为偶遇的流浪者说句好话......。 - 页 20 1...1314151617181920212223242526 新评论 Sceptic Philozoff 2012.03.27 12:14 #191 C-4: 厚尾SB的存在并不能反驳，而是系列的 非平稳性的一个标志。[估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差和随之而来的 系列的静止性。[...] 从概念上讲，在SB上赚钱是不可能的，因为任何随机数列或其部分，以及这些数列的任何组合，都有一个有限的熵，在这种情况下，没有可能提取一个确定性的过程，因为如果这种过程存在，它将影响随机漫步熵的值，但事实并非如此，因为随机过程的熵是恒定的、最大的、静止的和有限的。 三句话里有这么多伪科学的废话，也许连优素福 都不可能产生...... 你应该明白的一件事是，你所知道的，大家都知道。当你想在震荡的SB通道上进行交易时，你的交易方会要求额外的溢价，因为要卖出具有正MO的资产。这笔保险费将完全补偿这一非常手段。如果你知道这是一个渠道，而其他人不知道，这只意味着你正在使用一个确定的组件，而这个组件还没有被其他参与者确定，并且你还没有设法要求获得溢价。 令人惊讶的是，leonid553 所做的统计.arb.是如何为他带来利润的...... Vasiliy Sokolov 2012.03.27 12:52 #192 Mathemat:三句话里有这么多伪科学的废话，也许连优素福 都不可能产生......令人惊讶的是，leonid553 所做的统计.arb.是如何为他带来利润的...... Aleksey，你有妄想症，Lanonid做的是季节性交易，不是统计套利。我不想提醒你科学，因为我记得有人声称你可以买卖移动平均线，甚至优素福也没有这样做。 Sceptic Philozoff 2012.03.27 12:55 #193 C-4: 阿列克谢，你有妄想症，列昂尼德处理的是季节性交易，不是统计套利。 两个 金融机构之间的差异的原因并不重要，它仍然是一个统计数字.Arb。而那里的问题与stat.arb的问题完全一样。 我根本不需要提醒你科学性，因为我记得有人声称要买卖移动平均线，即使是优素福也没有这么大惊小怪。 至少我没有说过你说的那种胡话。这些都是我自己的错误，我从来没有把它们当作明显的、不可否认的真理来揭露。顺便说一下，你可以买/卖muves... 例如，这里有一个你的胡说八道的样本。 估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差和随之而来的 序列静止性。 你有没有读过它是如何得出的？没有提到静止性或有限方差，因为这个模型的主要假设是增量分布的对数 性。 VonDo Mix 2012.03.27 13:52 #194 C-4: 有人声称可以平均买入和卖出，就连优素福也没有这么火。而你却白白地取笑它...... 在布朗式SB中，具有一定周期的马沙是一个被攻击的粒子。而且随着周期的增加，质量会越来越大。(脸红...) 这就是为什么你可以交易。 正如鲍卡斯所说，"知道如何..." ;) sv_ 2012.03.27 14:21 #195 Sorento: 而你却白白地取笑它...... 在布朗式SB中，具有一定周期的马沙是一个被攻击的粒子。而且随着周期的增加，质量会越来越大。(脸红...) 这就是为什么有可能进行交易。 正如鲍卡斯所说--"知道如何......" ;) 作为对平均水平的回归？ VonDo Mix 2012.03.27 14:43 #196 sv.: 作为对平均水平的回归？ 对一个可能的 "时间投影 "的平均... 上帝保佑，狭义地说，是指目前的价值。 ;) VonDo Mix 2012.04.01 07:07 #197 这是一项非常有用的任务。 Tantrik 2012.04.01 11:12 #198 sv.: 作为对平均水平的回归？ 我希望我知道平均数在哪里! Vladimir Paukas 2012.04.01 12:39 #199 Ishim: 我希望我知道它在哪里，在中间的位置! 我告诉你一个秘密。在中间。 Alexey Subbotin 2012.04.03 15:33 #200 Sorento: 一个令人惊讶的有用的任务。 读完了。 我想，有用的是，尝试将同样的原则应用于一系列的报价，以找到最可能的最大/最小值？它可能会起作用。也可能不是）。 1...1314151617181920212223242526 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从概念上讲，在SB上赚钱是不可能的，因为任何随机数列或其部分，以及这些数列的任何组合，都有一个有限的熵，在这种情况下，没有可能提取一个确定性的过程，因为如果这种过程存在，它将影响随机漫步熵的值，但事实并非如此，因为随机过程的熵是恒定的、最大的、静止的和有限的。
三句话里有这么多伪科学的废话，也许连优素福 都不可能产生......
你应该明白的一件事是，你所知道的，大家都知道。当你想在震荡的SB通道上进行交易时，你的交易方会要求额外的溢价，因为要卖出具有正MO的资产。这笔保险费将完全补偿这一非常手段。如果你知道这是一个渠道，而其他人不知道，这只意味着你正在使用一个确定的组件，而这个组件还没有被其他参与者确定，并且你还没有设法要求获得溢价。
令人惊讶的是，leonid553 所做的统计.arb.是如何为他带来利润的......
三句话里有这么多伪科学的废话，也许连优素福 都不可能产生......
令人惊讶的是，leonid553 所做的统计.arb.是如何为他带来利润的......
Aleksey，你有妄想症，Lanonid做的是季节性交易，不是统计套利。我不想提醒你科学，因为我记得有人声称你可以买卖移动平均线，甚至优素福也没有这样做。
两个 金融机构之间的差异的原因并不重要，它仍然是一个统计数字.Arb。而那里的问题与stat.arb的问题完全一样。
我根本不需要提醒你科学性，因为我记得有人声称要买卖移动平均线，即使是优素福也没有这么大惊小怪。
至少我没有说过你说的那种胡话。这些都是我自己的错误，我从来没有把它们当作明显的、不可否认的真理来揭露。顺便说一下，你可以买/卖muves...
例如，这里有一个你的胡说八道的样本。
估计期权公允价值的基本Black-Scholes模型是基于有限方差和随之而来的 序列静止性。
你有没有读过它是如何得出的？没有提到静止性或有限方差，因为这个模型的主要假设是增量分布的对数 性。
有人声称可以平均买入和卖出，就连优素福也没有这么火。
而你却白白地取笑它......
在布朗式SB中，具有一定周期的马沙是一个被攻击的粒子。而且随着周期的增加，质量会越来越大。(脸红...)
这就是为什么你可以交易。
正如鲍卡斯所说，"知道如何..."
;)
而你却白白地取笑它......
在布朗式SB中，具有一定周期的马沙是一个被攻击的粒子。而且随着周期的增加，质量会越来越大。(脸红...)
这就是为什么有可能进行交易。
正如鲍卡斯所说--"知道如何......"
;)
作为对平均水平的回归？
对一个可能的 "时间投影 "的平均...
上帝保佑，狭义地说，是指目前的价值。
;)
作为对平均水平的回归？
我希望我知道它在哪里，在中间的位置!
一个令人惊讶的有用的任务。
读完了。
我想，有用的是，尝试将同样的原则应用于一系列的报价，以找到最可能的最大/最小值？它可能会起作用。也可能不是）。