Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 224
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Drei weise Männer gingen eine Straße entlang, ein Narr traf sie auf dem Weg, und der Narr fragte die Weisen: "Was ist der Sinn des Lebens?
....... Die beiden Weisen gingen den Weg entlang, und die beiden Narren blieben zurück, um über den Sinn des Lebens zu spekulieren...
Wenn Sie reden, klingt es, als hätten Sie Wahnvorstellungen.
Haben Sie Antworten in irgendeiner Sprache? Was hat R damit zu tun?
Oder haben Sie eine Gruppe bei mcl?Wenn die Sprache R keine eingebauten Algorithmen zur Mustererkennung hat (wie MQL), was sind dann ihre besonderen Vorteile? Die Tatsache, dass es vermeintlich einfacher ist, solche Algorithmen zu erstellen? Warum sind sie dann noch nicht geschaffen worden? Wenn sie geschaffen werden, wo sind sie dann?
Vielleicht geht es darum, dass R im Handel gerade in Mode gekommen ist, aber nicht wegen seiner besonderen Verdienste, sondern weil sich die Handelsideen geändert haben? Das heißt, die klassische technische Analyse gehört der Vergangenheit an, und "ausgeklügelte" und "exotische" Methoden der Datenanalyse sind sehr beliebt geworden.
Höhere Mathematik und Statistik sind zu Werkzeugen für die Analyse von Marktdaten und Handelsentscheidungen geworden. Und hier erschien R auf der Bildfläche als eine Sprache, die für diese Art von Berechnungen geeignet ist. Wie wirksam der Einsatz solcher Analysemethoden im Handel ist, bleibt offen. Niemand hat es bewiesen.
Es gibt keinen eisernen Beweis für die gefundenen Marktgesetze mit Hilfe von Statistik und höherer Mathematik. Es ist nur so, dass diese Methoden in Mode gekommen sind, und so wurde auch R in Mode.
Allerdings, eine echte statistische Studie über die Wirksamkeit der mathematischen und statistischen Methoden der Analyse von Marktdaten und ihre Muster zu finden, kann es sich herausstellen, dass die klassische technische Analyse ist viel besser, und daher die Vorteile von R in algotrading im Vergleich zu MQL ist nicht bewiesen.
Wenn Sie möchten, können wir die Wirksamkeit neuer "trendiger" Analysemethoden mit maschinellem Lernen und anderen "Tricks" mit R untersuchen und sie mit den Handelsergebnissen der konventionellen technischen Analyse (Unterstützungslinien, Kontraparitäten, Zusammenbrüche und Rebounds, Trends usw.) in MQL vergleichen.
Ziehen wir ein abschließendes Fazit über die Vorteile der Sprache R im Algotrading.
Und um schließlich die "Koteletts von den Fliegen" zu trennen, möchte ich sagen, dass R in der Tat Vorteile haben kann, aber wie wertvoll sie im Handel sind, ist eine offene Frage.
Wenn diese Vorteile nicht zu einer höheren Rentabilität der Strategien führen, sind sie für den Algotrading-Handel nicht von Wert.
Was die Einfachheit des Schreibens von Code und die Verwendung vorgefertigter Vorlagen betrifft, so ist dies nur für die Benutzer ein "Vorteil".
Für Entwickler ist es besser, wenn sie ihren Code im Detail verstehen.
Was die Leichtigkeit des Schreibens von Code und die Verwendung von vorgefertigten Vorlagen betrifft, so ist dies nur für die Benutzer ein "Vorteil".
Für Entwickler ist es besser, ihren Code im Detail zu verstehen.
So schreiben Sie Ihre eigene Handelsplattform, wozu brauchen Sie mt5 und mql, Sie sind ein Entwickler, nicht ein Benutzer, richtig? )))
Warum sollten Sie den Code von jemand anderem übernehmen, das ist dumm, Sie widersprechen sich selbst))))
So schreiben Sie Ihre eigene Handelsplattform, warum brauchen Sie mt5 und mql? )))
warum sollte man den Code von jemand anderem übernehmen, das ist dumm, man widerspricht sich selbst))))
Ich bin nicht respektlos gegenüber den Nutzern. Bei Ihnen klingt es so, als wäre es umsonst.
Die Benutzer verstehen einfach nicht, dass Lösungen, Vorlagen und Standards von der Stange nur für sie gut sind. Was Entwickler brauchen, ist die Möglichkeit, sie zu durchbrechen und ihre eigenen Vorlagen und Standards zu entwickeln. So können Sie die Richtung der Entwicklung ändern und neue Horizonte erschließen.
Ansonsten - nur innerhalb des festgelegten Rahmens.
Ich möchte nicht respektlos gegenüber den Nutzern sein. Das klingt alles so falsch.
Die Nutzer verstehen einfach nicht, dass vorgefertigte Lösungen, Vorlagen und Standards nur für sie gut sind. Was Entwickler brauchen, ist die Möglichkeit, sie zu durchbrechen und ihre eigenen Vorlagen und Standards zu entwickeln. So können Sie die Richtung der Entwicklung ändern und neue Horizonte erschließen.
Ansonsten geht es nur darum, sich an den Rahmen zu halten.
1) Nun, wer verbietet das Brechen? alle Codes sind in P-KA offen, brechen Sie sie, wie Sie wollen
2) Wenn Sie bereits eine Lösung haben, die Ihnen zusagt, und Sie diese nutzen wollen, ist es schwer, Ihnen zu widersprechen, egal ob Sie ein Profi oder ein Anwender sind.
