市场现象 - 页 42

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avtomat:

但我想知道：你不把你对Eview的探究归入聪明的范畴吗？从这个意义上说，你也是一个光辉的榜样。也许比盖达尔还要好--他没有Eview，而海德里克和普雷斯科特当时也不是诺贝尔奖得主。

;)))

EViews是市场的底层，但拥有自动理论和公关废话的自动人应该被踢出经济论坛，以免聪明反被聪明误。
 
faa1947:
EViews是市场上受教育的底层，但有自动理论的自动人，公关的废话应该被踢出经济论坛，这样他们就不会聪明了。

你的做法很像盖达尔！！。

:))))))

 
Farnsworth:

好吧，我现在还不会故意下任何基本结论。我建议以后再来。

如果有兴趣，我认为这里有值得期待的目标。

(1）为 "混合 "的分离找到一个更连贯的分类，即原始引用。即一个更适当的 "尾声"。

(2) 了解 "贝塔 "过程的属性，如果它是可预测的，那么它是很酷的，说的是--温和的


会不会是阿尔法是投机成分（一般可预测的，成交量，牛熊情绪等），而贝塔是不可抗力（不可预测的，某个地方的核电站爆炸，海啸等）？
 
顺便说一下...以分钟为单位计算所有的SKO似乎不太正确--每一个这样的delta对一天中的时间（交易时段）有很强的依赖性，此外，我会告诉你一个秘密--从每分钟，甚至从一个小时...所以。我们应该首先计算出几年来每天每分钟的有效值，然后用这些值将所有研究中的三角洲归一。这可能会更正确？
 
faa1947:
哪里可以证明你的样本中存在粗大的尾巴？

请。

以下是2009-2010年Alpari的欧元兑美元的会议记录分布。

在左图中，带圆圈的一列显示了这种分布，蓝色的是用最小二乘法拟合到原始点的正态分布。你可以清楚地看到分布的边缘有高斯的肥尾。右边是同样的情况，但在对数刻度上，使效果更清晰。

我是否证明了这个样本中存在TX？

这里是这个样本的Alpha和Omega。

我想我们可以说这两个过程之间存在着显著的负相关关系。分离是在5/2σ水平进行的。

同样的，但对于欧罗巴人来说。 分离是在3个西格玛水平上进行的。

对于日元。 分离度为2σ。


看来Alpha和Omega应该根据与价格系列的过程的最小对相关之和的条件来分开。在这种情况下，这些过程在预测价格系列行为方面达到了最大的信息容量（这个假设需要证明）。

那么，格雷，下一步是什么？

我已经在三个不同的仪器上布置了处理过的数据（其中一个，甚至是在危机时刻），现在我们需要决定目标。你看一看结果，总结一下中间的结果。

 
Neutron:

不客气。

我是否证明了某一特定样本中存在TX？

谢谢你的认真回答。现在我毫不怀疑，你正在寻找那里的东西，只是用不同的方法。

另一个问题仍然是：为什么？有意义的疑虑。

1）市场有来自任何消息的惯性（记忆）。通过观察2年多的报价，你是想用这种在2年多的时间里造成惯性的事件？

2）投资的时间跨度。你发现的厚尾巴表明，由于方差的波动性，投资是很危险的。未来呢？你的发现有什么预测能力？

3）理论上的利润%，我们要将其资本化。我看了一下报价（我不明白2010年的结束或开始）：开始1.1600，结束1.1500 - 100点。缩减到1.2700=2300（3300）点。

结论：在未来交易系统之外的所有理论研究都毫无意义。

对于交易来说，商数的右边是很有意思的。

而第一个问题是：需要多少个以前的条形图才能以某种概率预测下一个条形图？

第二：你需要做什么分析，在多少条上做分析来证实这个概率？

当然，高等经济学院的亲校长对这种脚踏实地的观点不感兴趣，作为一个没有在股市上输过一分钱的博士，他可以认真地把TS和DS流程教给那些处女的灵魂，但我们呢？我们要么预测，要么不预测。而2年的分析对我们没有任何帮助。我们可以驾驭的惯性持续几天，几周。由于灾难性的缩减，几个月的时间对我们来说是遥不可及的。这里是限制。

 
faa1947: 结论：在未来贸易体系的框架之外，所有的理论研究都是毫无意义的。
看吧......更蠢的是用黑体字......只是为了让它闪亮......。;)
 
faa1947:
天啊，我真是受够了这些来自大学的聪明人了！我不知道该怎么办。自苏联时代以来，他们一直在做聪明的、巧妙的事情。最耀眼的代表是盖达尔。

这只是一种有趣的方法，这本书是纯数学的，主要是应用工程问题，当然，作者在一些指数和报价上测试了他的方法，但过程非常有趣。没有推销，也没有像 "我将打破外汇 "和"我正在出售EA"这样的说法。一切都很好。

我为什么要提到它？这很简单，我对这种 "现象 "的分类不是很正确，有一个有趣的方法，在我看来。

 

致铁鸟

也许阿尔法是投机成分（一般可预测的，成交量，牛熊情绪等等），而贝塔是不可抗力（不可预测的，核电站在某个地方爆炸，海啸等等）？

如果假设是正确的（暂时省略结论），那么市场（在价格应该冲击的领域的意义上）可能是 "被引导 "的，尽管任何事情都是可能的。你可能是对的。我认为外汇中的投机成分占90%，可以猜测。

顺便说一句...顺便说一下，以分钟为单位的delta并计算它们似乎不太正确--每个delta对一天中的时间（交易时段）有很强的依赖性，事实上，我会告诉你一个秘密--从每分钟，甚至从一小时开始...所以。我们应该首先计算出几年来每天每分钟的有效值，然后用这些值将所有研究中的三角洲归一。这可能会更正确，不是吗？

有趣的想法，在我们的社区中，只有少数人调查了这些依赖性，是Yurixx和其他人。我甚至都不记得了。但我们需要考虑一下，也许这是一个额外的、重要的因素。

 

对中子

Итак, Серый, что дальше?

等等，现在我必须把它弄明白......。我会把我的星盘放在一起，检查一些东西，然后公布结果。(可能要到周一才会有）。

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