正式确定交易的共同方法 - 页 21

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yosuf:
谢谢你部分阅读，但我的问题是为什么没有勾股图，尽管组织它的所有信息似乎都是可用的？或者有谁尝试过在编程的帮助下创建这样一个图表？
价格变化的勾股图不是问题，而且有它的历史。另一个问题是，一个刻度有多少真实的成交量；只是很难确定，因为我们必须考虑形成这种转变所涉及的市场订单量 的刻度变化。我看不出有什么办法可以实施，有太多的参与者了。
 
FION:
价格变化的勾股图是没有问题的，而且有历史记录。另一个问题是，一个刻度有多少真实的交易量，这只是很难确定，因为你必须考虑到参与形成这种转变的市场订单量的刻度变化。我看不出有什么办法可以实施，有太多的参与者了。
在价格形成过程中，不是自动考虑了交易量吗？除了价格之外，还有什么是我们应该考虑和分析的吗？
 
FION:
...另一个问题是，一个tick里有多少真实的成交量，只是很难确定，因为我们必须考虑到参与这一转变形成的市场订单的tick量变化。 ...

勾股价中没有勾股量，只有特定价格下的特定交易量，零售商的外汇中没有这样的信息，因此存在差异。

如果我们可以回到市场的例子：20.05美元的买入价-200手<=>20.06美元的卖出价-300手，也就是说，买入价共有200手的买入限价单，卖出价有300手的卖出限价单，所有这些都是所谓的被动订单。如果没有积极的订单（例如市场订单），市场将不会有任何移动，不会有买卖水平的变化。现在我们假设我们想卖出10手，我们有两个选择。

如果我们将Ask的交易量增加10手（即Ask变成310手），我们的10手将在我们的卖出订单队列的末尾，如果我们没有到达那里，市场将在我们的卖出订单被填补之前下跌。

2）积极卖出，以20.05美元的价格发送卖出限价单或市场单（以请求时的最佳价格）。在这种情况下会发生什么？买入-卖出的交易量将减少10手至190手，"时间-20.05美元-10手-UST代码 "一行将被添加到T&S中（在零售-外汇上将只有 "时间-20.05美元"），即所有交易属性将被固定：时间-价格-数量-路线。但出价-询问将保持在同一水平。

只有当激进的卖单 流量耗尽了买入价的交易量时，买入价水平才会发生变化，也就是说，所有在20.05的被动买家都会被填补。所有这些激进的卖单流将反映在T&S中。在这种情况下，如果这个流向没有变化到激进的购买，在20.05会有一个单一的刻度，直到Bid变化。如果在这个卖出流的通过过程中，也会有单次积极的买入（在Axc上），在20.06上也会有单次跳动。

外汇交易中的Tick Volume，只适用于已形成的条形，即在条形形成过程中的Tick数。一些研究交易员认为，在某些时间段内，tick和常规BAR交易量之间存在相当高的相关性。但是，这一点，我认为并不适用于正确的分析。

 
BLACK_BOX:
...

外汇交易中的Tick Volume，只适用于已形成的条形，即在条形形成期间的Tick数量。一些研究交易员认为，在某些时间段，tick量和正常量之间有相当高的相关性。但是，我认为，它并不适用于正确的分析。

应该有这样的相关性，因为蜱虫的数量随着参与者的数量增加而增加。例如，在美盘交易活跃期，同一 "柱状高度 "的点位数量可能比之前的时间多得多。而且，在有 "想法 "之前，条形图的增加并不会导致任何方向的价格运动的明显加速。换句话说，我们又回到了信息或传言的交易。
 
FION:
另一个问题是，一个刻度有多少真实的成交量，这只是很难确定，因为我们需要考虑到参与形成这种转变的市场订单的刻度量变化。我看不出有什么办法可以实施，有太多的参与者。

考虑个人的勾选是否有意义？

如果我们把tick volume 看作是某个函数，它将取决于几个参数，特别是取决于真实的体积和，比方说，"想法"。

因此，如果我们不考虑对 "想法 "的依赖性，就有一种怀疑，即嘀嗒声的音量以对数方式依赖于真实的音量，即大致上Vt ~ logx(V)*F("想法")。

UPD："想法 "指的是除了真实交易量以外的一切，而交易量则取决于真实交易量。而对数很难说是自然的。

 
TheXpert:

考虑个人的勾选是否有意义？

如果我们把tick volume看作是某个函数，它将取决于几个参数，特别是取决于真实的体积和，比方说，"想法"。

因此，如果我们不考虑对 "想法 "的依赖性，就有一种怀疑，即嘀嗒声的音量以对数方式依赖于真实的音量，即大致上Vt ~ logx(V)*F("想法")。

UPD："想法 "指的是除了真实交易量以外的一切，而交易量则取决于真实交易量。而对数很难说是自然的。

还必须考虑到报价提供者对蜱虫流的过滤。在比较 "未过滤的 "蜱虫流时，我们可以谈论一些对应关系。从将其用于入口搜索的角度来看，它可能对高频交易很有意义。我试图使用蜱虫 "干扰"，但没有得到可接受的结果。也许我挖掘的方式不对？
 
FION:
还必须考虑到报价提供者对tick-flow的过滤。
滤波不太可能改变依赖的类型，很可能只改变参数。不过我还没有检查过它。
 
FION:
你还需要考虑到报价提供者对tick流的过滤。

是的，没错，即使在这里，报价者之间也没有 "共识"。因此，花费人力时间来认真分析它们是不严肃的。在我看来，在MT4交易中使用真实交易量的唯一方法是观察相应期货或股票的T&S、Level 2（堆栈）和市场概况，进行分析，做出决定并在MT4中执行。

 
在MT5中，将有真实的数量。(但不是针对外汇)
 
Mischek:
在MT5中，将有真实的数量。(但不是针对外汇)
很好!对于外汇来说，看一下相关货币期货的交易量可能会有帮助
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