Можно ли движение цены описать формулой? - страница 2

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

по приведённым графикам, если в отображение котировки добавить пустые бары (или пропустить их-же в прогнозе), то рассогласований станет меньше.

В принципе бОльшую ценность имеет даже не прогноз по Фурье, а разница между прогнозом и результатом. Рассогласование по цене, фазе, амплитуде возможно будет ловить появление новых факторов.
Оно значит что "на рынке что-то поменялось" и стоит тормознуть роботов (они-же все на волнах и фурье, как ни крутись)

Я хочу попробовать сделать по другому. Чтобы на каждой новой точке (прогнозируемой) увеличивалась и амплитуда и период и число гармоник, а свечи заменить другим способом дискретизации.
 
Maxim Romanov:
Я хочу попробовать сделать по другому. Чтобы на каждой новой точке (прогнозируемой) увеличивалась и амплитуда и период и число гармоник, а свечи заменить другим способом дискретизации.

из всей свечи для прогнозирования (вообще математики) стоит брать только close. Только для него одновременно известны и время и цена. Для high,low цена известна, но время и очерёдность нет. open почти эквивалент предыдущего close

если изменить способ дискретизации (не по времени, а неким иным методом) ,то полученное потом свернуть будет сложновато чтобы сравнить с оригиналом.

 
Maxim Kuznetsov:

из всей свечи для прогнозирования (вообще математики) стоит брать только close. Только для него одновременно известны и время и цена. Для high,low цена известна, но время и очерёдность нет. open почти эквивалент предыдущего close

если изменить способ дискретизации (не по времени, а неким иным методом) ,то полученное потом свернуть будет сложновато чтобы сравнить с оригиналом.

Скорее наоборот, то что известно время, вносит большую случайную составляющую. По тому что для рынка, час это по сути случайный промежуток времени, в который помещается случайное число пунктов/сделок/объемов и это создает сильную неопределенность. Ну не совсем случайное, там есть своя закономерность, но ей проще принебречь, чем освоить. Поэтому лучше будет прогнозироватт форму и последовательность движений, чем точное значение в момент времени (close). 
А восстановить график потом не сложно, да и незачем будет. Просто торгуем по графику нарезанному не временем, а по другому. 
Но до индикатора у меня наверное не скоро руки дойдут, попробовать идею. 
 
Ivan Butko:

... Думал, а что если увеличить количество переменных, чтобы новые не сильно меняли общую тенденцию прогноза.

Можете поэкспериментировать с Фурье, если очень хочется

https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839


 
Nikolai Semko:

Можете поэкспериментировать с Фурье, если очень хочется

https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839


Николай, выглядит занимательно)

Но... даже не знаю, складывается впечатление, что чего-то не хватает для результата
 
Ivan Butko:
Но... даже не знаю, складывается впечатление, что чего-то не хватает для результата

что то не нашел с ходу классное видео на канале Mathologer на тему как нарисовать формулами картинку, вот похожее видео



в общем суть, что нарисовать то можно любой график (картинку) используя математические формулы, но... вот получили портрет (5 минута видео), отлично! а если художник продолжит рисовать портрет дальше и нарисует "третий глаз во лбу!" - что Вы будете делать с готовой формулой которую создали ранее?

;)


UPD:

вот нашел видео с канала Mathologer , тут он объясняет как можно сформировать произвольную кривую


 
Ivan Butko:
Например, по некой формуле на графике появится загогулина, похожая на график цены. Затем подгонять переменные, чтобы график модели полностью был похож на ценовой.
И юзать сие творение как очередной вид прогноза

Почти тоже самое, что использовать для прогноза два крайних бара.

 
Ivan Butko:
Николай, выглядит занимательно)

Но... даже не знаю, складывается впечатление, что чего-то не хватает для результата
Не хватает главного ингридиента - будущих бар. 
Представьте себе -  едите Вы за рулем по незнакомой дороге с заклееным лобовым стеклом. Задача: ехать вперед по зеркалам заднего вида и не слететь в кювет. Как Вы думаете - сможете определить, только зная и анализируя предыдущий путь, когда дорога начнет поворачивать и в какую сторону?
ЗЫ: 
Демо счет: кювета нет, просто ровная обочина. 
Реал : обрыв в пропасть.
 
Igor Makanu:

что то не нашел с ходу классное видео на канале Mathologer на тему как нарисовать формулами картинку, вот похожее видео



в общем суть, что нарисовать то можно любой график (картинку) используя математические формулы, но... вот получили портрет (5 минута видео), отлично! а если художник продолжит рисовать портрет дальше и нарисует "третий глаз во лбу!" - что Вы будете делать с готовой формулой которую создали ранее?

;)


UPD:

вот нашел видео с канала Mathologer , тут он объясняет как можно сформировать произвольную кривую


Офигеть, красиво...

Насчёт новых данных: я представлял себе аналог оптимизации. То есть, допустим у нас бэктест и небольшой форвард, запустили оптимизацию, перебирает милллион миллиардов сикстилионов данных (ладно, несколько тысяч прогонов пусть). Все предложенные сеты сохраняем. Проходит год, запускаем сов, проверям сеты и бах... целый год в прибыли, причем довольно стабильной. Сели на поезд, короче. Это я говорю из практики, сто лет назад возился с советниками, затем через пару лет вернулся к ним, у одного сохранился один из оптимизированных сетов, запустил, он еще полгода стабильно рос. Т.е., год форварда на реале бы вывез. 

К чему я: если предположить, что удачный сет - это формула, то получается она описала полгода графика, грубо говоря. И, видя выше у Николая занимательную, но бесперспективную на вид фурье-реализацию, кажется, что что-то здесь не так и смотреть нужно немного в другом направлении

 
«Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного мгновенного орудия Провидения».

А.С. Пушкин



123
Новый комментарий