So schreiben Sie Ihre eigene Handelsplattform, warum brauchen Sie mt5 und mql? )))
Warum sollten Sie den Code von jemand anderem übernehmen, das ist dumm, Sie widersprechen sich selbst))))
1. Habe ich etwas anderes gesagt? Wo habe ich von Handelsaufträgen gesprochen? Wie meinen Sie das?
2. Ist es nicht ignorant, nach Beweisen dafür zu suchen, dass die Zukunft genauso sein wird wie die historischen Daten?) Statistiken sammeln Daten als Grundlage für die Ermittlung von Mustern, können aber nicht als "Beweis" dafür dienen. Ein durch Statistiken aufgedecktes Muster ist spekulativ. Sie können das Muster erkennen, ich nicht. Und vice versa. Daher ist Ihr "Beweis" auf der Grundlage von Statistiken eine falsche Schlussfolgerung und die Annahme einer subjektiven Vision als objektive Realität.
Im Handel ist die Statistik ein gleichwertiges Analyseinstrument wie Indikatoren, Muster und andere Arten der Mustererkennung. Jeder entscheidet selbst, wie er es nutzt. Für viele Menschen ist die Statistik nur für die Auswertung ihrer Handelsergebnisse notwendig, für andere - für die Suche nach Wiederholungen der Marktdynamik, für wieder andere - für die Überprüfung der Qualität der Indikatorsignale usw... Eindeutige Schlussfolgerungen über die Zukunft auf der Grundlage der gesammelten Statistiken sind jedoch irreführend. Daher sollten Sie Statistiken nicht "vergöttern" - ihr Wert für die Vorhersage von Rückfällen sollte auch statistisch überprüft werden. Sammeln Sie also Statistiken über die Genauigkeit Ihrer statistischen Vorhersagen, und dann Statistiken über diese Statistiken und so weiter...)
Nun zum maschinellen Lernen: Wo sind die Früchte seiner Wirksamkeit? Können Sie einen universellen R-Code schreiben, um klassische Kursformationen zu erkennen? Ich brauche einen Algorithmus, der Trends, Treibgut, Niveaus, Durchbrüche, Rebounds, Korrekturen, Parabolkurven, Kanäle und vieles mehr fehlerfrei findet. All dies ist technische Analyse. Wenn R ursprünglich für den Handel konzipiert wurde, müssen solche Algorithmen standardmäßig implementiert sein. Wo sind sie? Wenn sie dort sind, worüber streiten wir dann? - R ist die beste Sprache für den Handel!
Und damit das sprichwörtliche maschinelle Lernen: Neuronale Netze müssen in der Lage sein, Preiszahlen mühelos zu erkennen und dem Menschen in dieser Fähigkeit nicht nachzugeben. Können sie es schaffen? Wo ist der Beweis? Zeigen Sie mir einen Roboter auf R, der alle Muster erkennt, und dann werde ich sagen, dass Sie mit allem Recht haben.
3. ich weiß es nicht, und meine Unwissenheit ist definitiv vorhanden. Wenn Sie mir jedoch seine Effizienz in der Praxis beweisen (durch die Präsentation von Handelsergebnissen oder eines Roboters, der die oben genannten Probleme lösen kann), dann werde ich mich gerne mit R beschäftigen.
Aber während die Befürworter von R, die sagen: "Warum das Fahrrad neu erfinden?", vorschlagen, Krücken zu benutzen, werden die Anhänger von MQL ihr eigenes Fahrrad bauen, das sicherlich die watschelnden Gegner überholen wird).
Der Unterschied zwischen TA und MO besteht darin, dass viele "Indikatoren" klassische Statistiken sind, ihre gefensterte Version, während die Optimierung von TS auf Indizes ein Sonderfall von MO ist, zum Beispiel ist es einfach, sie auf ein neuronales Netz zu reduzieren, der Unterschied zwischen TA und MO ist in erster Linie, dass letztere "wissenschaftlicher" ist,D.h. seine Methoden sind nicht streng mathematisch bewiesen, zumindest numerisch, empirisch, und in der TA gibt es viele unbegründete Hypothesen und verschiedene Methoden, die nur an den "gesunden Menschenverstand" appellieren, was beim Handel oft mehr schadet als hilft.
1) Nun, wer verbietet das Brechen? alle Codes sind in der R-KA offen, brechen Sie sie, wie Sie wollen
Es gibt keinen Widerspruch in seinen Worten. Sie können sich mit Ihrem eigenen, z.B. in C geschriebenen Handelsprogramm über FIX mit dem Broker verbinden und sogar ohne MT handeln und das gesamte Spektrum der technischen Analyse in Ihrer C-Kreation durchführen. Aber die Sache ist die, dass es einfacher ist, es in MT zu tun, nicht in R oder in C, sondern mit einem in MQL geschriebenen Programm in MT. Für MT gibt es Berge von speziellen Handels-"Bausteinen", die in der Code-Basis frei verfügbar sind und aus denen der grüne Händler seine Fantasien gestalten kann. Es gibt einen Generator von Expert Advisors, wenn Sie wollen, können Sie in den Code zu bekommen und im Detail zu verstehen, wie alles funktioniert (ohne die Notwendigkeit, Tonnen von wissenschaftlicher Literatur von Akademikern, die dieses Modul erstellt zu lesen, wie SanSanych tut).
Nun, ja, ich stimme zu und ich werde nicht widersprechen...
Aber wenn Sie einen maschinellen Lernalgorithmus für den Markt prüfen wollen, einen von 10 populären Algorithmen, und die Daten vorher mit einer von 50 bekannten Methoden vorverarbeiten wollen, dann reicht R-ka aus, und dieser Thread handelt genau davon....
jede Sprache hat ihre eigene Aufgabe, was gibt es da zu streiten ...