从理论到实践 - 页 192

新评论
 
Alexander_K2:

那么，只要把WMA，指数权重，得到EMA就可以了？根据公式，它是不同的。

不，他们不是。但这是一个很长的故事。


 
Alexander_K2:  因此，我正在琢磨EMA，我将自己编程并尝试。

我赌100美元，通过三年的回测，与SMA没有区别))

 
Alexander_K2:

那里根本就没有这样的概念。有一些经典的方法--中位数、算术平均值和加权平均值。

这就是我和EMA打交道的原因，我将自己编程并试一试。

如果你在WMA中设置指数 权重而不是分布权重，你将得到EMA。

而如果你设置一个线性递减的权重系列，你就会得到LWMA。

 
bas:

我赌100美元，通过三年的回测，与SMA没有区别))

我不赌，因为我不知道它能做什么。但在这种解释中，EMA不会通过）。或者说是与SMA类似的结果。

 
Yuriy Asaulenko:

!00英镑我不赌，因为我不可靠地知道它能做什么。但在这种解释中，EMA将不会通过）。或者说，与SMA的结果相似。

在维基百科的解释中？

 
Alexander_K2:

根据维基百科的解释？

它与其他的没有什么不同。))

 
Alexander_K2:

那么，只要把WMA，指数权重，得到EMA就可以了？根据公式，这不是同一件事。

是的，我们有。但重量会减少到无限大。你会得到一个权重呈指数递减的WMA。

假设有一系列的价格p1, p2, p3, p4, p5, ... pN
并有一个系数k--权重ema

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
如果我们去掉过去的ema值，就只剩下p和k两个向量了。
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
如果我们摆脱了过去的ema值
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*（k-1）)*（k-1）。
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
如果我们摆脱了
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2) *(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

等。
例如，当以过去的一千次价格为基础计算EMA时，最古老的价格 的权重将是k * (k-1)^999

这就是为什么，为了不麻烦于无休止的计算，EMA(N)可以通过公式直接从EMA(N-1)计算出来
但在这种情况下，第一个计算出的ema将不够准确。

 
Dr. Trader:

是的，我们会的。但是权重会减少到无穷大。你会得到一个权重呈指数递减的WMA。

假设有一个价格系列p1, p2, p3, p4, p5, ... pN

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
如果我们去掉过去的ema值，就只剩下p和k两个向量了。
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
如果我们摆脱了过去的ema值
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*（k-1）)*（k-1）。
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
如果我们摆脱了
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2) *(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

等。
例如，当以过去的一千次价格为基础计算EMA时，最古老的价格 的权重将是k * (k-1)^999

这就是为什么，为了不麻烦于无休止的计算，EMA(N)可以直接使用EMA(N-1)的公式来计算。
但在这种情况下，第一个计算出的ema将不够准确。

医生，我认为你是个天才。А?

 
可能吧 :)
 

在此期间，我把报价流弯曲在我的膝盖上。

下面是它现在的样子（在右边的图表上），滑动窗口=8小时，读数间隔=2秒。

GBPJPY对


1...185186187188189190191192193194195196197198199...1981
新评论