Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 81

 
Maxim Kuznetsov #:

n1. bei Tagesausflügen

muss man es nicht vorhersagen, man muss es nur wissen.

PS/ Auf dem Bildschirm kann man übrigens deutlich die "Zweiköpfigkeit" der Verteilung sehen. Oder wie sich die Quotienten von der chaotischen SB unterscheiden

Was ist dieser Indikator?

 
Sergey Mitrofanov #:

Was ist das für ein Indikator?

Ich drehe Däumchen über die "Konvergenz der Währungen zu einer einzigen Skala". Ich studiere Beziehungen und Dynamik.

Wenn Sie den Thread lesen, steht dort, wie er durch Yoxel
und die ursprüngliche Version des Indikators zusammen mit der Quelle erstellt wurde.

Auf dem Screenshot ist nicht die ursprüngliche Version zu sehen, aber ich möchte sie nicht veröffentlichen :-), nicht weil sie ein Geheimnis ist, sondern weil die Software selbst neu gestaltet werden muss.

Es gibt eine Menge Krücken und Patches, alles wurde fast in Echtzeit aus frischen Ideen korrigiert.

 
Maxim Kuznetsov #:

Ich bin derjenige, der an der "Konvergenz der Währungen zu einer einzigen Skala" herumgebastelt hat. Ich studiere die Beziehungen und die Dynamik

Wenn Sie den Thread lesen, erfahren Sie, wie
über Yoxel und die erste Version des Indikators zusammen mit der Quelle erstellt wurde.

Auf dem Bildschirm ist nicht die ursprüngliche, aber ich mag nicht, es zu veröffentlichen :-) nicht, weil es ein Geheimnis ist, sondern nur die Software selbst muss neu gestaltet werden.

Es gibt eine Tonne von Krücken und Patches, alles wurde fast in Echtzeit von frischen Ideen korrigiert.

Worin besteht also die Komplexität des Indikators, und warum gibt es eine Unmenge an Krücken?

Es handelt sich lediglich um normalisierte Preise für verschiedene Währungen, 10 Zeilen Code in einer normalen Sprache.
 
mytarmailS #:
Wie komplex ist also der Indikator und warum gibt es eine Menge Krücken?

Es handelt sich lediglich um normalisierte Preise für verschiedene Währungen, 10 Zeilen Code in einer normalen Sprache.

Hier hätte es eine Menge Off-Topics geben müssen, die sowieso gelöscht worden wären, und das sogar mit einem Verbot.

Gibt es aber nicht :-)) und es gibt eine Menge Krücken.

 

damit der Zweig nicht verloren geht:

Da alle Währungen mit dem Nennwert x als ~ln(x) gelten, können wir versuchen, ein Dreieck mit einem Korb (dem Lieblingsdreieck von jemandem) zu konstruieren.

Vielleicht sollte man versuchen, eine dritte Lösung zu finden, die über die degenerierten Lösungen "gar nichts" und "alle zu eins" hinausgeht.

PS/ (etwas nach der Veröffentlichung hinzugefügt) es lohnt sich hinzuzufügen, was genau wir von dem Dreieck wollen. Ohne Randbedingungen scheint es unlösbar zu sein. Oder skizzieren Sie den Bereich der Randbedingungen (Phantasien können von und bis sein und die Kanten sind gegenseitig begrenzt).

 
Maxim Kuznetsov #:

damit der Zweig nicht verloren geht:

Wenn Sie mit Dreieck 3 Valpaare meinen, dann ist es das IMHO nicht wert. Je mehr Paare - desto mehr Spread werden Sie geben und desto mehr Swap werden Sie zahlen.

Ich denke, Sie müssen über die Einstiegsbedingungen nachdenken.

 
trampampam #:

Wenn Sie mit Dreieck 3 Valpaare meinen, dann ist es das IMHO nicht wert. Je mehr Paare - desto mehr Streuung werden Sie geben und desto mehr Swap werden Sie zahlen.

Ich denke, Sie müssen über die Entry-Bedingung zu denken.

Zunächst einmal, Analytik, das heißt, um herauszufinden, was es ist.

und dann die Methoden der Inputs und Outputs.

Über Dreiecke, in den Beispielen entscheiden wir uns, USDJPY vs USDCAD(JPY vs CAD) zu handeln.

Wir eröffnen 1 Lot auf CADJPY.

Wir sind überrascht zu sehen, dass der Gewinn/Verlust des Handels stark von einem Hebel abhängt. (Nicht weniger überrascht sind die Leute, die seit mehreren Jahren Korrelationen berechnen).

Warum? Falsch berechnetes Volumen - USDJPY und USDCAD schwanken mit demselben Prozentsatz, aber der Preis, der von Interesse ist, ist unterschiedlich.

Irgendwie berechnen wir die Volumina neu, wir erhalten unterschiedliche Schulterpartien für USDJPY und USDCAD, aber wir handeln wirklich JPY gegen CAD.

Aber die Schulterpartien sind unterschiedlich, der Dollar ist raus - wir haben ein Dreieck (Korb ) JPY-CAD-(USD).

 
Maxim Kuznetsov #:

zunächst zu analysieren, d. h. herauszufinden, was es ist.

und dann die Methoden der Inputs und Outputs.

Okay, analysieren:

Nehmen wir an, wir wollen USDJPY gegen USDCAD "zufällig" nehmen. Zunächst sollten wir prüfen, wie sich die Währungen gegeneinander bewegen. Welchen Zeitraum sehen wir uns an? Eine Woche, einen Monat, ein Jahr? Nehmen wir mal einen Monat und ein Jahr:

Es ist sofort ersichtlich, dass die Währungen schlecht miteinander korreliert sind. Frage: Sind sie für den Paarhandel geeignet?

Wir können dann natürlich versuchen, sie auf Divergenz statt auf Konvergenz zu handeln.....
Dateien:
CADJPYH4.png  50 kb
 
trampampam #:

Okay, ich analysiere:

Nehmen wir an, wir wollen USDJPY gegen USDCAD "zufällig" nehmen. Zunächst sollten wir prüfen, wie sich die Währungen gegeneinander bewegen. Auf welchen Zeitraum beziehen wir uns? Eine Woche, einen Monat, ein Jahr? Nehmen wir mal einen Monat und ein Jahr:

Es ist sofort ersichtlich, dass die Währungen schlecht miteinander korreliert sind. Frage: Sind sie für den Paarhandel geeignet?

Sicherlich können wir dann versuchen, sie auf Divergenz und nicht auf Konvergenz zu handeln....

Oben hieß es zum Thema "alle, alle Bündel divergieren". Erhöht man den Zeithorizont, kommt man auf enttäuschende 3-5% pro Jahr

 

für diejenigen, die nach unmittelbaren Einstiegspunkten suchen, als Hinweis:


Grund der Beschwerde: