正式确定交易的共同方法 - 页 15

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Avals:

你是说操纵新闻、报道、谣言、出版物？


不，只是交易技术。

// 很久以前，在七十年代，当苏联在交易所购买粮食时，出现了一个有趣的情况。谷物的数量非常大，苏联没有在一年中进行小规模的采购，而是服从于国家计划的官僚主义，每年都在同一时期倾注资金。

苏联听从Gosplan的官僚主义，每年都像一头饥饿的大象一样在同一时间向交易所堆积。首先，这是预料之中的事情，甚至在购买之前的价格就包括了对苏联需求的预期

并向上爬行。其次，成交量本身使价格更进一步。从技术上讲，同样的数量可以在一年内以更低的价格购买。

 
Mischek:


不，只是交易方法。

// 很久以前，在七十年代，当苏联在交易所购买粮食时，出现了一个有趣的情况。粮食采购量非常大，苏联没有在一年中进行小规模的采购，而是服从于国家计划的官僚主义，每年都在同一时期倾囊而出。

苏联听从Gosplan的官僚主义，每年都像一头饥饿的大象一样在同一时间向交易所堆积。首先，这是预料之中的事情，甚至在购买之前的价格就包括了对苏联需求的预期

并向上爬行。第二，数量本身推动了价格的上升。从技术上讲，同样的数量可以在一年内以更低的价格购买。


即按操纵的目的划分--通过获得一个好的进入/退出价格来掩盖自己的利益，还是导致他人的损失？粗略地说是保护自己的或夺走别人的。
 
Avals:

即关于操纵的目的的划分--通过获得一个好的进入/退出价格来掩盖自己的利益，还是导致他人的损失？粗略地说--保护属于你的东西或拿走不属于你的东西。


1）明知故犯，不影响市场的量。

2 与可能影响市场的数量合作

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我想让它保持原样。

 

交易的下一个大板块可以是积累/分配策略。其本质是，某一部分市场参与者可能倾向于积累大量的多头或空头总头寸，然后开始大规模平仓，形成相反的运动。同样，我们谈论的只是市场参与者的一部分--市场是中性的，未平仓多头的数量等于未平仓空头的数量，如果有人买入，那么正好有人卖出。

对于这些方法，可以参考Elliottians，他们主要是研究不同投资期限的交易者的积累/分配的动态。

情绪方法，试图在化解投机泡沫上做文章。

各种分析交易者总头寸的方法在某些基础上联合起来：例如，基于CFTC关于大型投机者/对冲者/所有其他人头寸的报告。

它们的共同点是震荡器，本质上是被考虑组的相对（有时是绝对）位置值。它并不总是从价格数据中计算出来的。有时会使用来自其他市场的数据（例如期权），以及来自特殊机构的各种指标等。

 
Mischek:


斯拉瓦，确定你要研究和分析的内容。这种平等只适用于最后。我认为你从杯中的力和准备覆盖杯中体积的力开始。

自然，在任何特定时期，你卖出的东西和你买的东西一样多，谁会怀疑呢。

这就是他的出发点。

一般有4种力量：卖出的流动性，买入的流动性，市场买方，市场卖方。

你可以缩写一下。LS, lb, mb, ms.你可以把它们看作是价格和时间的函数，而输出是购买或出售的数量：LS(P,t)=V，等等。

他自己也将力量与体积相联系。而我则要求他解释这样的 "p-n-p过渡 "是如何进行的，用不同的方式称呼供求关系有什么意义，对于市场来说，MB和MS之间有什么区别？

通过考虑MB>>LS类型的不等式，作者隐含地暗示了模型为MB所知，从而固定了其执行的事实。堆栈中没有MB，所以市场进入的愿望可以也应该由执行的事实来说明，而不是由构思的事实来说明。如果任何市场订单没有被执行，它对市场没有影响，直到它在相关的dp和dt被执行。我理解你所说的和其他人向我指出的。关于在某种程度上执行市场的愿望。或者对第一次没有完全执行的市场订单。我支持未执行的部分在执行之前不应进入模型，否则幻影会计将导致你先核算愿望（MV愿望），再核算执行（MV执行）。这不再是4种力量，而是更多，而且它们是与市场有关的不同性质的力量。

@Avals：正如你所看到的，即使是那些似乎明白你想说什么的人也没有完全理解你。我怀疑是否有人理解你从4种力量到交易方法划分的过渡。我希望有一个更严格的正规化。到目前为止，我所看到的是，你将供求关系分解为市场和限价订单量，对它们进行了不同的称呼--4种力量，并引用了关于交易方法（TA、FA、投机、投资、套利）的通常已知的观点。它看起来像不相关的部分。

一句话：以限价和市价+止损订单量来分解市场的供需。我们有MS、MB、LS和LB。这些交易量的比率使我们能够预测市场动向。假设。在市场上 有不同的交易 方法。这是众所周知的。我想补充的是：这种与MS、MB、LS和LB有关的整个方法只适用于事后，在历史上，当MB和MS已经被人所知时。有用吗？

 
Avals:

我马上要说，我没有严格的数学形式化，也不需要。这只是为了方便。这些力量的某些比例导致了某些事件，反映在图表上。例如，如果与市场方相比，在交易范围的某个点上流动性很低，就会出现高波动性，价格增量 底线将取决于买入和卖出市场订单的比例.

