正式确定交易的共同方法 - 页 11

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Mischek:


当然是在杯子里。

"MB和MS事实上是完成了交易"--不，这也不是事实，这只是一个可能不会被兑现的命令。这正是 "尝试"。

一个还没有（不会）被执行的市场订单，因此没有（不会）以任何方式影响市场，但我们已经将其纳入预测的考虑范围。这是个玩笑还是什么？

 
Avals: 价格噪音是被你的系统所忽略的价格变化。你不可能把一切都考虑进去，把一切都考虑进去也没有意义。

价格噪音可以被认为是我们未知的一切，所以系统无法识别的一切就是价格噪音。我想Ichor建议锻炼一些时刻，这些时刻对一些人来说是噪音，对另一些人来说是面包。

paukas:那是因为他们对噪音的理解不同。
嗯，让我们实话实说--是或不是，是否有价格噪音，恕我直言，我们只是在捣鼓这个话题。我想定义价格噪音的概念，因为它决定了交易的TS的正规化。我再重复一次--如果存在价格噪音，那么概率论的TS就有意义，没有必要在TA上浪费时间。如果任何价格变动都不是噪音，那么我们需要把存在操纵的变动和存在买方和卖方的变动分开。
 
Vita:

通过在这些数量中分离出限价订单和市场订单的数量，我们得到 MB+LB=MS+LS。

是

如果MB和LB在市场上没有区别的话

是有区别的。我已经写过了，如果你有兴趣，你可以自己去了解更多。
 
IgorM:
嗯，让我们实话实说--是或不是？是否有价格噪音？ 恕我直言，这个话题的主题，但在我看来，我们只是在捣乱。我想定义价格噪音的概念，因为它决定了交易的TS的正规化。我再重复一次--如果存在价格噪音，那么概率论的TS就有意义，没有必要在TA上浪费时间。如果任何价格变动都不是噪音，那么我们需要把存在操纵的变动和存在买方和卖方的变动分开。


你说的 "噪音 "是什么意思？而与市场有关的是--在历史上有交易，或者说是竞价/竞价。根据什么原则，你会称其中一些为噪音？
 
Avals:

你说的 "噪音 "是什么意思？而在市场方面--有关于历史的交易，或竞价/问价。根据什么原则，你会称其中一些为噪音？

维基完美地描述了噪音的概念--不同物理性质的随机波动，以时间和频谱结构的复杂性来区分--在薄利多销的市场中，直观地看下TF的价格运动是这样的。更具体地说：在M1 TF上，价格运动看起来像噪音。

 
IgorM:

维基完美地描述了噪音的概念--不同物理性质的随机波动，以时间和频谱结构的复杂性来区分--从视觉上看，在一个稀薄的市场中，下TF的价格运动看起来就是这样。更具体地说：在M1 TF上，价格运动看起来像噪音。


随机性是相对于特定观察者的知识而言的，或者说是特定的TS。对你来说，M1的运动是混乱的，而对其他人来说，也许不是。
 
IgorM，从高处看：建筑物、汽车、人，一切都可以和虫子相比。你从什么高度看？
 
Vita:

一个没有(不会)被执行的市场订单，因此没有(不会)以任何方式影响市场，但我们已将其纳入预测的考虑范围。这是个笑话还是什么？


你使用的是斯拉瓦在这个主题中介绍的缩略语

阿瓦尔斯 15.07.2011 19:04

一般来说，有4种力量：卖出的流动性，买入的流动性，市场买家，市场卖家。你可以把它们缩写一下。LS, lb, mb, ms.

也就是说，它是关于力量的。MB有巨大的力量和愿望（以适当的流动性为保障），以1.000的价格覆盖LS。

但下一个LS在1.020处徘徊。

 
Avals:

滥交是相对于一个特定的观察者的知识而言的，或者说是一个特定的TS。对你来说，M1的运动是杂乱无章的，对其他人来说也许不是。

为了使这个话题具有建设性，这个话题看起来就像一圈无线电爱好者，他们在第一次上课时得到了无线电元件（电阻、电容、晶体管......），他们被告知 "谁做什么"。而新手无线电爱好者没有学会阅读电路和独立组装无线电设备，也没有进一步独立开发电路，而是忘乎所以，开始在分子水平上研究p-n-p结，开始看到电容器......。

我的意思是，Vita 正确地指出--谁提供流动性和订单如何在技术上执行并不重要，或者说它在第一页就写到了，然而我想学习将交易的方法正规化，所以我试图使讨论具有建设性--在MTS发展的任务正规化方面，我们可以分开什么或为了什么TS 。下面是我说的一点内容。

"基本的算法交易策略"
VWAP（成交量加权平均价格）。
该策略的目的是在设定的时间内以优于设定时间内加权平均价格的价格执行一个订单。
机器人根据基于历史交易量数据的时间表，在指定的时间间隔内执行主订单。VWAP策略被设计为在整个时间间隔内进行交易，因此它必须保持一部分订单不被执行，直到设定的期限结束。通过预先确定整个设定期间的预测交易量，VWAP安排订单的执行，对当前交易量的意外变化基本没有反应。
在需要最小的市场影响的地方，它的效果很好。
人们认为，如果一笔交易的价格低于VWAP值，它就是成功的，因为资产的价值在未来会增加，可以以更高的价格出售。
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TWAP（时间加权平均价格）。
该策略旨在通过在指定的时间间隔内分割和部分执行主订单，在设定的时间段内执行主订单。
机器人在这段时间内均匀地执行订单。与VWAP一样，该策略在期末前保持部分订单不执行。与VWAP不同的是，它首先安排订单以实现均匀执行，并且不考虑预测的交易量。因此，TWAP确保了在选定的时间间隔内订单的平等执行，但它有更高的市场影响风险，因为它没有考虑到预测的交易量变化。
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实施缺陷
该策略的目标是以交易成本和市场影响风险的最佳比例来执行订单。
它旨在实现增加 "阿尔法 "和市场影响之间的平衡。该时间表使用历史数据，但对订单队列数量的变化比VWAP更敏感，因为该策略没有设定订单执行期。这意味着该策略不必像VWAP那样将订单执行分散到整个时期，而是可以根据市场情况加快或减慢订单执行速度。这有助于I.S.策略在增加 "阿尔法 "和市场风险之间取得平衡。然而，由于这种策略主要依赖历史交易量数据，它不会对交易量的意外激增立即作出反应，这有好处也有坏处。换句话说，这个策略需要在开始反应之前得到确认，趋势已经改变。
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可以很好地实现上行 "阿尔法 "和市场行动之间的平衡--策略的正确积极程度在此至关重要。

数量的百分比
该策略的目标是在设定的时间内执行订单或在订单的周转率范围内执行。
以用户选择的总交易量的百分比参与市场。通常用于快速市场。对意外的数量激增反应良好。

 
storm:
IgorM，从高处看：建筑物、汽车、人，一切都可以和虫子相比。你从什么高度看？
现在从不同的TF上的价格范围的高度来看，类似分形的东西
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