P.S. там и есть формула СБY t=m+ rY t–1 + e t,t= (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что et~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
我能回答这个问题吗，FOXXXi？对数正态是在引用的那个。这就是期权估价公式背后的理论模型。Timbo 可以证实这一点，因为他知道Black-Scholes公式。
Lognormality的区别已经被谈论了很久--但它是最简单的模型。
对于SB，我不知道。
现在这就叫伪造。问题是关于随机漫游的，而你不经意间转到了平均还原过程，正如他们在敖德萨所说的，这是两个大的区别。
来自同一个地方。
r = 1的一阶自回归过程被称为随机漫步。如果m = 0 ，那么它是适当意义上的随机行走，而当m ¹ 0 ，它是有漂移的随机行走。
Z.I. 我不打算做任何假动作。但如果定义与你不同，那就提供它们的链接。
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
我们在书中看--我们看到一个数字。
这不是随机游走，除非p 等于1。作者马上规定，它小于1。也就是说，它是一个均值回复过程，而不是一个SB。
谈论你所知道的才有意义，如果你不知道，请保持沉默或询问。无知不是罪，罪在好战的无知。
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
为什么是对数正态？我们（还）没有谈论价格，也就是说，我们的SB可以很容易地进入负面领域。因此，这简直是正常的。
我们在书中看--我们看到一个数字。
这不是随机游走，除非p 等于1。作者马上规定，它小于1。也就是说，它是一个均值回复过程，而不是一个SB。
谈论你所知道的才有意义，如果你不知道，请保持沉默或询问。无知不是罪，罪在好战的无知。
是的，在p=1 SB。而这个过程是静止的，这意味着什么？我写的是，它是非稳态的。FOXXXi在那里问了SB的定义。有什么问题呢？:)
自回归一阶过程的第一差值DY t ，r =1，只是误差e t，即第一差值是静止的。一个非平稳过程，其一阶差分是平稳的，被称为综合 一阶过程，用I(1)表示。一个静止的过程用I(0)来表示。如果一个随机过程的k-e 差值是静止的，那么它就被称为k 阶积分，并表示为I(k)。
我从第二页开始写了好几遍同样的东西
这恰恰相反。不可能预测某个特定个体的行为。然而，在总体层面上，由许多人组成的人群的行为更容易预测。广告、选举技术、市场营销等都建立在这个基础上。
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
我完全同意最后一句话，这是个可能性，我们正在交易。
我完全同意最后一句话，这是一个概率和交易。
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
好吧，好吧，如果数值可以是负数，就让它成为正常的。
那么，这有什么好处呢？在最初的粗略近似中，它仍然是一个I（1）过程。
P.S. 顺便说一下，对数正态有什么尾巴--厚？
是的，我明白了，在第一个近似值中，它是一个类似于度数的东西，有一个缓慢增加的模数负指数。
但是！！！。
问题是，人群被控制住了!这些 "有效管理者 "的行动更难以计算。如果他们能被误判的话。这里的 "有效管理者 "不是具体的个人，而是一类因素（当然不排除具体的个人））。
因此，不稳定的情况。
情况就是如此。