为偶遇的流浪者说句好话......。 - 页 16

新评论
 
avatara:

而振荡的漫游返回条件是迷人的......

没有所谓的振荡波动可逆性，对发生的事情缺乏了解。不是当前价格 回到平均水平，而是平均水平跟随当前价格。当前价格和平均数之间的差异将是震荡器，它将围绕其基点（一个具有大平均数的时期）进行震荡。只要看看任何图表就知道，与振荡器的基点交叉并不总是意味着它将在一个更好的价格退出。换句话说，我们可以在它的高峰期卖出，并在它与零的交叉点上完成交易，但交易的结果将是负的。买入震荡图本身也是不可能的，因为与我们不同的是，震荡图在计算时把过去的时期抛在了过去的价格上，而我们不能这样做。
 
C-4:
没有人反对震荡徘徊，有的只是对发生的事情缺乏了解。不是当前的价格返回到平均值，而是平均值跟随当前的价格。当前价格和平均数之间的差异将是震荡器，它将围绕其基点（一个具有大平均数的时期）进行震荡。只要看看任何图表就知道，与振荡器的基点交叉并不总是意味着它将在一个更好的价格退出。换句话说，我们可以在它的高峰期卖出，并在它与零的交叉点上完成交易，但交易的结果将是负的。买入震荡图本身也是不可能的，因为与我们不同的是，震荡图在计算时把过去的时期抛在了过去的价格上，而我们不能这样做。

你知道 "振荡式随机行走 "是什么意思吗？振荡器与此无关。
 
那我就不知道了，我期待着告诉你这是一个什么样的奇迹。
 
C-4:
那我就不知道了，我期待着告诉你这是一个什么样的奇迹。

是一个非随机形成的随机行走))设定两个界限（a<0,b>0）。只要SB在a和b之间--增量有期望值=0。当SB超过上限 时，增量有一个负的期望值，而当它低于下限时，它有一个正的期望值。
 
Avals:

证据很简单-- SB中的任何系统的股权也将是SB，因为股权是举行交易的地区的增量，根据定义，它们都是SB。换句话说，任何片状的随机行走都是随机行走。

我没有发现这里的一切都很直截了当。因为有了选择性的交易和超过TP的止损，我们就有了一个非同构的系统。

粗略地说，阿列克谢在研究价格增量复归时得到的结果也表明，F（x*y）！=F（x）*F（y）。

这就是PnL的情况。

 
Sorento:

我没有发现这里的一切都很直截了当。正如选择性交易和超过止损的TP一样，我们有一个非同质的系统。


不要紧--画一个SB，并在上面标出从进场点到出场点的所有交易。这些是构成股权的SB块。停顿和拍摄的价值以及任何其他条件都不重要。与MM选择相同，因为SB乘以任何数字也是SB。(SB上的MM只影响到抽签的时间)
 
Avals:

这并不重要--画出SB，并在上面标出从进入点到退出点的所有交易。这些是构成股权的SB块。停顿和拍摄的价值以及任何其他条件都不重要。与MM选择相同，因为SB乘以任何数字也是SB。(MM在SB上只影响抽签的时间)

我已经不止一次抽到（甚至正在测试;）SB了。还有不同的SB（收益是均匀的，正常的，等等...）。

因此需要严格的证明。

而我还没有看到它。

 
Sorento:

我已经不止一次抽到（甚至正在测试;）SB了。还有不同的SB（收益是均匀的，正常的，等等...）。

因此需要一个严格的证明。

我还没有看到它。


证明股权是一个交易工具从进场到出场的增量之和？:)

在A点100买入，在B点120卖出。公平是指从A点到B点的价格变化。我们把它定义为一个SB（任何SB的一部分也是一个SB）。因此，股权和余额也将是SB。

 
Avals:

是一个非随机形成的随机行走))设定两个界限（a<0,b>0）。只要SB在a和b之间的区间内--增量就有期望值=0。当SB超过上边界时，增量有一个负的期望值，而在下边界有一个正的期望值。

大致相当于一个简单的SB，有正的IR。例如，如果一种货币正在上升，传统上可以认为它有一个积极的IR。借用昂贵货币的成本会更高，而互换费用将补偿其正向IO。不，这里也没有鱼。
 
C-4:

大致相当于一个简单的SB，有正的IR。例如，如果一种货币正在上升，它可以被认为是有正的IR。借用昂贵货币的成本会更高，而互换费用将补偿其正的IR。不，这里也没有鱼。

并非如此，但当然没有鱼--这是一个抽象的概念 :)否则，当价格低于a时买入，当价格高于b时卖出，你就会有正的MO。
1...91011121314151617181920212223...26
新评论