Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
Все что я хочу тут написать относится скорее к анализу рынков, нежели к прогнозам, хотя, в некоторых ситуациях этот индикатор помогает подтолкнуть мысль в нужном направлении. Если бы это был форум...
猜猜是什么时候发生的？
你可以...对我来说，这并没有改变什么：你有嘲笑，我有利益。
Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
Олег avtomat
:
"写出公式并不难" -- 既然不难，请写下来吧。看到这些不复杂的公式，非常有趣。(甚至还不要质疑他们与现实的接近程度)
什么理论 指出了这一点并证实了它？或者说，这只是你的猜测？
要求的公式是：。
n(PL) - 在T=5年的时间内，盈利规模为PL的交易数量，不包括点差和佣金
SumPL(PL) = n (PL) * (PL - Spr) - 这些交易的总利润，包括Spr价差。与n成正比
没有要求的公式。
理论上可能的最大利润--在恒定全额的反向交易中达到的利润。
存款总是被完全利用；买入交易在卖出价的最小值时开仓，在买入价的最大值时平仓，并立即打开
卖掉。带着对任何未来的充分期待。这就是为什么它是理论上的。
t - 一次交易的平均时间，t = T/n
振荡范围与时间根的比例事实
PL = k * t^0。5 (1)
我自己很久以前就通过自己对500亿个收集到的蜱虫的分析来确定它。许多年后，我发现
事实是由其他人使用的。例如，这里。
卡蒂亚-萨维金娜的走廊从1 "B "http://forum.forexpeoples.ru/showthread.php?t=42016， 公式在M列中。
KCS.xlsx表来自2015年1月14日第5帖所附的KCS.zip档案。
从(1)可以看出，
SumPL(PL) = k * t^0.5 * (PL - Spr) (2)。
进一步从（1）t = PL^2 / k^0.5；n = k^0.5 * T / PL^2；从（2）SumPL = （PL - Spr）* k^0.5 * T / PL^2。
让我们通过价差来表达PL交易的目标：PL = z * Spr，那么
SumPL = (1 / z - 1 / z^2) * k^0.5 * T / Spr (3)
在(3)中，常数k和T与PL无关，为了计算PL的最大SumPL，我们必须将PL的导数等同于
括号中的表达式（1/z - 1/z^2）等于-1/z^2 + 2/z^3，并且在z = 2时清零，此时交易利润等于
2次传播。
如果你在补偿器中只 使用一个利润来源，你就不会有足够的利润能力。
当然，我并不主张后一种真理，但我必须同时从三种方式的运动中 "挤出 "利润，这样才足以在价格反转期间进行平静的交易。
我只能希望你能找到一个比我更好的方法。否则，补偿器将无法处理回撤。
天真的人...)"你可以在外汇上赚钱 "这句话是不是让你耳朵疼？ 你可以用你的劳动赚钱：智力或知识...人们为提供者提供的商品或服务付出他们的金钱......这就是经济的运作方式......
面包店-咖啡厅通过向人们提供有用的东西来赚钱，例如新鲜的羊角面包和精心冲泡的咖啡。
谁会因为你在家里按按钮而给你钱？......你从谁那里受益，谁会每天给你提供食物和水？
即使你碰巧在外汇赌场获得了幸运，你又凭什么认为DC或流动性提供者会支付给你...？
他们会把你翻出来，但他们不会把钱放在银盘上给你....你知道为什么吗？ 因为这是他们的钱，这是他们的食槽，他们的业务不是养活你，而是从你身上赚钱。...
一个来源是补偿器，第二个来源是第二个网格，第三个还不清楚）。
不，亲爱的...这个补偿器有三个机制，每个机制都从其特定的价格运动特征中抽走了利润。
电网在任何方面都不是补偿器的一部分。网格--它对系统中的马汀部分有效
天真的人...)"你可以在外汇上赚钱 "这句话是不是让你耳朵疼？ 你可以通过工作赚钱：精神上或智力上...
等等，......货币汇率 真的 会波动，还是不会？
采取其他类似的随机过程有什么意义呢？
关键是要建立一个模型......并产生一个无限大的样本.....。
但由于随机性不等于随机性，你首先需要研究真实的数据，了解特定工具的分布参数，并根据这些数据建立模型。根据模型，你可以准确地确定任何系统的潜力，永远不会出现统计数据不足的问题....。
等等......汇率 真的 会波动吗，还是不会？
起伏不定...
而且轮盘也在转动......和什么......。
在奇迹领域的鼓也是如此......