从理论到实践 - 页 187

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Renat Akhtyamov:

亚历山大，哪一个更适合你的策略--趋势或平坦？

在，平盘或趋势都可以很好地交易，但不能同时进行。

你是什么情况？

我利用分布的长 "尾巴 "相当精确地计算出趋势的结束，并在回调时进行交易。反趋势交易。

记忆是坐在尾巴上的趋势（圣杯 本身就坐在那里）。我抓住它的耳朵，把它拉出来

 
Alexander_K2:

我从分布的长 "尾巴 "相当准确地计算出趋势的终点，并在回调时进行交易。反趋势交易。

这个 "尾巴 "是什么？

许多人说 "纠正"。

对了!

但他们忘了加上一个词--"损失"。

这意味着市场吸走了趋势交易者赚取的利润。

在平淡的市场中，反趋势交易也在吸走辛苦得来的利润。

有这样的问题吗？
 
Renat Akhtyamov:

这个马尾辫是什么？

很多人说 "纠正"。

这就对了!

但他们忘了加上一个词--"损失"。

所以，市场吸走了趋势追随者赚取的利润。

相反，反趋势交易也吸走了在平淡市场中赚取的利润。

有这样的问题吗？

有一个问题--观察窗口的计算。一个小错误会导致窗口增加/减少1000-5000个刻度的报价，因此会出现负面的交易，我并没有隐瞒它。

所有的，绝对所有的对都有不同的波函数。我最初有点高估了自己--我一下子冲到了32对，而我没有足够的力量同时处理它们。现在我已经把工作量减少到6对。否则的话，一个人工作就是体力上的困难。

 
Alexander_K2:

有一个问题--观察窗口的计算。一个小错误会导致窗口增加/减少1000-5000点的报价，结果是出现了负的交易，我并没有隐瞒它。

所有的，绝对所有的对都有不同的波函数。我 最初有点高估了--我一下子冲到了 32对， 我没有足够的力量同时处理所有的事情。现在我已经把工作量减少到6对。否则，一个人工作就是体力不支。

也许，他们只是与交易员账户的利润有相反的关系，不是吗？

也许一副就够了？
 
Renat Akhtyamov:

也许他们有一个链接到交易员账户中的利润，不是吗？

这是有可能的。你必须要检查。

 
Alexander_K2:

这是有可能的。你必须要检查。

取两对，观察

更多的配对，更广泛的总价差

这是个麻烦事...

 
Alexander_K2:

我从分布的长 "尾巴 "相当准确地计算出趋势的终点，并在回调时进行交易。反趋势交易。

记忆是坐在尾巴上的趋势（圣杯本身就坐在那里）。我抓住它的耳朵，把它拉出来。

Tyu，你让我很失望。我在想为什么这些交易如此稀少，但事实证明...这就是所谓的 "炮轰"。回扣更容易计算，很多交易者都是这样工作的。但是，与此同时，这并不是唯一的方法。

我的系统在思想上与你类似，平均每天做4-5笔（或更多）交易，而且只做一种乐器。几个月前在另一个主题中演示了真实和实时的第一次测试交易。

 
Yuriy Asaulenko:

Tyu，你让我很失望。我在想为什么这些交易如此稀少，但事实证明...这就是所谓的 "炮轰"。回扣更容易计算，很多交易者都是这样工作的。但是，与此同时，这并不是唯一的方法。

我的系统在思想上与你类似，平均每天做4-5笔（或更多）交易，而且只做一种乐器。几个月前在另一个主题中演示了我在真实和实时上的第一次测试交易。

哈！我怎么会让人失望呢？这一点都不容易。

1.将时间序列 带入正确的形式。

2.计算观察窗口。

3.计算WMA的权重

4.考虑不对称性

5.正确计算方差

这有多容易？我正在用非熵来衡量对高斯分布的偏离。

伙计，在我的研究生论文《量子转换》中，我没有出过这样的汗......。

 
Alexander_K2


:

哈！我怎么会让人失望呢？这一点都不容易。

1.把时间序列带入正确的外观。

2.计算观察窗口。

3.计算WMA的权重

4.考虑不对称性

5.正确计算方差

这有多容易？我正在用非熵来衡量对高斯分布的偏离。

伙计，我在做关于量子转换的研究生论文时没有出过这样的汗。

注意，我没有说这很容易，你确实做了一个非常大的、复杂的工作。我说这是很多人做的，已经做了很久了，而且要容易得多（你甚至在你的主题中闪现了某人的图片，即使有标记）。结果是--从大炮上的一只麻雀。

亚历山大_K2。

我很准确地计算出了一个趋势的结束...并在回调时进行交易。反趋势交易。

之后，我不得不问--如何？ 就这样吗？

虽然，就其本身而言（如果你偏离主题），总的来说，它并不坏。

 
喋喋不休4个月，仍然没有达成协议（这是提前宣布的，不是事后宣布的）。
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