从理论到实践 - 页 198

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Alexander_K2:

但是！出现的是预测的可能性！这就是预测的可能性。

事实上，即使在最非常随机的过程上，也总是有可能以足够的准确性进行预测)。我想，我不需要向你解释这些）。

 
亚历山大，你需要一个触发器，失去这样的运动是很可惜的，否则你会成为一个不折不扣的，总是在市场上））））。
 
在Bride上，我不记得是哪个主题了，有关于BP作为信噪比、噪音水平高于信号水平的讨论，抱歉，打扰了。
 
Alexander_K2:

先生们!你们这些小聋子耳朵的孩子!

为了避免你认为我让你听天由命，之前偷了幸福的钥匙，我公布我这个月的交易结果。


刚好不到200%。当然不多，...但是，我们很顽固，而且只是在旅程的开始。我们不是吗？

给我看看股权曲线？

https://www.mql5.com/ru/code/8454

 
Novaja:
在Bride上，我不记得是哪个主题了，有关于BP作为信噪比的讨论，噪音水平高于信号水平，对不起，我进入了

还有新娘，在哪里呢？如果可能的话，请提供一个链接。

 
igrok333:

给我看看股权曲线？

https://www.mql5.com/ru/code/8454

这是个垃圾...我不知道如何使用它。

更重要的是，我即将要说的话。

我在上个星期徒劳地试图与引号流的强度作斗争。

结论如下--交易强度（单位时间内的交易量）的非稳态过程不能被还原为稳态的泊松 过程。如果有人在这个方向工作--放弃吧，这是在浪费时间。

必须简单地计算贸易强度，并用于计算过程的方差（扩散系数）。

此外，还有。

 
Alexander_K2:

差不多在200%以下。当然不多，...但是，我们很顽固，而且只是在道路的开始。我们不是吗？

为什么你们都执着于这个%%呢？ 存款的%%，作为一个指标，并没有什么--它取决于手数的大小和存款的用途。

我只是在看系统的有效性，并将其与交易量 进行比较。这不取决于任何东西--即使是0.01或100，即使使用10%的存款，即使使用100--在相同的系统中，利润的%%是一样的。

 
Alexander_K2: 交易强度（每个时间单位的交易数量）的非稳态过程不能被还原为稳态。

当然了。等量纲要》采取。准确地说，是等价的。用你自己的时间取代天文时间。在这个主题中已经写过很多次了。诚然，无论如何，它没有什么用处。

 
Alexander_K2:  还有一个。这是对圣杯是否经得起长期趋势的问题。它确实如此。

为了评估圣杯 是否经得起长期的趋势，你需要收集至少几十个这样的趋势的统计数据。而你只引用了一个。

有一个不那么准确但更快的方法--为你的交易计算MAE参数，更准确地说，是交易中的最大跌幅与所获利润的比率。如果是100%左右或更多，我就不急于准备我的口袋。因为这个圣杯已经多次被发现是重叠的损失，而且是以扑克牌的形式结束。

 
bas:

当然了。等量纲要》采取。准确地说，是等价的。用你自己的时间取代天文时间。在这个主题中已经写过很多次了。诚然，无论如何，它没有什么用处。

不，我已经做到了用指数型的 间隔来替换等距离的间隔。我们得到了一个伪马尔科夫过程，在这个过程中，强度确实可以被忽略。

我们的目标正好相反--不是向BP添加伪态，而是相反--削弱真正的BP，以便使其达到泊松的BP。

唉，这并不奏效......。

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