![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В чем преимущество РУ?
Совсем не утверждаю преимущество.
На мой взгляд:
Если мы изначально с некой достоверностью представляем образ моделируемой системы (даже сложной: самолет, автомобиль), то удобнее сразу разметить пространство (например декартовой системой) и смоделировать систему используя весь математический аппарат. Подход "проектирование с верху".
Если же полного представления о системе нет (подошли к лесу, болоту, или форексу:) говорю про себя ) то вынуждены опираться на уже сделанные шаги и достаточно узкий обзор. Это ближе к разностному (рекуррентному) исчислению. Подход "исследование с низу". Алгоритмы позволяют даже на базе нескольких шагов понимать происходящее в терминах подхода "проектирование с верху".
В данной аналогии нейросеть, это система с дронами - зондами, которая исследует, предложит путь и общую картинку. В процессе исследования она примет множество запрограммированных решений по значимости наблюдаемого и выбору. Лично я не всегда готов (и даже не всегда вынужден:)) ) полагаться на чужие решения. :)))))
Как мог ответил. )) Только мы опять в шаге от фило_Софии. Не хочу туда. ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51
Предлагаю в этой ветке без философии, давайте только математика, программирование, тестирование, оптимизация.
SMA от SMA это, на мой взгляд, "не в бровь, а в глаз" и кстати про Фурье. Может быть доберемся еще.
P/S 01.02.2018 Отличие я думаю тоже есть, попробуйте на этой линии повторить Ваш индикатор Banzai.mq4.
SMA по характеру это пила только очень мелкая, поэтому при взятии второй разности предполагаю пилообразную линию индикатора.
Разумеется в качестве новой информации можно рассматривать и последующие разности.
Правда, уже на первой разности мне не совсем понятно какой алгебраической линией мы проводим построение. А с увеличением "плеча" там вообще все запутывается. ))))
Вот например еще вариант использования в качестве новой информации приращения цены. В нем приращение считывается явно в виде разности.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2 +3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Мы, как бы, за счет полинома четвертой степени на первых разностях (приращениях цены) повысили (по числу точек) степень до пятой.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37
Там матрица просто уже вырождается :) в таких случаях регуляризацию применяют, уменьшают степениФорум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34
До экспертов и оптимизации, думаю, доберемся.
Для оптимизации добавим к индикатору из сообщения 51 возможность изменять плечо экстраполяции. Экстраполяция полиномом третьей степени.
Чтобы увидеть возможности именно индикатора, воспользуемся хорошо известным штатным экспертом Moving Average.mq4.
В качестве единственного сигнала используем пересечение двух кривых. Внесем изменения:
EURUSD, М15, тот самый спред в 2 пункта налицо:
Простите, но код положить не могу
Простите, но код положить не могу
EURUSD, М15, тот самый спред в 2 пункта налицо:
Простите, но код положить не могу
На "четырехзнаке"?