算法的''离心机'' - 页 6

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在我的概念中发现了一个错误。 优化将无助于为战略选择指标及其数值。

理由 是：没有进入点。

解释：测试和优化一个正常的策略是与进入点相联系的。没有它们，订单就不会被打开，也就不会有优化。进入点由信号定义，信号由进入条件定义。进入条件以指标和常数为基础。入场点由TS逻辑预先定义，优化有助于选择次要参数的值--止损、手数等。

优化无助于改善进入点!它依赖于由TS入口点确定的，并改进了次要参数的值。

因此。

我们不能通过定义优化过程中的入口点的参数来进行!


入口点必须由程序的逻辑预先定义，以便优化工作。


然而，有一个简单的解决方案...

 

解决方案。

你需要事先计算好所有的进入点。要做到这一点。

  1. 循环回顾历史，确定最佳交易领域。
  2. 在一个数组中写下交易的进入和退出点。
  3. 对于每个出入境点，从共同的基础上计算并记录所有指标的值。
  4. 分析入境点的指标值近似重复的频率。指标值重复得越近--它捕捉到的模式就越正确。
  5. 在分析的最后，我们将得到最接近所有进入点的几个指标。他们和他们的价值观将成为我们进入和退出市场 的条件--也就是说--我们将得到我们的战略。
问题是它是否能与优化挂钩并在测试器中实施。
 
Реter Konow:

解决方案。

你需要事先计算好所有的进入点。要做到这一点。

  1. 循环回顾历史，确定最佳交易领域。
  2. 在一个数组中写下交易的进入和退出点。
  3. 对于每个出入境点，从共同的基础上计算并记录所有指标的值。
  4. 分析入境点的指标值近似重复的频率。指标值重复得越近--它捕捉到的模式就越正确。
  5. 在分析的最后，我们将得到最接近所有进入点的几个指标。他们和他们的价值观将成为我们进入和退出市场 的条件--也就是说--我们将获得战略。
问题是它是否能与优化挂钩并在测试器中实施。

唯一剩下的就是用一系列的线性方程来解决它

 
Реter Konow:

解决方案。

你需要事先计算好所有的进入点。要做到这一点。

  1. 循环回顾历史，确定最佳交易领域。
  2. 在一个数组中写下交易的进入和退出点。
  3. 对于每个出入境点，从共同的基础上计算并记录所有指标的值。
  4. 分析入境点的指标值近似重复的频率。指标值重复得越近--它捕捉到的模式就越正确。
  5. 在分析的最后，我们将得到最接近所有进入点的几个指标。他们和他们的价值观将成为我们进入和退出市场 的条件--也就是说--我们将获得战略。
问题是它是否能与优化挂钩并在测试器中实施。

这个想法是这样的。

来制作一个趋势模型，通过历史运行脚本，使其保存所有理想的趋势进入和退出点。

然后，所有的进入/退出日期都应该保存在专家顾问中，并在OnTester中使用某种方案计算它们与理想日期的接近程度。

 
Aleksey Mavrin:

这个想法是这样的。

制作一个趋势模型，通过历史运行脚本，使其保存所有趋势的理想进入和退出点。

然后在专家顾问中保存所有的进入/退出日期，并使用OnTester来计算它们与理想日期的接近程度，根据一些计划。

大约是这样。

  1. 我们需要找到关于历史的理想切入点。我们可以尝试将优化应用于这样的搜索。
  2. 有了理想的进入/退出点，我们就可以很容易地搜索到合适的指标及其数值。要做到这一点，你应该保存它们在入口点的数值，然后对它们进行分析，通过它们在入口点的数值重复的接近程度来选择最好的（你可以尝试自动化）。
  3. 有可能在测试员 "回头看 "和评估通过的片段中寻找历史运行中的入口点。在这种情况下，你可以在一个过程中完成所有的事情--寻找入口点和收集指标值。
  4. 制定战略的适当指标的最终确定，应该由专门的统计机制自动完成。也许在这种情况下，我们也可以应用优化和GA。我还不知道。
 

你好，彼得!

