er anhält und wie stark er sein wird, hängt vom Wind ab). Wir können jederzeit in den Markt einsteigen und müssen nicht auf irgendwelche Linien, Niveaus usw. warten, wir brauchen nur den "Wind".
Wenn wir den Markt als Zufallsprozess anerkennen, brauchen wir keine Annahmen über das Wirken "höherer Kräfte" zu machen, die den Markt steuern, wir brauchen nicht zu versuchen, irgendetwas vorherzusagen, wir brauchen nicht nach irgendwelchen Prädiktoren zu suchen, die (weil wir sie selbst nicht finden können), und andere unnötige Hypothesen. Selbst wenn es "höhere Mächte" gäbe, bliebe ihr Handeln für uns weitgehend unvorhersehbar, d. h. zufällig. Das ist für uns nicht mehr von Bedeutung).
Sie sind nicht zufällig ein Sadomasochist, oder? Warum machen Sie sich so lächerlich? Und der allgemeine Sinn (unsere Spekulationen darüber, wohin sich die Dinge entwickeln werden) ist unmöglich zu algorithmisieren. In der Regel erfahren wir die Ursachen und verstehen sie, nachdem die Folgen eingetreten sind. Niemand hebt ein Prinzip auf - keine überflüssigen Hypothesen einbringen. Und bei allen Hypothesen über "höhere Kräfte", die den Markt steuern, und bei allen Versuchen, ihr Handeln zu interpretieren, wird genau dieses Prinzip verletzt.
Sie sind doch kein Kosake aus einer $2k-Küche, oder? Oder sind Sie vielleicht in der falschen Branche?
Das Einzige, was dem "Markt einen Zufallsprozess" geben kann, ist, das Motiv des unabhängigen Handels völlig aufzugeben, dann entweder den Markt ganz zu vergessen oder etwas dagegen zu tun, zum Beispiel eine Maklerfirma zu eröffnen.
In diesem Fall geht es nicht um die Frage, ob es Marktgesetze gibt, denn diese liegen in der Natur des Marktes, und es geht auch nicht darum, dass "der gesunde Menschenverstand nicht algorithmisiert werden kann", denn es ist möglich, die Frage ist, wie die Algorithmisierung viel besser ist als der gesunde Menschenverstand, denn der gesunde Menschenverstand ist kein Konkurrent für Bots von großen Finanzunternehmen.
Sie sind nicht zufällig ein Kosake aus einer $2k-Küche, oder? Oder haben Sie vielleicht den falschen Zweig?
Das Einzige, was die "Anerkennung des Marktes als Zufallsprozess" bewirken kann, ist die völlige Aufgabe des Motivs des unabhängigen Handels und dann entweder den Markt ganz zu vergessen oder sich auf dem Markt zu engagieren, indem man z.B. eine eigene Maklerfirma eröffnet.
In diesem Fall stellt sich nicht die Frage, ob es irgendwelche Regelmäßigkeiten auf dem Markt gibt, denn diese liegen in der Natur des Marktes, und es geht nicht einmal um die Frage, ob der gesunde Menschenverstand nicht algorithmisiert werden kann, denn das ist möglich, sondern wie man ihn viel besser algorithmisieren kann als den gesunden Menschenverstand, denn der gesunde Menschenverstand ist keine Konkurrenz für die Bots der großen Finanzinstitute.
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Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
MetaTrader 5 Strategie-Tester!
Andrey Dik, 2016.11.21 16:38
Aufgabe:
#property strict
int countRuns = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
int GetParamCount () export
{
textLen = StringLen(Code);
return (textLen);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
void GetParamProperties (double &min, double &max, double &step) export
{
min = 0.0;
max = 40.0;
step = 1.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
double FF (double ¶m []) export
{
countRuns++;
int sizeArray = ArraySize (param);
if(sizeArray != textLen)
return (0.0);
int ffVolue = 0;
for (int i=0; i< textLen; i++)
{
if(GetCode(param [i]) == StringSubstr(Code, i, 1))
ffVolue++;
}
return (double(ffVolue));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int GetCountRunsFF () export
{
return (countRuns);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintCodeToFile (double ¶m []) export
{
int sizeArray = ArraySize (param);
if(sizeArray != textLen)
{
Print ("Неверное количество параметров, печать в файл производится не будет!");
return;
}
string code = "";
for(int i=0; i<textLen; i++)
{
code+=GetCode (param[i]);
}
int handle = FileOpen ("decodeFF.csv", FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_CSV);
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
Print ("Ошибка записи в файл востановленного текста ФФ. Ошибка: "+ (string)GetLastError());
return;
}
FileWriteString(handle, code);
FileClose (handle);
}
//+------------------------------------------------------------------+
string GetCode (double param)
{
int p = (int) MathRound (param);
if(p <0)
p = 0;
if(p > 40)
p = 40;
return (Key [p]);
}
string Key [41] = {"а", "б", "в", "г", "д", "е", "ё", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ъ", "ы", "ь", "э", "ю", "я", ";", ":", ".", ",", "-", "?", "!", " "};
int textLen = 0;
string Code = "редко научная статья сочетает в себе эти два типа";
Ergebnisse meines Algorithmus und MT.
