为偶遇的流浪者说句好话......。

Alexey Burnakov 2012.04.06 08:00 #241

alsu:
我指的是原则和方法的影响，而不是从结果的实际可实现性的角度。如果能估计出概率，该算法就能发挥作用，而它是如何发挥作用的--是否能让交易获利--是一个研究课题，我不能提前回答这个问题。

如果你再回忆一下原来的问题，那里的条件是不同的。但有可能估计出这个概率，如果你这么做，它将低于50%。

Alexey Subbotin 2012.04.06 08:04 #242

alexeymosc:
如果你回想一下原来的问题，条件是不同的。而这个概率是可以估计的，如果你这样做，就会低于50%。

当然，问题是经过修改的，但解决原则将是类似的。

如果你还记得，原始问题的概率强烈地依赖于m。因此有一些希望，在修改后的问题中，如果有合理的m，就有可能得到珍视的71%。

Mikhail Dovbakh 2012.04.06 08:14 #243

alsu:

当然，问题是经过修改的，但解决原则将是类似的。

如果你还记得，原问题中的概率强烈地依赖于m。所以有一些希望，在合理的m下，修改后的问题也能得到珍视的71%。

如果我们记住 "毁灭问题 "中的悖论，弧度法则和增量中的 "肥尾 "的可能原因--盈利能力可能会发生。

hrenFX 使用挂单并对这种策略的数学模型感兴趣不是没有原因的（见第19页） ...

;)

Alexey Subbotin 2012.04.06 08:22 #244

avatara:

如果你记得 "废墟问题 "中的悖论，阿基努斯定律和增量中 "肥尾 "的可能原因--盈利能力可能有一个地方。

而且我已经学会了如何切断粗大的尾巴......我把它们与主系列分开分析，你实际上得到了两个具有完全不同特征的系列：一个是高斯游荡，另一个是广义泊松流。

Alexey Burnakov 2012.04.06 09:22 #245

alsu:

当然，问题是经过修改的，但解决的原则将是相似的。

如果你记得，原问题中的概率强烈地取决于m。因此，即使在修改后的问题中，在合理的m下，也有一些希望可以得到梦寐以求的71%。

那么，人们必须思考，而且最重要的是，要依靠经验数据。你明白了吧：由于先验数据独立（这里也是序列的静止性）的假设，再加上一些限制条件，公主的问题是以分析方式解决的，以便使解决方案复杂化。而外汇系列是金融系列的一个特殊亚种，属于具有这种概率密度函数的领域。一方面，人们不能不同意，然而，另一方面，人们也不能不同意（C Strugatsky）。你不能用分析法解决，最初的测量表明，等待价格回到正确的水平，以其纯粹的形式，是不合理的，如果只是因为它是超过坐的缩水，导致在某些情况下（好吧，他们是超过50％），价格将达到盈利水平，但在其他情况下，它将缩水库这么多，MO将等于，哦，奇迹，-减去点差。我在excel中对这个混乱的时钟进行了建模，等待时间长达10小时。确切地说，是减去差价，我的先生们。(句号。)