市场模型：恒定的吞吐量 - 页 19

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sever30:
3.什么是平面？

在一个横向通道中，价格振荡的周期性序列，可能有轻微倾斜...
 

就我个人而言，一个趋势是两个从市场噪音中过滤出来的分形，而且正好是某个特定货币对的分形。也就是说--信息的压缩。为什么？因为它可以赚钱。最有趣的是，重要的不是价格或数量的变化，而是其变化的速度。而与人们普遍认为的较低的TFs包含更多的市场噪音相反，现在我觉得这很牵强。分钟图比日线图有更严厉的法则，这需要额外的过滤。毕竟每日蜡烛的高点和低点会在M1上形成两个不同方向的分形。因此，我们可以对欧元兑美元的目标进行猜测，或从日内价格变动中获取最大利润，例如从8:00到22:00，同时点差不被夸大。当然，有一些对，在M1上形成不同方向的分形可能位于传播范围的区域内。例如，新加坡元。在这种情况下，亏损的交易量将急剧增加，我们将需要额外的过滤。但这并不是重点。一如既往，它是关于哲学的。市场是一个过程。宇宙中的所有过程在本质上都是震荡的。所有振荡都可以分解为谐波。而如果市场已经设定了一个目标，价格往往会以最混乱的方式达到这个目标。重要的不是价格达到的水平，因为在所有TF上，这个水平迟早会被标记。重要的是价格如何达到目标。这不是一个定量的，而是一个定性的运动估计。

 
Svinozavr:

我可以卖掉我的位置，排在阿列克谢的前面。关于价格要同意。请当面与我联系。

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怎么了？这是个好生意。不要看起来像那样!)))

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阿列克谢！你不觉得你离交易的主要目的越来越远了吗？好的。趋势是好的。当你能利用它的时候，这是很好的。但是你不觉得当你看12条MA，60条，200条的时候，它让你想起了趋势的定义吗？当它们都在下降时，就是它们的趋势了。但通常到那个时候，这个趋势就已经结束了!)))毕竟，你不是在交易这个抽象的概念--趋势，而是一个纯粹的具体对。而按照你的说法，原来这对货币的运动是没有的，而趋势（如果已经消失了，又该如何处理？

我可能是错的，但在我看来，通过这种方法，我们将获得多一个非常高质量的分析工具，在图表的左侧工作。然后你可以给孩子们看：看，孩子们，看，这里有一个趋势。为什么呢，孩子们，你们知道吗？因为它在所有相关的配对上都找到了确认!


从理论上讲，任何运动都是基于相对于某个质心对称的事实--因此，趋势的概念可以分为几个组成部分，根据持有什么TF，那个TF是分析的基础，而趋势TF是比基础TF大一倍的TF......实际上，基于这个TF，可以得出结论，这个TF承载着基础TF的所有运动的趋势方向，到其转折点转折。
 
forte928:

在一个可能有轻微坡度的侧向通道中，价格振荡的周期性序列...
对平坦的波动范围是否应该有限制，换句话说，50便士以内的波动被视为平坦，但如果波动是500便士和1000...3000便士或更多？ 这种 "平坦 "的波动可以被视为趋势...边界线在哪里？
 
sever30:
3.什么是平面？

世上没有平坦的东西。他们被发明出来是为了证明自己没有能力评估市场形势并做出决定。)))
 
artikul:

根本不存在平坦的东西。他们被发明出来是为了证明自己没有能力评估市场形势并做出决定。)))

不可能:)))

例如，我认为价格轨迹几乎总是 "平坦 "的。 当然，也有纯粹的、缓慢的、长期平坦运动的罕见时刻，但这反而是规则的例外。

 
sever30: 3.什么是平面？
这是一个比趋势更复杂的概念。从统计学上讲，这对货币最可能的状态是，大致上是准稳定的。一个具有最大信息熵的状态。呃...嗯...现在，我将开始推测电子调节器、能量-信息场和对辐射。简而言之，用公式解释比用文字解释更容易。
joo : 而这些话似乎都很清楚，但什么都不明白。

是的，我自己也不明白这一切。嗯，这很好：它给了我一个机会，让我有一个美好的时光。我一直想这么做，已经很久了...

