Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 218

Neuer Kommentar
 

ein kurzes Zitat aus einer Doktorarbeit (natürlich nicht meine, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Verfolgt jemand solche Veröffentlichungen oder zieht er es vor, in seinem eigenen Saft zu schmoren und seinen eigenen Überlegungen zu folgen?

Ich frage mich nur))

 
ivanivan_11:

ein kurzes Zitat aus einer Doktorarbeit (natürlich nicht meine, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Verfolgt irgendjemand solche Veröffentlichungen, oder ziehen sie es vor, in ihrem eigenen Saft zu schmoren und ihren eigenen Überlegungen zu folgen?

nur neugierig))

Ist der Doktortitel ein Niveau für Sie?

Was betrachten Sie als "Ihren eigenen Saft" - nur eine Frage?

 
Vladimir Perervenko:

Ist der PhD-Level etwas für Sie?

Was betrachten Sie als "Ihren eigenen Saft" - einfach neugierig?

Wie üblich, das Gleiche wie alle anderen. Besonders in der Wissenschaft, wie ich mir Diskussionen zwischen Gegnern vorstelle, denkt jeder, dass sein Fahrrad das richtige ist und das des Gegners Mist ist...)

Alle sind Narren, nur ich bin d'Artagnan)), und so schmoren sie in ihrem eigenen Saft.

Ich habe mich nur gefragt, ob sie ähnliche Arbeiten verfolgen, um Ideen von dort zu übernehmen und sie weiterzuentwickeln oder sogar zu verdrehen. Trotzdem gibt es mehr Ideen und mehr Originelles als in Foren.

 
ivanivan_11:

ein kurzes Zitat aus einer Doktorarbeit (natürlich nicht meine, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Verfolgt jemand solche Veröffentlichungen oder zieht er es vor, in seinem eigenen Saft zu schmoren und seinen eigenen Überlegungen zu folgen?

nur neugierig))


Ich lese... Es ist nützlich. Der Preis wird durch den Fluss der ausgeführten Gebote gebildet. Und dieser Fluss ist ein sehr komplizierter Prozess. Hier gibt es alle möglichen Abhängigkeiten, weshalb die Statistik für unabhängige Phänomene nicht funktioniert. Dies ist eine klassische Statistik.
 
ivanivan_11:

ein kurzes Zitat aus einer Dissertation (natürlich nicht meine, haha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Verfolgt jemand solche Veröffentlichungen oder zieht er es vor, in seinem eigenen Saft zu schmoren und seinen eigenen Überlegungen zu folgen?

nur neugierig))

Mal sehen, es gibt einige gute Papiere, die hier veröffentlicht wurden:https://www.r-bloggers.com


Ich mag keine Uni-Arbeiten von verschiedenen Master- und PhD-Studenten. In der Regel gibt es viel Wasser, Beispiele werden auf das beste Ergebnis zugeschnitten, alles ist sehr akademisch und unpraktisch.
Hier ist zum Beispiel Ihr Zitat mehrfach abgekürzt, ohne dass der Sinn verloren geht -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Nichts Neues oder Wissenschaftliches, nur ein gewöhnlicher Blogger-Post von einem "Guru", der Ihnen für 100 Dollar pro Seminar beibringt, wie Sie Millionen verdienen können. Oder auch nicht.
 
Dr. Trader:

Es gibt einige gute Artikel, die hier veröffentlicht wurden:https://www.r-bloggers.com


Ich mag keine Uni-Arbeiten von verschiedenen Master- und PhD-Studenten. In der Regel gibt es viel Wasser, die Beispiele werden auf das beste Ergebnis hin angepasst, das ist alles sehr akademisch und unpraktisch.
Hier ist zum Beispiel Ihr Zitat mehrfach abgekürzt, ohne dass der Sinn verloren geht -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.
Nichts Neues oder Wissenschaftliches, nur ein gewöhnlicher Blogger-Post von einem "Guru", der Ihnen für 100 Dollar pro Seminar beibringt, wie Sie Millionen verdienen können. Oder wird es nicht.
Wenn ich 100 G bezahlen müsste, um nutzlose Adepten zu unterrichten, die Millionen verdienen können, würdest du sie unterrichten?
 

Übrigens, wenn Sie nicht daran interessiert sind, akademische Arbeiten zu verfolgen, sollten Sie direkt in die Praxis gehen).

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+Handel

es ist unwahrscheinlich, dass sie nutzlose Dinge patentieren werden. und Patente können auch (??) interessante Informationen enthalten.

Google
Google
  • www.google.ru
Поиск информации в интернете: веб страницы, картинки, видео и многое другое.
 
ivanivan_11:

Übrigens, wenn Sie nicht daran interessiert sind, akademische Arbeiten zu verfolgen, sollten Sie direkt in die Praxis gehen).

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=High-frequency+Handel

es ist unwahrscheinlich, dass sie nutzlose Dinge patentieren. und Patente können auch (??) interessante Informationen enthalten.

Gutes Argument...

=========

Haben Sie den Code herausgefunden? Haben Sie etwas versucht?

 
mytarmailS:

eine vernünftige Idee...

=========

Haben Sie den Code herausgefunden? Haben Sie etwas versucht?

danke für die dateien. ich habe sie gleich angefordert, damit ich sie später nicht vergesse. sie liegen also auf der Lauer.
 
ivanivan_11:

ein kurzes Zitat aus einer Doktorarbeit (natürlich nicht meine, ha-ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик", используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Verfolgt jemand solche Veröffentlichungen oder zieht er es vor, in seinem eigenen Saft zu schmoren und seinen eigenen Überlegungen zu folgen?

nur neugierig))

Ich ziehe es vor, in meinem eigenen Saft zu schmoren.)) Aber das Zitat ist für mich klar und selbstverständlich. Stimmt, es steht nichts Konkretes drin. Lesen Sie meine früheren Beiträge in diesem Thema.))) Nicht alle.)
1...211212213214215216217218219220221222223224225...3399
Neuer Kommentar