从理论到实践 - 页 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...1981 新评论 Alexander_K2 2018.02.21 07:48 #1931 Evgeniy Kazeikin:所有这些都可以用mql5解决吗？我想是的。 基本算法没有任何问题。会有额外要求的问题。 - 保存当前的计算参数，并在断电等情况下进行后续恢复。 - 适应不同经纪公司的不同tick-flow（程序应分析tick-flow，其统计数据，并为用户提供从总流量中读取报价的最佳方法）。 - 等。 但是，这些都是我不需要，但需要销售的专业东西。关于这一点--稍后，在另一个主题中。 Alexander_K2 2018.02.22 02:12 #1932 经过不眠之夜，我得出结论，维基百科和MQL中介绍的EMA没有丝毫意义，与价格本身的分布或增量的分布无关。 PS 本周到目前为止，存款+10%（3个不完整周的总额+120%）。 Alexander_K2 2018.02.22 02:24 #1933 在这里，这很容易。 这就是非常困难的地方。 欧元兑日元的交易现在已经开始了。 Dr. Trader 2018.02.22 04:15 #1934 我有点开始明白你在说什么了。有一个时间段，蜱虫总是会从这个时间段中提取一个参考分布。这一段可以是上个月的，也可以是前一个月的，甚至更远，这都不重要，其中的点数分布将是一样的。对吗？ 如果是这样，你就不需要ema、wma和其他。让我们假设这个理想的时间框架是2小时39分钟。然后你打开一个M1图表，对其应用周期为159（=2*60+39）的SMA。 SMA将画出这个分布的中心的轨迹。但它不会提供任何信息，即价格在未来会走向哪里。轨迹也可以在任何时候停止和逆转。 但是价格应该不断地在这个分布的中心附近徘徊，你可以尝试交易与之最强的偏差。但要小心趋势，价格会跟随它们，不会回到分销中心的水平，这是关闭不损失的必要条件。 Aleksey Panfilov 2018.02.22 05:08 #1935 Alexander_K2:经过不眠之夜，我得出结论，维基百科和MQL中介绍的EMA没有丝毫意义，与价格本身的分布或增量的分布没有任何关系。 PS 本周到目前为止，存款+10%（3个不完整周的总额+120%）。争论维基百科没有意义，但这里有一个可能的工作例子，用增量（第一差）和EMA（虽然是线性的）从第一度到第四度，杠杆1。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 差分微积分，例子。 Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21 这里是使用价格增量作为新信息的另一个例子。在其中，增量被明确地解读为差值。 1*y1-1*y2-2*y2+3*y3-1*y4 =01*y1-1*y2-3*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5 =01*y1-1*y2-4*y2+10*y3-10*y4 +5*y5-1*y6=01*y1-1*y2-5*y2+15*y3-20*y4+15*y5-6*y6 +1*y7=01*y1-1*y2-6*y2+21*y3-35*y4+35*y5-21*y6+7*y7-1*y8=02*y2=1*y1-1*y2+3*y3-1*y4 3*y2=1*y1-1*y2+6*y3-4*y4 +1*y54*y2=1*y1-1*y2+10*y3-10*y4 +5*y5-1*y6 5*y2=1*y1-1*y2+15*y3-20*y4 +15*y5 -6*y6 +1*y76*y2=1*y1-1*y2+21*y3-35*y4 +35*y5 -21*y6 +7*y7 -1*y8 a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +3*a1_Buffer[i+1 ] -1*a1_Buffer[i+2 ] )/2; a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +6*a2_Buffer[i+1 ] -4*a2_Buffer[i+2 ] +1*a2_Buffer[i+3 ] )/3; a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +10*a3_Buffer[i+1 ] -10*a3_Buffer[i+2 ] +5*a3_Buffer[i+3 ] -1*a3_Buffer[i+4 ])/4; a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +15*a4_Buffer[i+1 ] -20*a4_Buffer[i+2 ] +15*a4_Buffer[i+3 ] -6*a4_Buffer[i+4 ] +1*a4_Buffer[i+5 ])/5; a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +21*a5_Buffer[i+1 ] -35*a5_Buffer[i+2 ] +35*a5_Buffer[i+3 ] -21*a5_Buffer[i+4 ] +7*a5_Buffer[i+5 ] -1*a5_Buffer[i+6 ])/6; 在图中你可以看到，按惯例由五度多项式构建的线（红色）（按连接点的数量）也已经开始在图形附近牢牢固定。 我们以牺牲四度的多项式为代价，在第一个差额（价格增量）上增加了（按点数）五度。 是这样吗 ？"正规化"？ 这样一来，是否可以同时使用第二和第n个差值以及从第一到第四度的EMA？如果能在类似的例子中做出一个一般的过程计划，那将是很好奇的。 差分微积分，例子。 Difference calculus, examples. From theory to practice Alexander_K2 2018.02.22 06:48 #1936 Dr. Trader:我有点开始明白你在说什么了。有一个时间段，蜱虫总是会从这个时间段中提取一个参考分布。这一段可以是上个月的，也可以是前一个月的，甚至更远，这都不重要，其中的点数分布将是一样的。对吗？如果是这样，你就不需要ema、wma和其他。让我们假设这个理想的时间框架是2小时39分钟。然后你打开一个M1图表，对其应用周期为159（=2*60+39）的SMA。 SMA将画出这个分布中心的轨迹。但它不会提供任何信息，即价格在未来会走向哪里。轨迹也可以在任何时候停止和逆转。 但价格应该不断地在这个分布的中心附近徘徊，你可以尝试交易与之最强的偏差。但要注意趋势，价格会跟随趋势，不会回到分配中心的水平，这至少是在不产生损失的情况下关闭的必要条件。医生，我知道你是个天才。 你说对了。这是完全正确的! 这个参考分布需要。 1......通过将原始报价流转换为基准，将其隔离。你需要通过各种手段使蜱虫流的强度至少有一个与泊松分布 相近的分布。你已经在这个方向上迈出了重要的一步，但却放弃了前进的步伐......。如果不解决这个关键问题，神经网络和预测领域的所有努力根本毫无意义。好吧，至少你明白这一点！！！。 2.在对报价流进行这种转换后，你必须计算出一定的时间窗口来观察这个参考分布，以便几乎完全看到它。在不低于99%的信心水平下。 所有。 Alexander_K2 2018.02.22 06:54 #1937 Aleksey Panfilov:争论维基百科是没有意义的，但这里有一个可能的工作的例子，有增量（第一差）和EMA（虽然是线性的）从第一到第四度的杠杆1。 是否有可能同时使用二度和n度的差值，并以这种方式从一到四度的EMA？如果能在类似的例子中做出一个一般的过程计划，那将是很好奇的。见。阿列克谢 - 你所做的一切都很好。但尽管如此，也不是好事。 你知道你的公式中缺少什么吗？ 那就是当你理解了估计多项式或EMA与当前时间 的关系，那么所有公式的物理意义就会很清楚，这个东西就可以用于预测。 到目前为止还没有。我没有看到这种关联性。也许我是瞎子？也许...老年是没有乐趣的... Aleksey Panfilov 2018.02.22 07:13 #1938 Alexander_K2:你看。阿列克谢--你所做的一切都很好。但这也不是好事。 你知道你的公式中缺少什么吗？ 那就是当你理解了估计多项式或EMA与当前时间 的关系，那么所有公式的物理意义就会很清楚，这个东西就可以用于预测。 到目前为止还没有。我没有看到这种关联性。也许我是瞎子？也许...老年是没有乐趣的...