市场现象 - 页 39 1...323334353637383940414243444546...75 新评论 [删除] 2012.01.16 20:38 #381 tara: 我只是怯生生地问：目标导向的系统难道一点都不起作用吗？ ...和--什么是治理：一定要设定目标？ 对不起，今天不是星期五 正好相反 [删除] 2012.01.16 21:40 #382 Farnsworth: Farnsworth，如果我错了，很抱歉，没有时间阅读整个主题。如果我理解得好，你是在说马尔科夫转换模型吗？ 只是我猜不出你用的是哪种子过程？ Сергей 2012.01.17 06:05 #383 faa1947: 经济中不存在分类或长尾。 有的商品和服务的生产具有惯性--趋势 在市场上有很多商品--超卖和很多资金--超买--的水平 所有这些都通过了人群的心理（在社会主义下不存在），噪音出现了------波动 我们交易趋势、水平和波动性。你也可以进行风险交易。 你是什么意思？ 哦！！！"。所以你突然醒悟了，成为了一名计量经济学家。早上好，计量经济学家。而你已经开始写一些在你的计量经济学部分开始时被问到的东西，而你没有写一个明确的字。 好吧，告诉我这一切与你的模型有什么关系，你在那里进行过滤，似乎不明白你想从过滤中得到什么，而且还用狡猾的计量经济学家自己坚持的方法预测过滤。 PS："基本原理 "是个好东西，确实有所有的物理知识在里面，但不是你写的那样。在我的秘密实验室里，我正在开发一种秘密的秘密武器，以便在基础上接管世界（有点像一个笑话）:o))) Сергей 2012.01.17 06:08 #384 lascu.roman: Farnsworth，如果我错了，对不起，我没有时间阅读整个主题。如果我理解得好，你是在说马尔科夫转换模型吗？ 不幸的是，过渡过程不是马尔科夫式的。以我的基本模型为例，我使用贝叶斯网络来描述过程之间的转换 ....没有时间阅读整个主题.....，只是猜不出你用的是哪种子进程？ 我必须再次重写整个主题吗？ 不，我也没有太多的时间给你。 Neutron 2012.01.17 07:31 #385 Mathemat:另一个现象是长期记忆。 例如，如果我们把欧元兑美元自1999年以来的历史放在H1上，并检查该货币对回报的卡方，我们看到在第10条和第6000条之间的 "距离 "范围内，在大约90%的情况下，当前条形取决于以前的条形。90%!当条形图之间的距离超过6000时，这种依存关系出现的频率越来越低，但还是会出现的 说实话，我被这一 "发现 "惊呆了，因为它直接表明欧元具有非常长期的记忆。就欧元兑美元H1而言，6000根柱子大约是一年。这意味着，在一年前的小时条形图中，仍有当前零点 "记得 "的条形图。...这一结果仍然是纯理论性的，没有实际意义。尽管如此，它清楚地表明，对于那些正在寻找东西的人来说，并不是一切都失去了。 大家好! 阿列克谢，你的帖子已经写了半年了。在这个方向上的任何进展。非常有趣。 假设90%的酒吧在统计学上是相互依存的，在几千个计数的区域...你估计过依赖程度吗？ 你如何衡量它在所有...是不清楚的。线性依赖--显然，它是用最小二乘法画出的通过时间序列的 回报云的直线的斜率角度。 这是为Eurobucks手表准备的。你可以看到，蓝线位于地平线上，也就是说，相邻条形图之间的线性相关系数为零。 按照我的理解，非线性相关的存在将导致这种情况的出现。 换句话说，你可以直观地看到 蜡烛的振幅对前一个蜡烛的振幅的非线性依赖。我想知道，是否有可能存在一种非线性的依赖关系，而且在云中并不直观可见，尽管，配对返回的chi-square表明其存在？ Сергей 2012.01.17 08:11 #386 Neutron: 大家好! ... 中子！！！嗨！很高兴见到你情况如何，你去了哪里，看到了什么，做了什么有趣的事情？:о) Neutron 2012.01.17 08:44 #387 干得好， 谢尔盖! 很高兴见到你。我很佩服你的工作能力。我是停滞不前的--我需要新的想法。 我很欣赏Pirat 在2011年自动交易锦标赛 上的表现。 该人用固定手数交易欧洲美元，即结果没有被MM混淆。几百次的交易。它是一种东西。简而言之，只要你足够努力，这是有可能的。 我用他的数据绘制了贿赂值的分布。 而我试图在这个条形图上重构他的交易算法。 我给你看一张照片... Сергей 2012.01.17 09:07 #388 Neutron: 干得好， 谢尔盖! 