Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 223
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Obwohl ich es noch nicht benutze... Aber die Arbeit ist gigantisch
Übrigens haben wir heute den MetaTrader 5 Build 1485 mit einer aktualisierten mathematischen Bibliothek veröffentlicht, in der wir mehr als ein paar Dutzend Funktionen aus R + eine Reihe von High-Level-Mathe-Operationen + Plot-ähnliche grafische Bibliothek hinzugefügt haben.
Die Gesamtmenge des Quellcodes in \include\math beträgt bereits 6617 kb.
Allein in \include\math\stat gibt es eine Implementierung von 461 mathematischen Funktionen mit einer guten Abdeckung der R-Funktionen:
MQL5 verfügt also bereits über eine sehr gute mathematische Grundfunktionalität. Vor kurzem war sie noch nicht vorhanden, aber wir haben sie sehr schnell eingeführt.Beachten Sie, dass dies nicht die Fähigkeiten der regulären Bibliotheken Alglib und Fuzzy spezifiziert, die ebenfalls im Quellcode vorgestellt werden.
Großartig! )
Es scheint, dass die Befürworter von R bald keine Argumente mehr haben werden).
Und ich danke Ihnen für all diese Arbeit.
Sie bestätigen also, dass R ursprünglich nicht als eine Sprache konzipiert war, die den algorithmischen Handel vollständig unterstützt?
Mit anderen Worten: Es ist nicht für den Handel gedacht. Sie hat einen anderen ursprünglichen Zweck. Es hat also noch nie jemand über die Effizienz der Lösung von Handelsproblemen nachgedacht?
C++ wurde nicht für den Handel geschaffen. JAVA ist nicht für den Handel gemacht. R wurde nicht für den Handel geschaffen, und die Welt dreht sich nicht um den Handel.
MQL wurde für den Handel geschaffen, aber verwaltet MQL das gesamte Geld im algorithmischen Handel? Ich bezweifle es, es ist eher C/C++, das die Bedürfnisse des algorithmischen Handels überhaupt nicht berücksichtigt hat.
Tatsache ist, dass es sich nicht um den Standard-Funktionsumfang der Sprache handelt, sondern um die Möglichkeiten der Syntax und die Verfügbarkeit neuer, notwendiger Bibliotheken zur Erweiterung der Funktionalität.
Für mich besteht die Aufgabe des Handels darin, viele Daten zu sammeln, sie zu verarbeiten, ein Modell zu trainieren und dieses Modell dann für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Das sind 99% des Arbeitsvolumens und der Zeit. R ist perfekt für solche Aufgaben, denn es wurde speziell für die praktische Arbeit mit Daten entwickelt.
Das verbleibende 1 % dient der Erteilung eines Handelsauftrags. Metaquotes ist eine geschlossene Plattform, kein Programm kann sich mit ihren Servern verbinden, also habe ich einen Expert Advisor mit ein paar Dutzend Codezeilen, um Daten von R zu empfangen und Handelsaufträge zu senden. Alle Aufgaben werden auf die effizienteste Weise gelöst, es gibt nichts zu beanstanden.
C++ wurde nicht für den Handel geschaffen. JAVA wurde nicht für den Handel geschaffen. R wurde nicht für den Handel geschaffen.
MQL wurde für den Handel geschaffen, aber verwaltet MQL das gesamte Geld im algorithmischen Handel? Ich bezweifle es, es ist eher C/C++, das die Bedürfnisse des algorithmischen Handels überhaupt nicht berücksichtigt hat.
Tatsache ist, dass es sich nicht um den Standard-Funktionsumfang der Sprache handelt, sondern um die Möglichkeiten der Syntax und die Verfügbarkeit neuer, notwendiger Bibliotheken zur Erweiterung der Funktionalität.
Für mich besteht die Aufgabe des Handels darin, viele Daten zu sammeln, sie zu verarbeiten, ein Modell zu trainieren und dieses Modell dann für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Das sind 99% des Arbeitsvolumens und der Zeit. R ist perfekt für solche Aufgaben, denn es wurde speziell für die praktische Arbeit mit Daten entwickelt.
Das verbleibende 1 % dient der Erteilung eines Handelsauftrags. Metaquotes ist eine geschlossene Plattform, kein Programm kann sich mit ihren Servern verbinden, also habe ich einen Expert Advisor mit ein paar Dutzend Codezeilen, um Daten von R zu empfangen und Handelsaufträge zu senden. Es funktioniert sehr gut, es gibt keinen Grund zur Beschwerde.