Svinozavr: 想象一下，你不是在交易货币，而是在交易证券...暖气总管末端的光线如何？还是说这个不适用于外汇？
不，我不知道。对货币对被圆形债券紧紧束缚--是的，适用。但是对于，比如说，生姜，我不知道。
Svinozavr：我可能是错的，但在我看来，有了这种方法，我们将有另一个非常好的分析工具在图表的左侧工作。

而你认为为什么需要这么长时间来识别这种趋势（冲动）？我没有平滑，我已经放弃了，我认为它没有必要。

Sanyooooook:
在你的一个帖子中，你说过类似的话。"......将所有货币对与日元堆在一起...... "或类似的话，以确定日元的整体走势，你有什么建议？也许我没有理解你的那些话。

现在还不是学习数学的时候，我们先来处理这场风暴。我不仅做加法，还做乘法，做阶乘，甚至做对数。

Hrenfx。

那么理想的货币指数/群到底是什么？

例如，是否应该保持Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD 的平等性？

不，不一定要这样。说实话，我不明白左边的情况。不应该计算人为的货币指数。
hrenfx:

CC最简单的修改是权重等于金融工具的假设收益（GDF）。

这又是一对运动的迹象的线性组合。你认为这是一个统计学上有效的函数吗？而为什么一对的移动也需要乘以GDF呢？
 

好的。如果你具体谈论的是脉冲，那么...我得自己去看看。到目前为止，我还没有看到这种识别可以在什么地方发挥作用。或者说，从交易的角度来看，比仅仅是一对的势头更有趣。比如说有更多的持久性？嗯...我们将不得不看。

我告诉你--我可能是错的!

顺便说一下，做错事是我的主要职业。事实证明，在我的第四十个 年头中.... ..。)))

 
Mathemat:

1. a) 是的，我可能反应过度了。但我们要讲道理，斯拉瓦。

为什么不接受一种弱形式的市场效率？我当然没有正式的证据，也不能。而投资者甚至倾向于接受一种平均形式的效率，即更加分类的效率（因此也接受一种弱的效率）。然而，大多数当地人倾向于拒绝甚至是薄弱的效率 :)

b) 不同形式的效率是相同的马丁格尔，只是在不同的可用信息流上。好吧，让它不是一个马丁格尔，但几乎是一个马丁格尔。差异的程度非常小。我们不是在谈论套利策略，套利策略是基于多币种的，我认为这是摆脱马丁格尔陷阱的方法。

(c) 但最重要的是，我想提出另一个观点（这也是一个假设）：可能有可能建立一个 "完美 "的马丁格系统，对应于每一对单独的弱效率形式，但它仍然允许人们从整个系统的信息中获利。这个马太效应系统的关键特征是各个马太效应之间的刚性功能关系（好吧，就像EURUSD/GBPUSD = EURGBP）。

2.该死的，我一直在混淆趋势和势头。我已经写下了我所理解的趋势的大概内容。我不知道股票、指数或期货上的趋势是什么，但在外汇上，趋势的经典定义（通过一系列上升的低点换取一个上升的低点，等等）对我一点吸引力都没有。这个定义并不符合过程的本质，因为这个过程看起来太像随机漫步，其中可预测的趋势（或者说趋势，人们可以系统地长期获利）原则上不存在。


谢谢你，阿列克谢。让我们看看接下来会发生什么 :)
 

Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.

解释一下自己。在具体内容上，你只说了CC。

它又是一对运动的标志的线性组合。你认为它是一个统计学上有效的函数吗？

党卫军中一半的想法是无稽之谈。我来解释一下。

而为什么这对运动也要乘以GDF呢？

在集群指标 中，所有货币都是平等的。因此，集群在很大程度上取决于所分析的货币数量，这显然是不正确的做法。

价格BP的唯一区别特征是营业额（粗略估计--GDF）。因此，在SS中，计算集群的一个简单修改似乎是乘以GDF。

(c) 但是，最重要的是，我想提出另一个观点（这也是一个假设）：可能有可能建立一个 "理想的 "马丁格尔系统，对应于每一对单独的弱效率形式，但它仍然允许人们从整个系统的信息中获利。这个马太效应系统的关键特征是单个马太效应之间的刚性功能关系（如EURUSD/GBPUSD=EURGBP）。

货币之间僵化的功能关系是一个常年存在的误解，比如说，像病灶。由于某些原因，货币被视为独立的东西，尽管它们没有什么特别之处。已经说过，所有的信息都包含在 "专业 "中。那么我们可以谈什么刚性的功能联系呢？

例如，有苹果/美元 和IBM/美元。没有人阻止任何人交易合成苹果/IBM ==苹果/美元/IBM/美元。这些货币没有任何区别。

基本和明显的假设：所有的信息都包含在 "专业 "中。这个假设对所有市场都是真实的。

如果我们谈及市场的有效性，那么从一些研究中可以看出，外汇是最有效的市场。效率是指 "专业 "的信息量。基金中存在着高度相关的 "主力"。我们知道，两个高度相关的 "专业 "的信息量与其中一个 "专业 "的信息量几乎相同。

因此，外汇 "主力 "之间的关联性非常低。因此，"专业 "集的信息量与 "专业 "集的数量之间的关系几乎是线性的。这证明了这个市场与其他市场相比，具有很高的效率。

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