市场现象 - 页 10

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Avals: 阿列克谢，你有没有检查过基于真实工具的波动性的合成收益？

也就是说，你建议检查真实工具的价值（Hi-Lo）的依赖性，但不检查其回报（顺便说一下，我的回报等于Clo-Open，即不完全等于平常）？

如果是这样的话，这并不难。

2位匿名人士： 而且这本书很好，非常符合主题，非常感谢!

 
Mathemat:

也就是说，你是否建议检查真实工具的价值关系（Hi-Lo），而不是它的回报（顺便说一下，我的回报等于Clo-Open，即不完全等于正常的回报）？

如果正是如此，这并不困难。


让我们看看欧锦赛H1的情况。我们取一个真实的柱子，看它的成交量并在其基础上生成一个合成柱子。例如，我们随机化10 - 10次+1/-1，得到一个新的酒吧。所有真正的酒吧也是如此。这里有一个脚本，用于将真实的仪器历史替换成随机的。

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

在代码中强调了如何产生一个单条的问题

只是在真实数据上有一些依赖性和 "现象"，而基于正态分布的合成物没有，基于真实波动性的合成物也没有。也就是说，它们是基于波动性的已知属性。

 
Sweet:
对不起，我在哪里可以读到这方面的信息？

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
 
joo:

有必要找出这种记忆在酒吧之间的什么距离上观察得最清楚，有了这些信息，就有可能有效地建立基于NS的TS。

安德烈，你为什么认为距离才是最重要的？或者是价值观？

 
Sweet:
幼稚地。根据你的研究。艾略特的理论，不就是一个神话吗？


在你的允许下，有点 "插科打诨 "的意思。我的理解是，这是一个神话（至少可以这么说），是的，报价是一个复杂的但不是 随机的过程（这真的很令人鼓舞），有非常强的非线性关系。但这并没有改变最主要的东西--价格轨迹（线条、水平、网格、弧线等所应用的东西）实际上并没有以任何方式描述过程本身的特征。换句话说--人们无法通过图形找到这些依赖关系。

艾略特波浪 是一打线（完全按照MUTE规则构建）+直觉+直觉+直觉+直觉（直觉在期间）。这不是一门生意，更不用说每个造浪者都以自己的方式造浪了（经验与此无关，不是真的）。你可以赚钱--当然，但一旦你赚到了钱，就不要留在市场里，要逃离市场，否则它会把钱全部收回来 :o)。

PS：除此之外，长期记忆只是他妈的增加了系统的复杂性，而且没有留下任何赢家......(看看任何冠军的历史，年复一年......)

 
TheXpert:

安德烈，你怎么会认为距离才是最重要的？或者说是价值观？

也可能是意义，我不知道。我只是抓住了这个信息--'长期记忆'。

你说的意思是什么？- 我不知道，我不知道。如果欧元兑美元价格开始时比进入市场时低1000点呢？- 我不认为会有什么变化，在目前的时刻，价格只是低了1000点。

或者，你是指其他方面吗？

 
Farnsworth:


在你的允许下，有点 "症结"。我的理解是，这是一个神话（至少可以这么说），是的，报价是一个复杂的但不是 随机的过程（这真的是令人鼓舞的），有非常强的非线性关系。但这并没有改变最主要的东西--价格轨迹（线条、水平、网格、弧线等所应用的东西）实际上并没有以任何方式描述过程本身的特征。换句话说--你无法以图形方式找到这些依赖关系。

艾略特波浪是一打线（完全按照MUTE规则建立）+直觉+直觉+直觉（直觉在期间）。这不是一门生意，更不用说每个造浪者都以自己的方式造浪了（经验与此无关，不是真的）。你可以赚钱--当然，但一旦你赚到了钱，就不要留在市场里，要逃离市场，否则它会把钱全部收回来 :o)。

PS：除此之外，长期记忆只是他妈的增加了系统的复杂性，而且没有留下任何赢家......(看看任何冠军的历史，年复一年......)

你好，很高兴认识你....))))你可能是对的。很难争论什么，除了如何解释，这是一种侥幸，但它在我的第六年重复出现....))

 
ZetM:

你好！很高兴认识你....))))。


而且我很高兴见到你，你继续积极参与论坛（我记得你想去度一个哲学假期） :o)

你可能是对的。很难反驳什么，除了如何解释，它是随机的，但它与我重复了6年....))

不知何故，你 "同意不同意"，:o)问题是，在50%的机会下，一切都会重复，市场中的任何结构，都是搞清楚的艺术。如果你已经训练了你的神经网络（moSk :o）来识别这样的地块，那么这就太好了。

 
Farnsworth:



现在是夏天，我住在海边，现在是海滩季节，"哲学假期 "继续....))

我明白了......))你是一个聪明的人。这就是为什么你不能被逼到墙角，也没有必要去尝试，这对你自己更安全......)

 
joo:

或者，你是指其他方面吗？

极端的，说。
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