止损的荒谬性 - 页 21

 
joo:
这些是固定的止损点,从长远来看,它们不会起作用(同样的)。

)))你怎么知道? 所以会有其他的站。最主要的是,他同时预测了止损和盈利,这为他提供了统计上的优势

 
Tantrik:

TP - 30页。SL - 150页。你可以在任何一天写两页的绿色。

每天两页的绿色--那是多少呢?
 
Tantrik:
而你怎么知道他的预测(他不相信TA)

他开了一个仓,放了两层。就这样过了九个月(或多长时间)。9个月他投入并突然开仓?
 
Demi:

每天两页的绿色是多少?
我没有说会每天都有(但你可以为论坛选择一个有利可图的)。很可能每隔五天就会无利可图(从长远来看,将是50/50--价差)(事实上,我在第一页的头像中就有这样的交易)。
 
我没有时间撕下最后十页,甚至更多。

有一些恐惧,这不是谈话室!
 
如此多的失误,却没有一个图表。你至少应该比较这些有止损和无止损的情况。会有更少的字。
 
granit77:
我没有时间撕下最后十页,甚至更多。

有一些恐惧,这不是谈话室!

删除了我身后的19条信息
 
Mischek:

删除了我身后的19条信息
当我遇到你的时候,我会倒的。)
 

这里是没有止损的结果,0.1手没有MM的1H测试,在1M的所有刻度。

2004年6月之前的运动的原因是什么?

 
TheXpert:

我查了一下。从那里,它是这样的。

使用静态止损的数学期望值=-spread/2,同样适用于止盈。

完全不懂。

使用SL的MO == 使用TP的MO == ~0。

通过使用TP,你可以在没有它的情况下增加系统的MO。


让我再试一次。因此,每改变 一次仓位,我们就把一半的点差(不计入滑点)交给中介机构--这首先是。第二,触发TP(或SL)==改变 位置。因此,一半的传播被剥夺了,违背了我们的意愿。好吧,第三,MO使用SL和TP "不费吹灰之力"(我不知道如何说得更清楚),==~0而不考虑 中间人的佣金,而考虑到它==-spread/2。

因此,如果你的TP有 "脑子",那就好了。

此外,在使用TP(SL)的不同情况下,损失一半的点差也是合理的。