Nennen Sie bitte nicht weiß schwarz.
Durch MQL5 haben Sie einen offenen Zugang zu allen öffentlichen Serverdaten. Und keine Krücken wie in anderen Sprachen. Die Leistungsfähigkeit und die geringe Latenz (in Bezug auf Datenzugriff und Handelsoperationen) der Sprache haben sich seit langem bewährt.
Außerdem ist MQL5 bereits die vierte Generation von Handelssprachen, die wir seit 2001 entwickeln. Es gab MQL, MQL2, MQL4, und alle wurden als Sprachen des Zugangs zum Marktumfeld und zum Handel entwickelt. Wir sind seit 15 Jahren im Bereich der Automatisierung des algorithmischen Handels tätig.
Ich vermisse immer noch die öffentlichen Informationen über das Datenaustauschprotokoll zwischen dem Handelsserver und dem mt5-Terminal. Damit wäre es möglich, eine eigene Bibliothek zu erstellen, um eine direkte Verbindung vom mt5-Server zu R herzustellen.
Die MT5-Plattform ist kostenlos und für alle zugänglich, da stimme ich zu.
Ich vermisse immer noch die öffentlichen Informationen über das Datenaustauschprotokoll zwischen dem Handelsserver und dem mt5-Terminal. Damit wäre es möglich, eine eigene Bibliothek zu erstellen, um eine direkte Verbindung vom mt5-Server zu R herzustellen.
Das wird natürlich nicht passieren.
Es ist ja nicht so, dass wir verrückt wären, jeden in ein so schwieriges, weltweit aufgebautes Ökosystem zu lassen. Es ist ein Geschäft.Sie sagen also, dass R ursprünglich nicht als eine Sprache entwickelt wurde, die den algorithmischen Handel vollständig unterstützt?
Mit anderen Worten: Er war ursprünglich nicht für den Handel gedacht. Sie hat einen anderen ursprünglichen Zweck. Niemand hat sich also jemals Gedanken über die Effizienz der Lösung von Handelsaufgaben gemacht?
Aufgrund seiner ständigen Erweiterung und Aggregation einer großen Anzahl von Funktionen begann es jedoch, parallel zur Lösung statistischer Probleme auch Probleme der Kointegration, der Astronomie, der Kernphysik und der Unterhaltungselektronik zu lösen, und erreichte den algorithmischen Handel?
Mit anderen Worten, das Algotrading in R existiert nur als "Würze", so nach dem Motto: "Wenn R alles hat, warum nicht auch das Algotrading"?
In diesem Fall kontrastieren Sie dieses Werkzeug "für alle Gelegenheiten" mit professionellen MQL, eindeutig für den Handel geschärft?
Es ist etwas leichtsinnig .... (Das ist unprofessionell.) ))
Die Erteilung von Handelsaufträgen ist nur ein kleiner Teil des Handels und so unbedeutend...., dass es keinen Sinn hat, darüber zu diskutieren.
Beim Handel geht es in erster Linie um die Köpfe, die die Handelsaufträge formulieren. Der Handel muss notwendigerweise einen Beweis dafür enthalten, dass er in der Zukunft genauso sein wird wie bei den historischen Daten. Im Handel nennt man diese Gehirne STATISTIK, ÖKONOMETRIK. Daher wurde R, oder vielmehr ein Teil von R (seine Anwendung geht weit über die Wirtschaftswissenschaften hinaus), ursprünglich für die Lösung von Handelsproblemen entwickelt.
In Anbetracht der Tatsache, dass Sie einfach zu faul sind, sich die Zusammensetzung von R anzusehen, ist Ihre Unwissenheit leider unübersehbar. Wenn Sie sich für etwas zum Thema dieses Zweiges, für meine Beiträge in diesem Zweig interessieren und Sie in der Lage sind, ein Problem zu formulieren - bitte. Ich bin nicht daran interessiert, Sie zu belehren.
1. Die Erteilung von Handelsaufträgen ist nur ein kleiner Teil des Handels und so unbedeutend...., dass es keinen Sinn hat, darüber zu diskutieren.
2) Beim Handel geht es in erster Linie um die Gehirne, die die Handelsaufträge formulieren. Der Handel muss notwendigerweise einen Beweis dafür enthalten, dass er in der Zukunft genauso sein wird wie bei historischen Daten. Im Handel nennt man diese Gehirne STATISTIK, ÖKONOMETRIK. Daher wurde R, oder vielmehr ein Teil von R (sein Anwendungsbereich ist viel breiter als die Wirtschaftswissenschaften), ursprünglich für die Lösung von Handelsproblemen geschärft.