很高兴见到你。我很佩服你的职业道德。 哦，别这样，塞雷加。我自己也刚从低谷中走出来。不幸的是，时间非常短暂。:о( 我正处于停滞状态--需要新的想法。 忙着处理其中一个 "现象"。 特别是，我想发布一些与不同方法有关的现象。数学界有一个方向，即 "渐进式随机漫步分析"，其主要目的是研究具有厚尾的过程。在这个方向上，最有趣的研究（从实践的角度）是与研究这种过程的实现轨迹的偏差有关。 不知何故，我想看到一个没有 "胖尾巴 "的报价，即执行相对简单的过滤（分类），将删除尖峰、突发、"奇怪的"、"不自然的 "加速的轨迹偏差在极短的部分，一般来说，一切字面上坐在这些 "尾巴 "中。 你得到了阿尔法过程，这个过程被随机金融数学的工具完美地描述了。而这样的过程，主要是成长过程，你会在所有的报价上得到。对报价的所有阿尔法过程的复杂分析是令人好奇的。非常好奇。只要不犯faa的错误，让它发挥创意。 试着看一下没有肥大尾巴的科蒂尔。试一试吧。 我被Pirat 在2011年自动交易锦标赛 上的表现所吸引。 是的，有一些有趣的算法，但不好的是缺乏一致性。 Neutron 2012.01.17 09:15 #389 Farnsworth: 占据其中一个 "现象"。 试着看一下没有肥大尾巴的科蒂尔。试试就知道了。 没问题。 我们在看什么。Eurobucks分钟或更大的TF？ Сергей 2012.01.17 09:19 #390 Neutron: 没问题。 我们正在看的是什么。Eurobucks分钟或更大的TF？ 好吧，简单说说。 (1) 对于开始的欧元兑美元，经验表明，我们需要观察一些小的东西，也许不超过一个小时（也许15分钟，或者更好），"现象 "不太可能出现在24小时内 (2) 你需要一个 "过滤 "的标准。我已经使用了几个。最简单的一个--所有超过RMSP的1/2/3的增量--有一个尾巴，根据记忆，它的作用是3*RMSP。 (3)我把增量分成两根线，没有把每根线的孔填满。假设一个流被打断了。 (4) 分别收集这些线程之间的 "切换 "或 "跳转 "统计数据 1...323334353637383940414243444546...75 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我只是怯生生地问：目标导向的系统难道一点都不起作用吗？
...和--什么是治理：一定要设定目标？
对不起，今天不是星期五
经济中不存在分类或长尾。
有的商品和服务的生产具有惯性--趋势
在市场上有很多商品--超卖和很多资金--超买--的水平
所有这些都通过了人群的心理（在社会主义下不存在），噪音出现了------波动
我们交易趋势、水平和波动性。你也可以进行风险交易。
你是什么意思？
哦！！！"。所以你突然醒悟了，成为了一名计量经济学家。早上好，计量经济学家。而你已经开始写一些在你的计量经济学部分开始时被问到的东西，而你没有写一个明确的字。
好吧，告诉我这一切与你的模型有什么关系，你在那里进行过滤，似乎不明白你想从过滤中得到什么，而且还用狡猾的计量经济学家自己坚持的方法预测过滤。
PS："基本原理 "是个好东西，确实有所有的物理知识在里面，但不是你写的那样。在我的秘密实验室里，我正在开发一种秘密的秘密武器，以便在基础上接管世界（有点像一个笑话）:o)))
Farnsworth，如果我错了，对不起，我没有时间阅读整个主题。如果我理解得好，你是在说马尔科夫转换模型吗？
不幸的是，过渡过程不是马尔科夫式的。以我的基本模型为例，我使用贝叶斯网络来描述过程之间的转换
....没有时间阅读整个主题.....，只是猜不出你用的是哪种子进程？
我必须再次重写整个主题吗？ 不，我也没有太多的时间给你。
另一个现象是长期记忆。
例如，如果我们把欧元兑美元自1999年以来的历史放在H1上，并检查该货币对回报的卡方，我们看到在第10条和第6000条之间的 "距离 "范围内，在大约90%的情况下，当前条形取决于以前的条形。90%!当条形图之间的距离超过6000时，这种依存关系出现的频率越来越低，但还是会出现的说实话，我被这一 "发现 "惊呆了，因为它直接表明欧元具有非常长期的记忆。就欧元兑美元H1而言，6000根柱子大约是一年。这意味着，在一年前的小时条形图中，仍有当前零点 "记得 "的条形图。
...这一结果仍然是纯理论性的，没有实际意义。尽管如此，它清楚地表明，对于那些正在寻找东西的人来说，并不是一切都失去了。大家好!