- 也就是说，在市场执行市场订单之前，我们无法预测任何事情。而在此之前，不能保证在我们做出决定时，某些市场订单已经枯竭，或者反过来说，正在准备涌入。这种形式化的东西对交易者没有任何用处。唯一要做的是在历史上检查限价订单的积累或市场订单的入侵是否真的触发了。
 
IgorM:

他们不会的，imho，在过去的六个月里至少有一个严肃的话题，谁需要统计，我就倒在雪崩的线程里想象一下。

至于潜台词：很好！但我会把FA从赚钱的方式中剔除，因为它甚至不是投资公司和其他公司的工作，而是政府机构的工作（可能是政治游戏，我认为季节性趋势，全球化和全球经济的总体）--我认为经济学家和政治家赚钱，而市场参与者使用FA的新闻和内幕信息

还有一件事：我甚至不知道如何表述，但对于交易来说，只有两个物理量：价格和时间，那么如何将这两个参数用一种共同的方法连接起来？

我认为最后一个想法只与外汇部分相关。我认为，在正规化的过程中，体积的重要性并不低。

让我解释一下原因：总的来说，交易员是用信息进行交易。交易员类型在信息类型和他们的视野（信息的影响程度是时间的函数）方面有所不同，他考虑到了这一点。交易员的规模（交易量和范围），他使用的信息数量和类型，决定了交易员的最佳组织结构（对冲基金，银行，私人交易员，等等）。

现代外汇交易者故意使用稀缺的信息，因为没有办法客观地 确定不同类型的交易者在某一时期的意见。这种信息部分是由交易量提供的，更准确地说，是由 "时间与销售"（Time & Sales）提供的，它包含了价格、交易地点、交易量、时间和做市商（ECN）的信息，这些交易是通过这些做市商进行的。外汇的流行是由于它的可及性（流动性，因此杠杆），但不是由于可交易的信息的数量或质量。

 
Vita:

@Avals：正如你所看到的，即使是那些似乎明白你想说什么的人也没有完全理解你。我怀疑是否有人理解你从4种力量到交易方式的划分。我希望有一个更严格的正规化。到目前为止，我所看到的是，你把供求关系分解为市场和限价订单量，对它们进行了不同的称呼--4种力量，并引用了众所周知的交易方法的观点（TA、FA、投机、投资、套利）。它看起来像不相关的部分。

一句话：以限价和市价+止损订单量来分解市场的供需。我们有MS、MB、LS和LB。这些交易量的比率使我们能够预测市场动向。假设。在市场上有不同的交易方法。这是众所周知的。我想补充的是：这种与MS、MB、LS和LB有关的整个方法只适用于事后，在历史上，当MB和MS已经被人所知时。有用吗？

问题的关键不在于他们的评价。关键是，它是对支撑定价的基础设施的描述。几乎每一种方法、其挑战和问题都可以用这些力量来描述。无论是上述的操纵，还是支撑位和阻力位的形成问题，都很容易用这4种力量来描述。一般来说，这是一个基础，特别是对那些不完全理解或不熟悉这些概念的人来说，是必要的。我并不建议直接使用它们来设计交易系统，但它有助于了解预期的情况以及在哪里寻找进入/退出水平/措施。当然，在特定交易方法的框架内。

有可能直接从算术中赚钱吗？:)可能只有当你是一个老师，而且有一点。但你仍然需要知道算术--它是基础。流动性和市场也是如此，

 
BLACK_BOX:

我认为最后一点只与外汇部分相关。我相信，在正式的方法中，数量的重要性也不低。

我很清楚，交易量会影响价格，但是，我认为，今天市场的流动性是巨大的，交易量只能在历史上看到。也许，股票或商品市场提供的流动性较小，你可以计算出会影响价格的交易量，但在 "纸质市场 "中，只有少数竞标者不仅可以掌握未来交易量的信息，还可以掌握当前交易量的信息。

虽然数量、时间、价格和......。甚至是 "穿条纹游泳衣的魔鬼"，我讨论的目的是学习识别操纵的价格走势，以及供应/需求

 
Avals:
在 "所有交易 "表中有遗漏。这可以从交易号码看出：35508966，然后是35508979，等等。我不知道是什么样的经纪人和软件，但看起来他们并不都是市场交易。
BCS，Quik，也许这只是顺序号形成的特殊性。或者，也许有什么东西对我们来说是隐蔽的（G)
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