苏尔托诺夫回归模型（SRM）--声称是市场的数学模型。 - 页 12

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Avals:

这不是一个如何或根据什么进行预测的问题，而是如何检查其有效性的问题。如果残差（误差）不是高斯分布，那就不好办了）。
让我们对真实的BP进行处理和判断，先对历史有一个像样的描述，然后再进行预测。
 
Avals:

不，对残差进行正态分布测试（例如Z检验）。静止性是你对其他东西的测试））））））））））


甚至还重复检查了。

不，采取EViews。

在其他描述性统计中，正常性测试作为参考（Jarque-Berg）。

然后是单位根测试：6种测试，8种自动滞后长度选择；用于水平、第一差分、第二差分；包括偏差、趋势和偏移，以及不包括任何东西。

正态性检验是对无的检验。

在去趋势和去除周期性成分后进行测试是比较可靠的。

 
Avals:

这不是一个如何或根据什么进行预测的问题，而是如何检查其有效性的问题。如果残差（误差）没有按照高斯分布，那就不好说了))


为什么？

这是否意味着可以从错误部分取出其他东西，还是表明了无错误部分的随机性？

 
yosuf:
然后描述你想如何获得 "确定性"，并且没有噪音？

你拿着一个挥舞的机器。其余的是噪音。仪表盘中的噪音是什么？
 
Demi:
这意味着变量是确定性的，而不是随机的。
好了，继续说--从逻辑上讲，这样的模型应该预测干预措施 )
 
faa1947:

你拿一个马什卡。其余的都是噪音。破坏球中的噪音是什么？
在交易中，有时噪音比瓦特更重要，我认为。
 
TheXpert:
好了，继续前进--从逻辑上讲，这样的模型应该预测干预措施 )
也许也是对新闻发布 的初步市场反应。
 
TheXpert:
好了，继续说--从逻辑上讲，这样的模型应该预测干预措施 )

不，当然不是。
 
尤素福，请原谅，但你有某种接近自大狂的自我问题。你已经用自己的名字命名了这个模型，并给它加上了神秘的力量。 你实际上有什么？退步，就是这样。
 
Mischek2:


为什么？

这是否意味着可以从错误部分取出其他东西，还是表明了无错误部分的随机性？

是的，这意味着需要从错误部分中取出其他东西。否则，误差的大小是不可预测的，谁知道如何评估这种预测的准确性。即预测结果将是：X +- h.p.)
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