我同意，时间总是短缺的。:) Mihail Marchukajtes 2018.02.22 07:54 #1939 Alexander_K2:你看。阿列克谢--你所做的一切都很好。但这也不是好事。 你知道你的公式中缺少什么吗？ 那就是当你理解了估计多项式或EMA与当前时间 的关系，那么所有公式的确切物理意义就会清楚，这个东西就可以用于预测了。 到目前为止还没有。我没有看到这种关联性。也许我是瞎子？也许...老年是没有乐趣的...对不起，我再也不能闭嘴了.....我希望你仔细阅读，并尝试理解我所说的内容。你的工作的整个问题是，你纯粹从统计学的角度来看待一个报价。 作为一个时间不稳定的系列等等。并试图应用一些据说是描述一些规律的理论。BUT将报价视为统计变量，不了解市场的基本原则，价格的基本形成，一方或另一方的参与者的行动，在某些市场....。如果你不这样做，你就会继续沉沦在你的理论中，引入越来越多的条件或小问题，这将继续驱使你绕道而行，但你不会赢，很遗憾。而且只是因为你把商数看成是一个非平稳的时间序列，没有更多的......。价格本身没有规律....或者说有，但它们是影响价格的结果的规律。也就是说，影响发生了，价格改变了，形成了一个规律，一个模式或一个条件。而为了赚钱，你需要能够计算出这种影响，并知道它发生在哪个方向。 说真的，你基本上在做一个有趣的理论，但你把它应用于错误的数据和方式，在我看来，.....不要灰心....!!!!。 Alexander_K2 2018.02.22 08:03 #1940 Mihail Marchukajtes:对不起，我不能再保持沉默了.....我希望你仔细阅读并尝试理解我说的话。你的工作的整个问题是，你是在纯粹的统计学上看待一个报价。 作为一个时间非平稳序列等。并试图应用一些据说是描述一些规律的理论。BUT将报价视为统计变量，不了解市场的基本原则，价格的基本形成，一方或另一方的参与者的行动，在某些市场....。如果你不这样做，你就会继续沉沦在你的理论中，引入越来越多的条件或小问题，这些问题会继续驱使你绕道而行，但你不会赢，很遗憾。而且只是因为你把商数看成是一个非平稳的时间序列，没有更多的......。价格本身没有规律....或者说有，但它们是影响价格的结果的规律。也就是说，影响发生了，价格发生了变化，形成了一个规律，一个模式或一个条件。而为了赚钱，你需要能够计算出这种影响，并知道它发生在哪个方向。说真的，你基本上在做一个有趣的理论，但你把它应用于错误的数据和方式，在我看来，.....不要灰心....!!!!。 但是，你看，事情是这样的--我发现这个论坛的老前辈们的理论很难深入人心。这几乎是不可能的--我意识到这一点。我自己在身体上也无法背离通往圣杯 的道路。 因此，我现在首先是为那些没有任何理论的WORDERS而写。 圣杯就在那里，伙计们！！。我已经抓住了它--我甚至知道它看起来像什么！"。:))) 只有意识到自己的年龄，才能阻止我现在在工作中的同事面前开始跳踢踏舞。 1...187188189190191192193194195196197198199200201...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所有这些都可以用mql5解决吗？
我想是的。
基本算法没有任何问题。会有额外要求的问题。
- 保存当前的计算参数，并在断电等情况下进行后续恢复。
- 适应不同经纪公司的不同tick-flow（程序应分析tick-flow，其统计数据，并为用户提供从总流量中读取报价的最佳方法）。
- 等。
但是，这些都是我不需要，但需要销售的专业东西。关于这一点--稍后，在另一个主题中。
经过不眠之夜，我得出结论，维基百科和MQL中介绍的EMA没有丝毫意义，与价格本身的分布或增量的分布无关。
PS 本周到目前为止，存款+10%（3个不完整周的总额+120%）。
在这里，这很容易。
这就是非常困难的地方。
欧元兑日元的交易现在已经开始了。
我有点开始明白你在说什么了。有一个时间段，蜱虫总是会从这个时间段中提取一个参考分布。这一段可以是上个月的，也可以是前一个月的，甚至更远，这都不重要，其中的点数分布将是一样的。对吗？
