要跟进 - 页 33 1...262728293031323334353637383940...51 新评论 Sceptic Philozoff 2010.01.10 09:04 #321 让我们总结一下中间的结果。 该分支提出了一种交易策略的生成和验证范式，与 "标准 "范式有根本的不同（据帕尔多说）。在标准中，最优策略的选择是通过对历史上无数次的测试运行来扫描策略本身的FP参数，并进一步选择优化策略的FP点来改变。在提议中，分析（"分析和初步意图块"）没有任何变化，因为交易仍然存在，只有背景过滤（"决定性块"）发生了变化。 原则上，如果事先设置好所需的上下文过滤约束形式（例如，上下文FP的所有点都应该在一个 "多维平行四边形 "内，顶点的坐标可以改变），就有可能在这里实现类似的优化。但这只是我们想要实现的聚类的一个特殊情况。 因此，在我们的案例中，根本不需要优化器。只需在关闭上下文过滤器并在上下文FP中输出交易坐标的情况下进行一次测试运行即可，之后我们可以通过独立的方式进行过滤器聚类。 我有以下问题：是什么让我们如此自信，认为新的范式将为我们提供更 强大的战略？ 我们假设在进一步的交易中，在真实的交易中，由新的上下文过滤器通过的交易序列（我们将坚持使用Candid 的变体）将显示相当高的利润因素。有什么事情会发生，不会如此呢？ 也许，我们可以尝试通过单个交易来分析 "有利可图的背景集群 "的内部结构--通过给它们编号，标记有利可图的交易，并且，比如说，在历史上看这个集群内的交易是如何进行的？如果在这个集群中，有许多段轨迹几乎只包含无利可图的交易，那就不好了。 简而言之，至少需要一些额外的论据来证明新范式的可接受性，并对其使用设定限制。 Candid 2010.01.10 09:59 #322 Mathemat >>: У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам бо льшую робастность стратегии? 一般来说，没有确定性。然而，正如在标准方法的情况下。 我想有两件事对于这个程序的稳健性是必要的。 - 最佳区域必须是真实的。也就是说，我们一定不是在处理一个波动，而是在处理一个统计上有效的依赖关系。 - 使用的FP参数本身必须是稳健的。也就是说，如果它们确实随着时间的推移而发生变化，那么也足够缓慢。 也就是说，需要做大量的工作来寻找和验证正确的参数。这并不意味着有用性和理论上的考虑是无效的。 P.S. 当然，我们所说的随时间改变参数，是指改变它们的分布函数。 Sceptic Philozoff 2010.01.10 10:31 #323 Candid >>: - Оптимальная зона должна быть реальной. То есть мы должны иметь дело не с флуктуацией, а со статистически достоверной зависимостью. 嗯，是的，如果最佳区域的外部边界和雪花一样，你就不能指望有什么坚固的东西。 最佳区，如果它确实在FP空间迁移，也不应该做得太突然。 简而言之，它应该是坚实的。某种超球体、超平行四边形或类似的东西，以低速运动。 Andrey Dik 2010.01.10 11:22 #324 也许应该是这样的。 1) 在考虑到点差、利润最大化、交易数量、缩减等因素的情况下，确定历史上理想的进入点。(100%确定，到目前为止，它不会看起来像一个ZZ)。 2）使用Kohonen地图或其他方法，确定收到的交易与当前环境的关系（总指标读数或其他）。 3）利用发现的模式进行交易。 Sceptic Philozoff 2010.01.10 11:29 #325 安德烈，你是否希望在步骤2中确定的上下文空间的坐标能让你更准确地输入？ Avals 2010.01.10 12:16 #326 joo писал(а)>> 也许应该是这样的。 1) 在考虑到点差、利润最大化、交易数量、缩减等因素的情况下，确定历史上的理想进入点。(100%确定，到目前为止，它不会看起来像一个ZZ)。 2）使用Kohonen地图或其他方法，确定所获得的交易与当前环境的关系（总指标读数或其他）。 3）利用发现的模式进行交易。 无路可走（我自己试过） 有很多不同时间长度+随机性的规律性，每一个理想的切入点都可能有一个或多个被随机性掩盖的规律性的原因。由于强调了背景，我们只得到了与这种随机组合的契合，而不是强调个别模式和它们的使用背景。每种模式都有其自身的背景，我认为。 Candid 2010.01.10 12:23 #327 这里还有一件事--随着参数数量的增加，FP的维度也在增加。在它之后，对交易统计的要求也在增长。我认为，在3个参数时，我们已经可以谈及统计学，只针对无节制的抽奖活动:)。 另一方面，最好能有关于自由度数量的参数。要希望只有2或3个，你必须是一个完全冻结的乐观主义者。当然，我认为是这样。虽然，还没有自由度数量的指标。 这就是任何 "客观 "方法的真正悲剧，包括标准方法。 Sceptic Philozoff 2010.01.10 12:47 #328 最佳区的边界参数以这样或那样的方式转化为TS本身的潜在参数，无论这些参数是如何获得的，是通过标准方法还是通过聚类背景。