3. wenn man bedenkt, dass Sie einfach zu faul sind, sich die Zusammensetzung von R anzuschauen, dann tut es mir leid, Ihre Unwissenheit ist unübersehbar. Wenn Sie sich für etwas zum Thema dieses Zweiges, für meine Beiträge in diesem Zweig interessieren und Sie in der Lage sind, ein Problem zu formulieren - bitte. Ich bin nicht daran interessiert, Sie zu belehren.
1. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Wo habe ich von Handelsaufträgen gesprochen? Was soll das heißen?
2. Ist es nicht ignorant, nach Beweisen dafür zu suchen, dass die Zukunft genauso sein wird wie die historischen Daten?) Statistiken sammeln Daten als Grundlage für die Ermittlung von Mustern, können aber nicht als "Beweis" dafür dienen. Ein durch Statistiken aufgedecktes Muster ist spekulativ. Sie können das Muster erkennen, ich nicht. Und vice versa. Daher ist Ihr "Beweis" auf der Grundlage von Statistiken eine falsche Schlussfolgerung und die Annahme einer subjektiven Vision als objektive Realität.
Im Handel ist die Statistik ein gleichwertiges Analyseinstrument wie Indikatoren, Muster und andere Arten der Mustererkennung. Jeder entscheidet selbst, wie er es nutzt. Für viele Menschen ist die Statistik nur für die Auswertung ihrer Handelsergebnisse notwendig, für andere - für die Suche nach Wiederholungen der Marktdynamik, für wieder andere - für die Überprüfung der Qualität der Indikatorsignale usw... Eindeutige Schlussfolgerungen über die Zukunft auf der Grundlage der gesammelten Statistiken sind jedoch irreführend. Daher sollten Sie Statistiken nicht "vergöttern" - ihr Wert für die Vorhersage von Rückfällen sollte auch statistisch überprüft werden. Sammeln Sie also Statistiken über die Genauigkeit Ihrer statistischen Vorhersagen, und dann Statistiken über diese Statistiken und so weiter...)
Nun zum maschinellen Lernen: Wo sind die Früchte seiner Wirksamkeit? Können Sie einen universellen Code in R schreiben, um klassische Kursformationen zu erkennen? Ich brauche einen Algorithmus, der Trends, Flats, Levels, Breakdowns, Rebounds, Korrekturen, parabolische Kurven, Channels und vieles mehr genau finden muss. All dies ist technische Analyse. Wenn R ursprünglich für den Handel konzipiert wurde, müssen solche Algorithmen standardmäßig implementiert sein. Wo sind sie? Wenn sie da sind, worüber streiten wir dann? - R ist die beste Sprache für den Handel!
Und damit das sprichwörtliche maschinelle Lernen: Neuronale Netze müssen in der Lage sein, Preiszahlen mühelos zu erkennen und dem Menschen in dieser Fähigkeit nicht nachzugeben. Können sie es schaffen? Wo ist der Beweis? Zeigen Sie mir einen R-Roboter, der alle Muster erkennt, und dann werde ich sagen, dass Sie mit allem Recht haben.
3. ich weiß es nicht, und meine Unwissenheit ist definitiv vorhanden. Wenn Sie mir jedoch seine Effizienz in der Praxis beweisen (durch die Präsentation von Handelsergebnissen oder eines Roboters, der die oben genannten Probleme lösen kann), dann werde ich mich gerne mit R beschäftigen.
Aber während die Befürworter des R-Spruchs "Warum die Velozipede neu erfinden?" vorschlagen, Krücken zu benutzen, werden die Anhänger der MMS ihr eigenes Fahrrad bauen, auf dem sie sicher die watschelnden Gegner überholen werden).
Tag Konow:
Nun zum maschinellen Lernen: Wo sind die Früchte seiner Wirksamkeit? Können Sie einen universellen R-Code schreiben, um klassische Kursformationen zu erkennen? Ich brauche einen Algorithmus, der Trends, Treibgut, Niveaus, Durchbrüche, Rebounds, Korrekturen, Parabolkurven, Kanäle und vieles mehr fehlerfrei findet. All dies ist technische Analyse. Wenn R ursprünglich für den Handel konzipiert wurde, müssen solche Algorithmen standardmäßig implementiert sein. Wo sind sie? Wenn sie dort sind, worüber streiten wir dann? - R ist die beste Sprache für den Handel!
