Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 37
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Bevor man über das Fehlen von Kointegration schimpft, sollten "Muttis Experimentatoren" die Ergebnisse der Kointegrationstests hier abladen
Die Testergebnisse sind genau wie die Backtest-Ergebnisse, schön nur auf history.....
hier ist mein alter Algorithmus zum Finden von Kombinationen von Paaren...
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zwei Beine eines Arbitrage-TS sind entweder ein Paar oder eine Kombination aus mehreren Paaren.
vor der blauen vertikalen Linie ist die Realität, in der wir jetzt nach Parametern suchen, und nach der blauen vertikalen Linie ist die uns unbekannte Zukunft.
x1 = NZDUSD
x2 = GBPNZD + USDCAD
und so weiter
Nun, natürlich gibt es "keine Fische" in einem solchen Satz von Vermögenswerten. Es ist eine dumme Suche nach Vermögenswerten ohne funktionale Beziehung.
Nun, natürlich gibt es in einer solchen Anlagegruppe "keine Fische". Dummes Überschießen ohne funktionierende Verbindung.
Im linken Teil gibt es einen funktionalen Zusammenhang, der 100 Mal größer ist als in Ihrem lächerlichen Beispiel mit AUDUSD-NZDUSD.
im linken Teil gibt es eine funktionale Beziehung, die 100-mal größer ist als in Ihrem lächerlichen AUDUSD-NZDUSD-Beispiel.
Index-Arbitrage, nicht eine kindische Suche nach Währungspaaren.
Du, Muttis Experimentator....
Indexarbitrage, nicht eine kindische Übervorteilung von Währungspaaren.
Du, Muttis Experimentator...
AUDUSD-NZDUSD ist Index-Arbitrage? ))))))
Dieses Beispiel wurde als Beispiel für die Konvergenz von Paaren mit tatsächlich fehlender Kointegration angeführt.
Dieses Beispiel wurde als Beispiel für die Konvergenz von Paaren bei tatsächlich fehlender Kointegration angeführt.
Ich wiederum habe gezeigt, dass dies aus Sicht der Statistik höchstwahrscheinlich eine Illusion ist, und habe ein Gegenbeispiel gezeigt.
Es ist so, als würde man einen TS anhand von 5 statt 5000 Trades bewerten.
Das Problem ist, dass die stückweise Kointegration, die bei verschiedenen Symbolen mit unterschiedlichem Erfolg zu finden ist, nicht berücksichtigt wird. Zum Beispiel mit einer Verbindung zu makroökonomischen Ereignissen oder Mondphasen. Zu etwas, das 2 oder mehr Symbolen gemeinsam ist.
Andernfalls stellt sich heraus, dass jeder Tag sonnig sein sollte, und wenn er nicht sonnig ist, ist es das Ende der Welt.
Indizes sind ein Beispiel dafür, dass es fast keine stückweise Kointegration gibt, daher ist es am einfachsten, mit ihnen zu beginnen.Und ich habe wiederum gezeigt, dass es sich aus Sicht der Statistik höchstwahrscheinlich um eine Illusion handelt, und habe ein Gegenbeispiel gezeigt.
Das ist so, als würde man einen TS anhand von 5 Trades statt 5000 bewerten.
Mann, natürlich ist es eine Illusion - es gibt KEINE Kointegration zwischen diesen beiden Paaren!
Man hat Ihnen gezeigt, wo Sie danach suchen müssen - dort, wo es eine funktionale Abhängigkeit gibt. Zum Beispiel bei Indizes.
Wir gingen, gingen, gingen zurück zum Anfang....
Natürlich ist es eine Illusion - es gibt KEINE Kointegration zwischen diesen beiden Paaren!
Man hat Ihnen gezeigt, wo Sie danach suchen müssen - dort, wo es eine funktionale Abhängigkeit gibt. Zum Beispiel bei Indizes.
Gelaufen, gelaufen, gelaufen, zurück zum Anfang....
Ahh.
Ich wusste nicht, dass Sie das Bild erneut gepostet haben, es sah so aus, als ob Sie in diesem Beitrag dumm waren, und es stand nichts über Indizes in diesem Beitrag....