Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 220
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Es gibt eine Menge Worte, aber die Essenz ....., vielleicht ist es nicht fangen, wie für mich der Mann nur ein wenig beschwert))
Der Punkt ist, dass man sich nicht mit "Süßigkeiten" in Form von R, Matlab, Python usw. verzetteln sollte. Danach wird sowieso alles in C++ umgewandelt, und dieser Prozess ist fast unabhängig, R-Code ist kein Prototyp für C++. Die Leute werden süchtig nach allen möglichen RAD und beißen sich dann in den Ellbogen, es dauert 2-3 Jahre, bis sie sich von den schlechten Gewohnheiten befreien können, wenn eine Person erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, was sie natürlich oft nicht tut.
In diesem Fall stellt sich nicht die Frage, ob es auf dem Markt ein Muster gibt, sondern es liegt in der Natur des Marktes
es muss Ineffizienzen geben, die entweder liquiditäts- oder zeitbegrenzt sind
Was ist der Unterschied zwischen Ineffizienz und Regelmäßigkeit? dass sie im Laufe der Zeit zufällig auftaucht und ebenso zufällig wieder verschwindet, wenn sie ihre Liquidität aufgebraucht hat
Nun, meiner Meinung nach ist die Ineffizienz eher kurzfristig.
Regelmäßigkeit ist so etwas wie dekadische Marktzyklen, es gibt einen Abschwung, es gibt einen Aufschwung. oder saisonale Muster, und der Rest ist Ineffizienz
Der Punkt ist, dass man sich nicht in alle möglichen "Süßigkeiten" in Form von R, Matlab, Python usw. einarbeiten muss. Wie auch immer, dann wird alles in C++ umgewandelt, und dieser Prozess ist fast unabhängig, Code in R ist kein Prototyp für C++. Die Menschen werden süchtig nach verschiedenen RAD und beißen sich dann in den Ellenbogen. Es dauert 2-3 Jahre, bis sie ihre schlechten Gewohnheiten loswerden, wenn eine Person erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, aber das tut sie oft nicht.
In dem Artikel gibt es genau eine Zeile über R:
Manchmal, wenn auch selten, hat man Lust, in Matlab oder R zu ziehen ;-) Es gibt nur einen Ratschlag: Gehen Sie sofort zum Arzt.
Ich muss hinzufügen, dass sich dieser Satz auf Deep Neuronics und nicht auf R im Allgemeinen bezieht. Das Problem ist, dass R ein Interpreter ist und daher die Geschwindigkeit der mathematischen Berechnungen etwas langsamer ist als in kompilierten Programmiersprachen wie C++ oder Java.
Für eine hohe Leistung in R müssen wir die C++-Bibliothek mit einer Schnittstelle zu R schreiben, was in den meisten Fällen bereits geschehen ist. Logischerweise könnte man auch einfach einen Neuronkey direkt in C++ erstellen, ohne R. Die Arbeit mit Daten in C++ ist umständlicher als in R, aber offenbar ist dieser Ansatz durchaus akzeptabel.
Im Allgemeinen ist R in der Produktion gut für die Datenverarbeitung, man braucht keinen Arzt.
Die Erstellung einer Neuronik in reinem R ist immer noch eine mauvais ton.
Der Punkt ist, dass man sich nicht in alle möglichen "Süßigkeiten" in Form von R, Matlab, Python usw. einarbeiten muss. Wie auch immer, dann wird alles nach C++ konvertiert, und dieser Prozess ist fast unabhängig, Code in R ist kein Prototyp für C++. Die Leute werden süchtig nach verschiedenen RAD und beißen sich dann in den Ellbogen. Es dauert 2-3 Jahre, bis sie sich von ihren schlechten Gewohnheiten befreien können, wenn sie merken, dass sie in eine Sackgasse geraten sind, was sie natürlich oft nicht tun.
99% der Leute in diesem Forum sind Forscher, die keine gut funktionierende Strategie haben und danach suchen, diejenigen, die sie haben, werden eher stillschweigend diesen Thread beobachten ...
Wenn ich also als Forscher ein neuronales Netz auf dem Markt testen möchte, was ist besser? ein halbes Jahr damit zu verbringen, es selbst herauszufinden und das Netzwerk in C++ zu schreiben und zu verstehen, dass es nicht funktioniert, oder diese Idee mit "pops" R unter Verwendung einer bereits vorbereiteten Lösung zu testen und zu verstehen, dass es auch nicht funktioniert, aber es dauert weniger als 30 Minuten, das ist der Vorteil von "pops" R, Ich spreche nicht von Produktion - Produktion ist, wenn man genau weiß, was man tut und ToR und so weiter hat, und wenn man recherchiert - das ist eine Bauchgefühl-Methode, man sucht nur, und wenn man für jedes Projekt fertige Lösungen schreibt, verpasst man sein Leben).
Ich versuche nicht, für R zu werben oder zu sagen, dass es das Beste ist. Sie können auch in Pascal schreiben, wenn Sie das mögen, aber in dieser Situation und in diesem Kontext, wenn Sie den Markt erforschen, ist R im Moment die beste Lösung. Aber wenn man eine Produktion hat, muss man sich Gedanken machen...
99% der Leute in diesem Forum sind Forscher, diejenigen, die keine gut funktionierende Strategie haben und danach suchen, diejenigen, die sie haben, beobachten lieber stillschweigend diesen Thread...
Wenn ich also als Forscher ein neuronales Netz auf dem Markt testen möchte, was ist besser? ein halbes Jahr damit zu verbringen, es selbst herauszufinden und das Netzwerk in C++ zu schreiben und zu verstehen, dass es nicht funktioniert, oder diese Idee mit "pops" R unter Verwendung einer bereits vorbereiteten Lösung zu testen und zu verstehen, dass es auch nicht funktioniert, aber es dauert weniger als 30 Minuten, das ist der Vorteil von "pops" R, Ich spreche nicht von der Produktion - Produktion ist, wenn man genau weiß, was man tut und ToR und so weiter hat, und wenn man recherchiert - das ist eine Bauchgefühl-Methode, man sucht einfach, und wenn man für jede Recherche fertige Lösungen schreibt, dann verpasst man sein Leben).
Ich versuche nicht, für R zu werben oder zu sagen, dass es das Beste ist. Sie können auch in Pascal schreiben, wenn Sie das mögen, aber in dieser Situation und in diesem Kontext, wenn Sie den Markt erforschen, ist R im Moment die beste Lösung. Und wann es eine Produktion geben wird, kann man sich schon denken...
Es hängt davon ab, welche Art von Forschung, wenn Sie tun Forschung für Ihre Hausarbeit dann ja, es ist viel einfacher, eine Funktion zu nehmen, führen Sie es und erhalten Sie einen Standard-Bericht mit schönen Grafiken, keine Fragen gestellt.
Wenn Forschungen von Ingenieur-Quant, im Finanzamt, wo sie Geld aus dem Markt nehmen, nicht nur aufgrund von Provisionen, oder marktnahen Technologien, dann ist die Situation anders. In der Regel dauert es in den richtigen Büros etwa 5 Jahre, um eine Handelsinfrastruktur aufzubauen, in der 95 % aller erforderlichen Tools vorhanden sind, die bequem verpackt sind und nicht viel komplizierter zu bedienen sind als in R. Alles ist transparent und steht zum Bearbeiten und Tamburintanzen zur Verfügung. Auf dieser Ebene denkt ein Quant in dem System von Abstraktionen, das ihm seine Handelsinfrastruktur bietet, und je weiter dieses System von Abstraktionen geht, desto einzigartiger wird es und lässt sich nicht auf allgemeine Teile reduzieren. Die meisten Handelsideen sind Variationen der Struktur von High-Level-Abstraktionen der Handelsinfrastruktur, die im Prinzip nicht in R oder in Matlab überprüft werden können, weil es nicht darum geht, MLP mit Stochastik mit verschiedenen Fenstern zu füttern.
Manchmal kann ich R(Matlab, Mathe) als eine Art fortgeschrittenen Taschenrechner verwenden, wenn ich eine exotische Funktion zeichnen oder etwas Ähnliches wie ein Student ausprobieren muss, aber ich bin weit davon entfernt, nach Handelsstrategien zu suchen. Aber wenn man Code länger als 100 Zeilen in R mit Strategielogik usw. schreibt, entwickelt man allmählich die Gewohnheit, in Begriffen von R zu denken, was dann stark schadet, denn das Programmieren mit "Würfeln" usw., das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Standardprobleme sind schnell gelöst, komplexe Probleme geraten oft in eine Sackgasse, weil sie mit den verfügbaren Werkzeugen nicht angenähert werden können oder einen viel komplizierteren Tambourin-Tanz erfordern als in der Plusphase. Der Programmierer fängt an, wie ein Designer zu denken und denkt, dass er programmiert, und dann variiert er einfach die Parameter eines fertigen Tools, und wenn man es programmieren muss, wird es sehr unfreundlich und unbequem.