如果是这样，你就不需要ema、wma和其他。让我们假设这个理想的时间框架是2小时39分钟。然后你打开一个M1图表，对其应用周期为159（=2*60+39）的SMA。 SMA将画出这个分布的中心的轨迹。但它不会提供任何信息，即价格在未来会走向哪里。轨迹也可以在任何时候停止和逆转。
但是价格应该不断地在这个分布的中心附近徘徊，你可以尝试交易与之最强的偏差。但要小心趋势，价格会跟随它们，不会回到分销中心的水平，这是关闭不损失的必要条件。
经过不眠之夜，我得出结论，维基百科和MQL中介绍的EMA没有丝毫意义，与价格本身的分布或增量的分布没有任何关系。
PS 本周到目前为止，存款+10%（3个不完整周的总额+120%）。
争论维基百科没有意义，但这里有一个可能的工作例子，用增量（第一差）和EMA（虽然是线性的）从第一度到第四度，杠杆1。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
差分微积分，例子。
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21
这里是使用价格增量作为新信息的另一个例子。在其中，增量被明确地解读为差值。
1*y1-1*y2-2*y2+3*y3-1*y4 =0
1*y1-1*y2-3*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5 =0
1*y1-1*y2-4*y2+10*y3-10*y4 +5*y5-1*y6=0
1*y1-1*y2-5*y2+15*y3-20*y4+15*y5-6*y6 +1*y7=0
1*y1-1*y2-6*y2+21*y3-35*y4+35*y5-21*y6+7*y7-1*y8=0
2*y2=1*y1-1*y2+3*y3-1*y4
3*y2=1*y1-1*y2+6*y3-4*y4 +1*y5
4*y2=1*y1-1*y2+10*y3-10*y4 +5*y5-1*y6
5*y2=1*y1-1*y2+15*y3-20*y4 +15*y5 -6*y6 +1*y7
6*y2=1*y1-1*y2+21*y3-35*y4 +35*y5 -21*y6 +7*y7 -1*y8
我们以牺牲四度的多项式为代价，在第一个差额（价格增量）上增加了（按点数）五度。
这样一来，是否可以同时使用第二和第n个差值以及从第一到第四度的EMA？如果能在类似的例子中做出一个一般的过程计划，那将是很好奇的。
我有点开始明白你在说什么了。有一个时间段，蜱虫总是会从这个时间段中提取一个参考分布。这一段可以是上个月的，也可以是前一个月的，甚至更远，这都不重要，其中的点数分布将是一样的。对吗？
如果是这样，你就不需要ema、wma和其他。让我们假设这个理想的时间框架是2小时39分钟。然后你打开一个M1图表，对其应用周期为159（=2*60+39）的SMA。 SMA将画出这个分布中心的轨迹。但它不会提供任何信息，即价格在未来会走向哪里。轨迹也可以在任何时候停止和逆转。
但价格应该不断地在这个分布的中心附近徘徊，你可以尝试交易与之最强的偏差。但要注意趋势，价格会跟随趋势，不会回到分配中心的水平，这至少是在不产生损失的情况下关闭的必要条件。
医生，我知道你是个天才。
你说对了。这是完全正确的!
这个参考分布需要。
1......通过将原始报价流转换为基准，将其隔离。你需要通过各种手段使蜱虫流的强度至少有一个与泊松分布 相近的分布。你已经在这个方向上迈出了重要的一步，但却放弃了前进的步伐......。如果不解决这个关键问题，神经网络和预测领域的所有努力根本毫无意义。好吧，至少你明白这一点！！！。
2.在对报价流进行这种转换后，你必须计算出一定的时间窗口来观察这个参考分布，以便几乎完全看到它。在不低于99%的信心水平下。
所有。
争论维基百科是没有意义的，但这里有一个可能的工作的例子，有增量（第一差）和EMA（虽然是线性的）从第一到第四度的杠杆1。
是否有可能同时使用二度和n度的差值，并以这种方式从一到四度的EMA？如果能在类似的例子中做出一个一般的过程计划，那将是很好奇的。
见。阿列克谢 - 你所做的一切都很好。但尽管如此，也不是好事。
你知道你的公式中缺少什么吗？
那就是当你理解了估计多项式或EMA与当前时间 的关系，那么所有公式的物理意义就会很清楚，这个东西就可以用于预测。
到目前为止还没有。我没有看到这种关联性。也许我是瞎子？也许...老年是没有乐趣的...