Und damit das sprichwörtliche maschinelle Lernen: Neuronale Netze müssen in der Lage sein, Preiszahlen mühelos zu erkennen und dem Menschen in dieser Fähigkeit nicht nachzugeben. Können sie es schaffen? Wo ist der Beweis? Zeigen Sie mir einen R-Roboter, der alle Muster erkennt, und dann werde ich sagen, dass Sie mit allem Recht haben.
3. ich weiß es nicht, und meine Unwissenheit ist definitiv vorhanden. Wenn Sie jedoch seine Effizienz in der Praxis beweisen (indem Sie mir Handelsergebnisse zeigen, oder wenn Sie mir einen Roboter zeigen, der die oben genannten Probleme lösen kann), dann werde ich mich gerne mit R beschäftigen.
Aber während die Befürworter von R mit dem Spruch "Warum das Fahrrad neu erfinden?" vorschlagen, Krücken zu benutzen, werden die Anhänger von MQL ihr eigenes Fahrrad bauen, auf dem sie ihre humpelnden Gegner sicher überholen werden).
Wenn Sie das sagen, klingt es, als hätten Sie Wahnvorstellungen.
Zeigen Sie mir die Antworten auf Ihre Fragen in einer beliebigen Sprache! haben Sie solche Antworten? was hat das mit R zu tun?
oder haben Sie eine GrOal auf mql?1. C++ wurde nicht für den Handel geschaffen. JAVA wurde nicht für den Handel geschaffen. R wurde nicht für den Handel geschaffen, und die Welt dreht sich nicht um den Handel.
MQL wurde für den Handel geschaffen, aber verwaltet MQL das gesamte Geld im algorithmischen Handel? Ich bezweifle es, es ist eher C/C++, das die Bedürfnisse des algorithmischen Handels überhaupt nicht berücksichtigt hat.
Dabei geht es nicht um einen Standardsatz von Sprachfunktionen, sondern um die Möglichkeiten der Syntax und die Verfügbarkeit neuer Bibliotheken zur Erweiterung der Funktionalität.
2. Für mich besteht die Aufgabe des Handels darin, viele Daten zu sammeln, sie zu verarbeiten, ein Modell zu trainieren und dieses Modell dann für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Das sind 99 % des Arbeitsvolumens und der Zeit. R eignet sich perfekt für solche Aufgaben, da es darauf ausgelegt ist, bequem mit Daten zu arbeiten.
Das verbleibende 1 % dient der Erteilung eines Handelsauftrags. Metaquotes ist eine geschlossene Plattform, kein Programm kann sich mit ihren Servern verbinden, also habe ich einen Expert Advisor mit ein paar Dutzend Codezeilen, um Daten von R zu empfangen und Handelsaufträge zu senden. Es funktioniert sehr gut, es gibt keinen Grund zur Beschwerde.
1. Es gibt keinen Grund, sich zu streiten. MQL ist eine sich entwickelnde Sprache und hat sich sicherlich nicht zum Meister des gesamten automatisierten Handelsbereichs entwickelt. Sie erweitert und ergänzt jedoch ihre Bibliotheken und versucht, sich unter den anderen Sprachen als die für den Algotrading am besten geeignete Sprache zu etablieren. Diejenigen, die auf die Unzulänglichkeiten von MQL hinweisen, um andere dazu zu bewegen, es abzulehnen, anstatt zu seiner Verbesserung beizutragen, behindern lediglich seine Entwicklung. Kritik muss konstruktiv sein, sonst ist sie nur eine böswillige und unbegründete Verunglimpfung.
Nur Leute, die gut darin sind, MQL und R zu vergleichen, können sie objektiv vergleichen, aber lokale R-Anhänger haben eine voreingenommene Haltung gegenüber MQL, die sie nicht mit Codes in beiden Sprachen rechtfertigen können. Mit den Codes, Tests und Handelsstatistiken können sie die Abhängigkeit der Wirksamkeit eines EA von der Wahl einer bestimmten Sprache nicht beweisen. Deshalb stehe ich ihren Behauptungen kritisch gegenüber.
2. Wenn man den Handel als das Sammeln eines Datenhaufens und das Laden von Maschinenleistung zum Bereinigen dieses Haufens betrachtet, dann sieht der Prozess eines solchen Handels ziemlich armselig aus...