MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 68

 
Andrey Dik:

что получилось, как выглядит?

и вообще, все ли файлы корректно пашут? пашет ли моя либа? 

Все пашет. Вставьте строчку в SaveResultsToFiles и все сразу увидите (и картинка запишется).
 
fxsaber:
Все пашет. Вставьте строчку в SaveResultsToFiles и все сразу увидите (и картинка запишется).

Вставил так:

ResourceSave(GraphPlot(AllResults, CURVE_LINES), "AllResults.bmp");
ResourceSave(GraphPlot(BestResults,CURVE_LINES), "BestResults.bmp");

2016.11.24 03:15:13.807 AO runner (script) (EURUSD,M5) zero divide in 'Canvas.mqh' (3007,30)

 

Что то не пашут рисовалки... Ну, в файлы результаты ФФ скидывает вообще то, кому надо посмотрят.

Если на данный момент то что выложено работает без замечаний - просьба модераторам, перенесите, пожалуйста, фалы в свой пост, а в моём нужно удалить, что бы не было ко мне притензий что я подменяю файлы и махинациями занимаюсь. Всё готово для тестирования, любой желающий может проверить результаты в таблице выше, любой может написать свою ФФ, гладкую, рябую или ещё какую, любую, и получить результаты. 

 
Andrey Dik:

Вставил так:

ResourceSave(GraphPlot(AllResults, CURVE_LINES), "AllResults.bmp");
ResourceSave(GraphPlot(BestResults,CURVE_LINES), "BestResults.bmp");

2016.11.24 03:15:13.807 AO runner (script) (EURUSD,M5) zero divide in 'Canvas.mqh' (3007,30)

AllResults не прокатит из-за бага разработчиков

Вот результат Вашего алгоритма для 1000-задачи на 100К итераций

 

Первые 10К итераций очень круто. Затем эффективность падает. Интересно, что на первой же итерации 18 совпадений. Но это легко объяснимо, т.к. алфавит в разы меньше текста. 

 
Andrey Dik:
Участники501501000
Joo39,35,43,37,39,38,39,43,44,40 (средн. 39,7)78,73,81,75,79,78,83,80,74,80 (средн. 78,1) (88 при 74K) 170,168,169,158,168,162,158,170,172,160 (средн. 165,5)
Andrey Dik:

Можете создать свою ФФ


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 Strategy Tester!

Dr.Trader, 2016.11.23 22:11

50 - 
fitness calls: 1336; average execution time: 0.00316304 s (найдено 50 из 50)

150 - 
fitness calls: 3998; average execution time: 0.01597008 s (найдено 150 из 150)

1000 - 
fitness calls: 20000; accuracy: 0.753; average execution time: 0.3614206 s   (найдено 753 из 1000)

1000, без ограничения вызовов - 
fitness calls: 26182; average execution time: 0.4726528 s (найдено 1000 из 1000)


Я думаю что отжиг не подходит под эту задачу, у него будет хуже.

Andrey Dik:
Крч я вычеркнул Вас из таблицы. Учить многие могут, а делать мало.

 

:D 

Судья куплен! Я требую своё авокадо! :D


 

Вы же сами сказали что 

Andrey Dik:

Таким образом, алгоритм, победивший подобные хаотичные функции, справится с любым типом функций.

Мой алгоритм таки победил. 

Переживаете из-за вашего проигрыша? 

 
Dr.Trader:

Переживаете из-за вашего проигрыша? 

Вам же сказали, что Алексей предложил идентичный Вашему школьный алгоритм для этой конкретной задачи. Ссылку дали на это предложение.

Дальше в беседе он понял, по какой причине задачу нужно решать через оптимизационный алгоритм - в его случае R через библу GenSA.

Но Вы читать отказываетесь, проявляя высшую степень невежества. Вы либо читаете объяснения, которые давались Алексею и после которых он понял, что же имеется в виду. Либо продолжаете троллить здесь. Выбор за Вами. Если троллить - тогда в игнор.

 

 

За 100К итераций не удалось решить задачу на 100%. Крутой подъем кончается до 10К итераций. После 50К толку никакого.

Такие же графики можно сделать для MQ-ГА. Но не буду. 

 
Dr.Trader:

:D 

Судья куплен! Я требую своё авокадо! :D

Вы же сами сказали что 

Мой алгоритм таки победил. 

Переживаете из-за вашего проигрыша? 

Если говорите про читерский перебор - то да, Вы победили. Но для сравнения по теме не катит.

Посмотрите, мой алгоритм, и алгоритм MQ не видят то, что находится в ФФ, вон они лежат себе скомпилированые и к ним даже не прикасаются. Им пофигу, можете свою ФФ нарисовать и подсунуть им, они справятся, а Ваша коленная поделка - нет. 

 
fxsaber:

Вам же сказали, что Алексей предложил идентичный Вашему школьный алгоритм для этой конкретной задачи.

Хмм. Алексей возможно решил пойти через GenSA. Я решил свой код написать. У меня было немного свободного времени, и нас свободная страна, пишу свой код когда хочу.

Всё что я там увидел в постах реньше - это намёки на "алгоритм может читерить". Покажите мне пожалуйста то место в коде, где мой алгоритм читерит или смотрит в результат заранее? Код приложен. Для 1000 букв я делаю дискретный поиск в 1000-мерном пространстве, даже градиентный спуск там есть. 

Да и вообще, это уже вторая тема от Andrey "у меня есть алгоритм заточенный под конкретное задание, и я не учитываю все результаты у кого лучше". Мне очень жаль что это до сих пор кто-то воспринимает всерьёз.

 
Dr.Trader:

Хмм. Алексей возможно решил пойти через GenSA. Я решил свой код написать.

Алексей на несколько десятков часов раньше предоставил идентичный Вашему R-код.

Читать не хотите - Ваше право. Возможно, сам Алексей сможет достучаться до Вашего танка. Я пасс. 

 
fxsaber:

За 100К итераций не удалось решить задачу на 100%. Крутой подъем кончается до 10К итераций. После 50К толку никакого.

Такие же графики можно сделать для MQ-ГА. Но не буду. 

Это объяснимо. Посмотрите на графики точечные тестера там где таблица, картина такая же. Это особенность таких зубодробительных задач. То есть, каждый новый совпавший символ вначале оптимизации прибавляет +1, куда ни ткни будет совпадение, но с ростом количества точек растёт вероятностное поле, открыть новые точки всё сложнее, ведь здесь не за что зацепится.

И попробуйте взять какую нибудь гладкую функцию. Произойдет моментальный скачек к максимуму. Чем ровнее дорога, тем легче идти, не так ли? Чем больше деревьев на пути, тем сложнее продираться через чащу.