你看。阿列克谢--你所做的一切都很好。但这也不是好事。
你知道你的公式中缺少什么吗？
那就是当你理解了估计多项式或EMA与当前时间 的关系，那么所有公式的物理意义就会很清楚，这个东西就可以用于预测。
到目前为止还没有。我没有看到这种关联性。也许我是瞎子？也许...老年是没有乐趣的...
我同意，时间总是短缺的。:)
你看。阿列克谢--你所做的一切都很好。但这也不是好事。
你知道你的公式中缺少什么吗？
那就是当你理解了估计多项式或EMA与当前时间 的关系，那么所有公式的确切物理意义就会清楚，这个东西就可以用于预测了。
到目前为止还没有。我没有看到这种关联性。也许我是瞎子？也许...老年是没有乐趣的...
对不起，我再也不能闭嘴了.....我希望你仔细阅读，并尝试理解我所说的内容。你的工作的整个问题是，你纯粹从统计学的角度来看待一个报价。 作为一个时间不稳定的系列等等。并试图应用一些据说是描述一些规律的理论。BUT将报价视为统计变量，不了解市场的基本原则，价格的基本形成，一方或另一方的参与者的行动，在某些市场....。如果你不这样做，你就会继续沉沦在你的理论中，引入越来越多的条件或小问题，这将继续驱使你绕道而行，但你不会赢，很遗憾。而且只是因为你把商数看成是一个非平稳的时间序列，没有更多的......。价格本身没有规律....或者说有，但它们是影响价格的结果的规律。也就是说，影响发生了，价格改变了，形成了一个规律，一个模式或一个条件。而为了赚钱，你需要能够计算出这种影响，并知道它发生在哪个方向。
说真的，你基本上在做一个有趣的理论，但你把它应用于错误的数据和方式，在我看来，.....不要灰心....!!!!。
对不起，我不能再保持沉默了.....我希望你仔细阅读并尝试理解我说的话。你的工作的整个问题是，你是在纯粹的统计学上看待一个报价。 作为一个时间非平稳序列等。并试图应用一些据说是描述一些规律的理论。BUT将报价视为统计变量，不了解市场的基本原则，价格的基本形成，一方或另一方的参与者的行动，在某些市场....。如果你不这样做，你就会继续沉沦在你的理论中，引入越来越多的条件或小问题，这些问题会继续驱使你绕道而行，但你不会赢，很遗憾。而且只是因为你把商数看成是一个非平稳的时间序列，没有更多的......。价格本身没有规律....或者说有，但它们是影响价格的结果的规律。也就是说，影响发生了，价格发生了变化，形成了一个规律，一个模式或一个条件。而为了赚钱，你需要能够计算出这种影响，并知道它发生在哪个方向。
说真的，你基本上在做一个有趣的理论，但你把它应用于错误的数据和方式，在我看来，.....不要灰心....!!!!。
但是，你看，事情是这样的--我发现这个论坛的老前辈们的理论很难深入人心。这几乎是不可能的--我意识到这一点。我自己在身体上也无法背离通往圣杯 的道路。
因此，我现在首先是为那些没有任何理论的WORDERS而写。
圣杯就在那里，伙计们！！。我已经抓住了它--我甚至知道它看起来像什么！"。:)))
只有意识到自己的年龄，才能阻止我现在在工作中的同事面前开始跳踢踏舞。