Es kommt darauf an, um was für eine Art von Forschung es sich handelt. Wenn es sich um die Forschung eines Studenten handelt, um eine Hausarbeit zu bestehen, dann ist es viel einfacher, eine Funktion aus dem Regal zu nehmen, sie auszuführen und einen Standardbericht mit schönen Grafiken zu erhalten, es gibt keine Fragen.
Wenn Forschungen von Ingenieur-Quant, im Finanzamt, wo sie Geld vom Markt nehmen, nicht nur aufgrund von Provisionen, oder marktnahen Technologien, dann ist die Situation anders. In der Regel dauert es in den richtigen Büros etwa 5 Jahre, um eine Handelsinfrastruktur aufzubauen, in der 95 % aller erforderlichen Tools vorhanden sind, die bequem verpackt sind und nicht viel komplizierter zu bedienen sind als in R. Alles ist transparent und steht zum Bearbeiten und Tamburintanzen zur Verfügung. Auf dieser Ebene denkt ein Quant in dem System von Abstraktionen, das ihm seine Handelsinfrastruktur bietet, und je weiter dieses System von Abstraktionen geht, desto einzigartiger wird es und lässt sich nicht auf allgemeine Teile reduzieren. Die meisten Handelsideen sind Variationen der Struktur von High-Level-Abstraktionen der Handelsinfrastruktur, die im Prinzip nicht in R oder in Matlab überprüft werden können, weil es nicht darum geht, MLP mit Stochastik mit verschiedenen Fenstern zu füttern.
Manchmal kann ich R(Matlab, Mathematik) als eine Art fortgeschrittenen Taschenrechner verwenden, wenn ich eine exotische Funktion zeichnen oder etwas Ähnliches wie ein Student ausprobieren muss, aber ich bin weit davon entfernt, nach Handelsstrategien zu suchen. Aber wenn man Code länger als 100 Zeilen in R mit Strategielogik usw. schreibt, entwickelt man allmählich die Gewohnheit, in Begriffen von R zu denken, was dann stark schadet, denn das Programmieren mit "Würfeln" usw., das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Standardprobleme sind schnell gelöst, komplexe Probleme geraten oft in eine Sackgasse, weil sie mit den verfügbaren Werkzeugen nicht angenähert werden können oder einen viel komplizierteren Tamburintanz erfordern als in der Plusphase. Der Programmierer fängt an, wie ein Designer zu denken und denkt, dass er programmiert, während er nur die Parameter von vorgefertigten Werkzeugen variiert, und wenn man es programmieren muss, wird es sehr unfreundlich und unbequem.
Es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Forum eine Debatte über die Frage "Welche Sprache ist besser?" geführt wird.
Ich persönlich erinnere jedes Mal daran, dass MT4/5 Handelswerkzeuge und keine Programmierwerkzeuge sind.
Was werden Sie in C oder R programmieren? Wer braucht diesen Prozess überhaupt? Sie brauchen Geld, und das ergibt sich aus der Blockierung von Entscheidungen über Positionen. Es gibt in R viele fertige Werkzeuge für diesen Zweck, und das Problem liegt nicht in der Entwicklung dieser Werkzeuge, sondern in ihrer Verwendung. Man muss nicht alles in R programmieren - es ist viel mehr drin, als eine einzelne Person bewältigen kann, ist es unmöglich, eine so einfache Idee zu verstehen?
Und schließlich zu dem Thema, dass jemand hier einen effizienteren Code in C erstellen wird.
Nur Leute, die keine Ahnung haben, WAS man überhaupt programmieren muss, können solche Erklärungen abgeben. Wenn es ihnen gelingt, das Programmierobjekt zu begreifen, werden sie feststellen, dass sie mit Fortran- und C-Bibliotheken, Matrix-Arithmetik-Bibbles und all dem konkurrieren müssen, wenn es darum geht, alle Computerkerne zu belasten.
C-Unterstützer! Setzen Sie sich hin und verstehen Sie R ein wenig, nicht mit R, sondern mit den R-Paketen, z. B. denjenigen, die in der Caret-Shell aufgelistet sind, die bis zu 200 Pakete (mehrere tausend Funktionen) umfasst, die für den Handel relevant sind. Und dann werden Sie hoffentlich die Lust verlieren, Ihre Unwissenheit öffentlich zu demonstrieren.