Ich bitte die Meister, die Ergebnisse der Lösung dieser Aufgabe mit ihren Mathematikpaketen zu veröffentlichen.
rm(list=ls());gc()
library(GenSA)
letters_s <- c(LETTERS, month.name, 1, 2, ' ')
strings <- letters_s[round(runif(49, 1, 41))]
predictor_number <- 49
set.seed(1)
par_v <- as.numeric(runif(predictor_number, min = 1, max = length(letters_s)))
par_low <- as.numeric(rep(1, times = predictor_number))
par_upp <- as.numeric(rep(length(letters_s), times = predictor_number))
fitness_f <- function(par){
letters_s <- letters_s
strings <- strings
return(as.numeric(-sum(strings == letters_s[round(par)])))
# print(-sum(strings == letters_s[round(par)]))
}
start <- Sys.time()
sao <- GenSA(par = par_v, fn = fitness_f, lower = par_low, upper = par_upp
, control = list(max.time = 2, smooth = FALSE, simple.function = FALSE))
trace_ff <- data.frame(sao$trace)$function.value
plot(trace_ff, type = "l")
percent(- sao$value)
final_vector <- letters_s[round(sao$par)]
Sys.time() - start
print(sum(letters_s[round(sao$par)] == strings))
löst das Problem in weniger als 2 Sekunden. einfaches Problem.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
MetaTrader 5 Strategie-Tester!
fxsaber, 2016.11.23 08:33
fxsaber:
Es ist eine gute Idee, die Gemeinschaft der Optimierungsalgorithmen aufzusuchen und das Problem zu formulieren. Wenn du ihnen sagst, dassdu R zerrissen hast, werden sie sofort interessiert sein. Und sie werden Ihnen ihre Ergebnisse zeigen.
Im Allgemeinen hat R jeden gerissen
https://www.mql5.com/ru/forum/852/page68#comment_3864317
Alles in allem hat R alle in Aufruhr versetzt.
https://www.mql5.com/ru/forum/852/page68#comment_3864317
An alle Fahrrad-Erfinder auf dieser Website!
Es gibt da so einen ausgewachsenen Handwerker: In seiner Kindheit hat er sehr interessante Dinge aus Lego zusammengebaut, und dann ist er erwachsen geworden und hat ein Fahrrad zusammengebaut, manchmal kann man sogar damit fahren, obwohl man nirgendwo hin kann.
Aber sein Stolz erdrückt ihn, und er wendet sich an Mercedes, das Unternehmen, das alles herstellt, was sich auf der Erde bewegt, und sagt: Komm schon, lass uns konkurrieren, oder ich werde dich in Stücke reißen. Und er zerreißt es in Stücke, aber nur der Handwerker bemerkt es. Was ist mit der Sorge? Sie umfasst Entwicklung, Design, Produktion, Kundenbeschwerden... Hunderttausende von Beschäftigten. Im Allgemeinen bereitet es immer noch Kopfschmerzen - keine Zeit, Fahrräder neu zu erfinden.
PS.
Männer, beschäftigt euch mit R. Schließlich sind die meisten von Ihnen in der Lage, ein echtes Werkzeug zur Erstellung von Entscheidungsmodellen zu beherrschen. In ein paar Jahren könnte dies durchaus rentabel sein.
Männer, nehmt R. Schließlich sind die meisten von Ihnen in der Lage, ein echtes Werkzeug zur Entscheidungsfindung zu beherrschen. In ein paar Jahren könnte es sehr wohl rentabel sein.
Künstliche Intelligenz, Herausforderungen und Risiken - mit den Augen eines Ingenieurs
Männer, nehmt R. Schließlich sind die meisten von Ihnen in der Lage, ein echtes Werkzeug zur Entscheidungsfindung zu beherrschen. Es könnte durchaus sein, dass es in ein paar Jahren Gewinn abwirft.
Künstliche Intelligenz, Herausforderungen und Risiken - mit den Augen eines Ingenieurs
eine Menge Worte, aber die Essenz ....., kann es nicht fangen, oder vielleicht ist es nicht da, wie für mich der Mann nur ein wenig beschwert))