我想你可以通过历史极值运行脚本，收集指标在那一刻的数值统计。最有可能的是，我们会得到这样一只恐龙。


有两个问题。

- 我们如何在 "偷看 "的历史中得到极值？

- 应该使用什么指标？毕竟，一个简单的、以价格为基础的指标有时会被转卖和重新购买很长时间。


几个指标的混合物或一个指标的时变参数肯定会对历史进行拟合。 正如人们已经在这里写过的。输入的参数应该是不够的，试图揭示一般的模式，而不是记住所有的特殊性。 你自己知道的 :)

总的来说，问题是关于一个指标，它不只是在价格之后上升和下降，而是看趋势，知道当前的位置，感应水平，使用统计和类似的东西。

 
Реter Konow:

尼古拉，测试器是我们的全部。))

那么，为什么一台普通的计算机不能完成这项工作呢？同样搜索信号中包含的参数值。

是的，即使如此，但这并不重要。

你不需要一个测试器。

在一个有效的专家顾问中，指标的最多数量是一个，但最好是零。当你玩过优化后，你会意识到这一点。越早发生对你越好，但显然，你必须通过它。
很好，你的兴趣领域已经转移到了 mql 的领域，这很好 。祝贺你!

 
Реter Konow:

情况是这样的。

  1. 你需要在历史上找到理想的切入点。你可以尝试在这样的搜索中应用优化。
  2. 有了理想的进入/退出点，你就可以轻松实现寻找合适的指标和它们的价值。要做到这一点，你应该保存它们在入口点的数值，然后对它们进行分析，通过它们在入口点的数值重复的接近程度来选择最好的（你可以尝试自动进行）。
  3. 有可能在测试员 "回头看 "和评估通过的片段中寻找历史运行中的入口点。在这种情况下，我们可以在一个过程中完成所有的事情--寻找入口点和收集指标值。
  4. 最终确定一个战略的适当指标，应该由一个专门的统计机制自动完成。也许在这种情况下，我们也应该使用优化和GA。我还不知道。

我相信，当指标（任何指标）在理想的进入点上显示数值时，就像它们在趋势的虚假开始时在许多平坦的点上所做的那样，它将会来到这一点。

而任务将减少到确定市场是否有趋势或持平。

顺便说一下，这种方法可能有助于确定这个市场（在历史上）是否有可能用趋势策略来赚取利润，或者只有猴子才能生存。

 

让我提醒你，在这个主题中考虑的话题。

自动搜索交易策略


在这个主题中，我正在寻找自动搜索和建立交易策略的解决方案。这是一个单一的目标。

帮助理解问题的主要谈话要点。

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A) 一个交易系统由大量的参数组成，其中最基本的参数是。

  • 进入（开仓）交易信号的参数
  • 出场交易信号的参数（平仓）。
  • 仓位方向（买入或卖出）。
  • 这块地，停下来，拿着。

信号是决定位置开放/关闭的参数的集合体。它们是交易条件的一个关键因素。

每个信号都是基于指标或公式来计算重要指标（几乎没有区别）。

4) 每个信号由一个或几个参数（大约三个）表示。

5 信号组件的每个参数代表一个指标或公式。

每个指标或公式可由一个参数表示。几个这样的参数构成一个交易信号。


7.交易系统是指进入、退出、手数和止损的信号参数。你可以通过在交易条件中选择这些参数来改变策略。

8.你可以自动搜索和选择进入和退出的信号参数，使用测试器和机制优化。其结果是--在测试者 的交易系统中 获得有效的。

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B) 优化是选择参数的最佳值。

1.优化不选择参数。 (为了在策略测试器中搜索交易信号参数，我们需要创建自己的机制）。

2、优化是在任何情况下对结果的部分 调整。

3) 交易信号的参数（代表指标或公式）可以在交易条件下改变，但前提是输入/输出点要事先填好。

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C) 为了计算出理想的进入/退出点，你可以应用优化机制。这方面不需要指标。你需要一种特殊的算法。

 
Aleksey Mavrin:

我相信到最后会发现，指标（任何指标）都会在理想的进入点显示数值，就像在趋势的虚假开始时的许多平坦点一样。

而任务将减少到确定市场是否有趋势或持平。

顺便说一下，这种方法可能有助于确定市场（在历史上）是否甚至有可能通过趋势策略获得利润，或者只有猴子才能生存。

底线是只有一个结果是重要的--在测试者中实现自动化搜索和建立一个有效的交易系统。
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