市场现象 - 页 7

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Avals:

我查过了--没有这样的事情 :)这就是为什么我问你是如何建造的，圆润的，等等。

所以这是一种视觉错觉 :o)你应该检查一下，以备不时之需。毕竟，所有的数字都在那里，包括分类。

 
RomanS:

报价过程是什么？

如果它被可靠地知道......。
 
Farnsworth:

如果它被确定为...

你们还在开发战略预测系统吗，看看预测结果会很有趣？
 
Vitya:

你们还在开发战略预测系统吗，看看预测结果会很有趣？

就这样，比赛已经结束。(让我提醒你的参与者：优素福-霍贾，这个马特马特和沃尔诺维基（在国外有很多））。

领队：优素福-霍贾被撤回了--他们发现了兴奋剂（那里有很多大麻......）顾问--被注销了......

第二名（顺利进入第一名）（越隐晦越好--谁会去争论？）

第3名(专题讨论会--没有脱稿...(客观原因))

 
Farnsworth:

有几个研究领域是我长期以来一直在研究的。其中一个是大胆的假设，即一个报价过程的增量本质上是几个更简单的过程的叠加。这种 "叠加 "可以是一个总和、一个乘积或一个更复杂的变换。

为什么？如果只是因为报价过程是超级复杂的，但根本不是随机的（它们是不同类别的过程，如果需要，可以区分开来）。这是一个单独的话题，可以在一杯某种液体中进行交谈，但顺便说一下，有证据。

我想介绍的这个现象，也许有人知道，也许不知道，或者不知道的都知道。总之，我没有在任何地方看到它的提法。让我们拿欧元兑美元M15（Alpari约10年的数据）来看看它的增量。

现在我们来看看直方图，但通常它们是这样看的

或像这样。

我以各种方式寻找这种叠加的表现，运用最变态的方法和，......结果它直接出现了，在明面上，或者说是表现之一。而且它建议寻找的地方--所谓的 "微妙的结构"，如果可以这么说的话，这就是我发现的。

现在仔细看看，直方图函数的第一个参数是间隔数，通过它来计算事件的频率（图形是有限的，即非常长的尾巴），图形的外观被改变。

h=100

h=200

h=300

h=400

h=500（出现的东西）

h=166

h=700

进一步增加h已经合并了一切，没有什么会被看到。

你可以清楚地看到，一个小的进程位于大的进程内；我给它们起了名字，进程 "阿尔法 "和 "欧米茄"。我把它们命名为 "阿尔法 "和 "欧米茄"。 现在我需要运用科学的摸索方法对它们进行分类，我得到了以下两个过程的分类矩阵。

栏目名称。

  • 第一列 - 系统状态的数量
  • 第三列--该类的价格区间结束
  • 第四栏--过程的类型

现在我们需要通过M15增量的整个时间序列，并收集这两个过程，我正在这样做。澄清一下，"集合 "是指将每个过程类别在这些间隔内的所有增量相加。显然会有遗漏，但我现在不考虑它们，也就是说，如果零是为相反的类事件添加的。

ALPHA过程（整个过程和其增量的一个片段）。


欧米茄进程（整个进程和其增量的一个片段）。

他们在这里，牛市和熊市。:о)但是，不，我不相信那些动物，我认为这个动物园在外汇中更大，那里是一个丛林。现在我们可以转到市场模式。它很适合，很适合......几乎很适合基本模型，我使用的是--具有随机结构的随机系统（这里简单描述一下https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15）。

事实证明，几乎有(!!!)两个线性过程，它们之间存在切换，即有另一种可能性来描述一个充分的模型，好...至少在理论上是这样 :o)。你可以计算出从状态到状态的过渡矩阵。它可能看起来--这就是 "它"，不，这还不是 "它"。当 "它 "来的时候--我会告诉你:o)真的很复杂，过程不是线性的，这里是一个片段的增加。


或者它需要更精确（我作弊了），但其中有很多噪音，不好的线性相关，过渡还不清楚，但似乎没有 "马尔科夫主义"，即有一种依赖性，你找不到它。

一般来说，同事们，可以讨论哲学、理论和实践。顺便说一下，这种现象在所有相对较小的T.frame上都有效。

我可以支持作者的观点，因为我自己也得到了类似的密度函数，即在整个范围内有交替的高峰和低谷。我甚至想用它做一些事情，但却忘记了。

我想指出的是，我做的直方图不是基于第一差值，而是基于其移动平均线。如果我没有记错的话，我还得到了一个 "扇贝"...

 
Vitya:

你们还在开发战略预测系统吗，看看预测结果会很有意思？


到目前为止，从理论上讲，我正试图找到一种方法来完善预测。当然，模型足够准确是好事（模型误差的第一个滞后期的相关性小于0.03），但时间会 "杀死 "模型，每一个滞后期都会带来新的价格运动机会，而且很难在几个月内抓住一个有信心的强劲运动。但我正在考虑这个问题。就像如果你做了很长时间，你会得到一些东西。我认为会有预测的，只是让我想一想 :o)

 
Tantrik:

就这样，比赛已经结束。(让我提醒你的参与者：优素福-霍贾，这个马特马特和沃尔诺维基（在国外有很多））。

领队：优素福-霍贾被撤回了--他们发现了兴奋剂（那里有很多大麻......）顾问--被注销了......

第二名（顺利进入第一名）（越隐晦越好--谁会去争论？）

第3名（专题组--没有离开起点......（由于客观原因））。


"我们将看到谁是谁" (C)

这里将把意识扩大到霍贾的水平，就这样，我将获得第一名 :o)

 
alexeymosc:

我可以支持作者的观点，我自己也有过类似的密度函数，即在整个范围内有交替的高峰和低谷。我甚至想以某种方式使用它，但却忘了它。

我还应该注意到，我建立直方图时，不是按照第一差值，而是按照它们的移动平均线。如果我没有记错的话，它也变成了 "扇贝"...


谢谢你的鼓励。使用这种现象真的很难，但让我们看看是否能找到一种方法。

 
Farnsworth:


谢谢你的支持。利用这一现象确实很难，但让我们思考一下，看看是否有办法。

我同意。也许这个现象本身会被发现。
 
paukas:
以前没有，但现在有了!现象:))


Pakukas，这个现象是存在的，没有看到的原因非常简单。

  • 如果你建立一个最小间距的mma，你通常会把几十万个指标塞进一个小窗口，你就什么都看不到了。
  • 他们常常迈出一大步，一切都被汇总得面目全非。

但如果它就在那里呢？把你的胡须涂成刺鼻的黄色？好吧，就把你头像上的胡子重新刷一下。如果它不在那里--我就离开论坛，我当然不会再理会你不能使用TA和VA的问题。成交吗？:о)))

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