阿列克谢，你的帖子已经写了半年了。在这个方向上的任何进展。非常有趣。
假设90%的酒吧在统计学上是相互依存的，在几千个计数的区域...你估计过依赖程度吗？
你如何衡量它在所有...是不清楚的。线性依赖--显然，它是用最小二乘法画出的通过时间序列的 回报云的直线的斜率角度。
这是为Eurobucks手表准备的。你可以看到，蓝线位于地平线上，也就是说，相邻条形图之间的线性相关系数为零。
按照我的理解，非线性相关的存在将导致这种情况的出现。
换句话说，你可以直观地看到 蜡烛的振幅对前一个蜡烛的振幅的非线性依赖。我想知道，是否有可能存在一种非线性的依赖关系，而且在云中并不直观可见，尽管，配对返回的chi-square表明其存在？
大家好!
...
干得好， 谢尔盖!
很高兴见到你。我很佩服你的工作能力。我是停滞不前的--我需要新的想法。
我很欣赏Pirat 在2011年自动交易锦标赛 上的表现。
该人用固定手数交易欧洲美元，即结果没有被MM混淆。几百次的交易。它是一种东西。简而言之，只要你足够努力，这是有可能的。
我用他的数据绘制了贿赂值的分布。
而我试图在这个条形图上重构他的交易算法。
我给你看一张照片...
干得好， 谢尔盖!
很高兴见到你。我很佩服你的职业道德。
哦，别这样，塞雷加。我自己也刚从低谷中走出来。不幸的是，时间非常短暂。:о(
我正处于停滞状态--需要新的想法。
忙着处理其中一个 "现象"。
特别是，我想发布一些与不同方法有关的现象。数学界有一个方向，即 "渐进式随机漫步分析"，其主要目的是研究具有厚尾的过程。在这个方向上，最有趣的研究（从实践的角度）是与研究这种过程的实现轨迹的偏差有关。
不知何故，我想看到一个没有 "胖尾巴 "的报价，即执行相对简单的过滤（分类），将删除尖峰、突发、"奇怪的"、"不自然的 "加速的轨迹偏差在极短的部分，一般来说，一切字面上坐在这些 "尾巴 "中。
你得到了阿尔法过程，这个过程被随机金融数学的工具完美地描述了。而这样的过程，主要是成长过程，你会在所有的报价上得到。对报价的所有阿尔法过程的复杂分析是令人好奇的。非常好奇。只要不犯faa的错误，让它发挥创意。
试着看一下没有肥大尾巴的科蒂尔。试一试吧。
我被Pirat 在2011年自动交易锦标赛 上的表现所吸引。
是的，有一些有趣的算法，但不好的是缺乏一致性。
占据其中一个 "现象"。
试着看一下没有肥大尾巴的科蒂尔。试试就知道了。
没问题。
我们在看什么。Eurobucks分钟或更大的TF？
没问题。
我们正在看的是什么。Eurobucks分钟或更大的TF？
好吧，简单说说。
(1) 对于开始的欧元兑美元，经验表明，我们需要观察一些小的东西，也许不超过一个小时（也许15分钟，或者更好），"现象 "不太可能出现在24小时内
(2) 你需要一个 "过滤 "的标准。我已经使用了几个。最简单的一个--所有超过RMSP的1/2/3的增量--有一个尾巴，根据记忆，它的作用是3*RMSP。
(3)我把增量分成两根线，没有把每根线的孔填满。假设一个流被打断了。
(4) 分别收集这些线程之间的 "切换 "或 "跳转 "统计数据