因此，事实证明，我们仍然没有摆脱TC的参数化。 关于2-3个参数：有一个希望，如果系统主要进入趋势部分，这些参数将 "几乎足够"，因为在灾难发生时，市场的自由度数量可能大大减少（它变得更简单）。 而一般来说，我不会关注自由度的数量。我们不是在寻找一个能完全解释市场的功能，而只是寻找一个或多或少能说明问题的TS。它有时可能会出错（而且肯定会出错！），但我们可以希望2-3个参数对大多数情况来说已经足够。 Yurixx 2010.01.10 12:56 #329 joo писал(а)>> 可能都有。:) 谢谢你的另一个，这很容易做到。 一个500x500点的广场=总共25万点。每个点都由一个 "趋势线 "对象（当然不是射线）绘制。使用长度为1的水平线，即连接相邻点的线段。为什么不是一个点状物体？因为点状物体在绘图上是看不到的。根据x和y坐标的值，计算出物体的颜色。因此，该广场上有25万个物体，每个物体都有自己的颜色。而MT4可以毫无问题地处理它 ! 唯一的限制是MT有一个有限的图形风格堆栈。最大值为512。这意味着你不能使用多于这个数字的颜色。 Yurixx 2010.01.10 13:25 #330 Mathemat писал(а)>> 我有以下问题：我们怎么能如此肯定新的范式将为我们提供更 有力的战略？ 我们假设在进一步的交易中，已经在现实生活中，通过新的背景过滤器的交易序列（让我们坚持Candid 的变体）将显示一个相当高的利润因素。有什么可能，它不会这样呢？ 总之，至少需要一些额外的论据来证明新范式的可接受性，并对其使用设定限制。 一如既往，真理的标准是实践。除此以外，没有任何东西能提供确定性或有效性。 然而，我想再一次关注这样的时刻。阿列克谢 所说的新范式，只是另一种方法论。方法上正确的方法只有在基于正确的出发点时才能提供积极的结果。(顺便说一下，方法上的不正确，这是古典TA的罪过，即使在正确的起点上也不能提供一个积极的结果。因此，它在市场上是无能为力的，是 "不可行的"）。 根据其定义和功能使用FP是，我认为，方法上正确的做法。 然而，仅有方法论并不能产生积极的结果 ! 它应该是基于一对：输入-输出系统-FP参数化。这是正确的基础。如果这对组合中哪怕有一个组件是错误的/不充分的/依赖性的，整个设计就不会成功。 因此，讨论这种范式的稳健性、可接受性、稳定性与输入/输出和FP参数系统的相同属性相分离是没有意义的。 Mathemat 写道>> 最佳区，如果它确实在FP空间中迁移，也不应该太突然地这样做。 简而言之，它应该是坚实的。某种超球体、超平行四边形或类似的东西，以低速运动。 我想说的是一个超椭圆体，它连接了径向和沿轴的不同尺度。 然而，如果集群是沿着FP迁移的，那么很可能是FP参数系统不完整或参数本身选择不正确。IMHO 1...262728293031323334353637383940...51 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我们总结一下中间的结果。
该分支提出了一种交易策略的生成和验证范式，与 "标准 "范式有根本的不同（据帕尔多说）。在标准中，最优策略的选择是通过对历史上无数次的测试运行来扫描策略本身的FP参数，并进一步选择优化策略的FP点来改变。在提议中，分析（"分析和初步意图块"）没有任何变化，因为交易仍然存在，只有背景过滤（"决定性块"）发生了变化。
原则上，如果事先设置好所需的上下文过滤约束形式（例如，上下文FP的所有点都应该在一个 "多维平行四边形 "内，顶点的坐标可以改变），就有可能在这里实现类似的优化。但这只是我们想要实现的聚类的一个特殊情况。
因此，在我们的案例中，根本不需要优化器。只需在关闭上下文过滤器并在上下文FP中输出交易坐标的情况下进行一次测试运行即可，之后我们可以通过独立的方式进行过滤器聚类。
我有以下问题：是什么让我们如此自信，认为新的范式将为我们提供更 强大的战略？
我们假设在进一步的交易中，在真实的交易中，由新的上下文过滤器通过的交易序列（我们将坚持使用Candid 的变体）将显示相当高的利润因素。有什么事情会发生，不会如此呢？
也许，我们可以尝试通过单个交易来分析 "有利可图的背景集群 "的内部结构--通过给它们编号，标记有利可图的交易，并且，比如说，在历史上看这个集群内的交易是如何进行的？如果在这个集群中，有许多段轨迹几乎只包含无利可图的交易，那就不好了。
简而言之，至少需要一些额外的论据来证明新范式的可接受性，并对其使用设定限制。
У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам бо льшую робастность стратегии?
一般来说，没有确定性。然而，正如在标准方法的情况下。
我想有两件事对于这个程序的稳健性是必要的。
- 最佳区域必须是真实的。也就是说，我们一定不是在处理一个波动，而是在处理一个统计上有效的依赖关系。
- 使用的FP参数本身必须是稳健的。也就是说，如果它们确实随着时间的推移而发生变化，那么也足够缓慢。
也就是说，需要做大量的工作来寻找和验证正确的参数。这并不意味着有用性和理论上的考虑是无效的。
P.S. 当然，我们所说的随时间改变参数，是指改变它们的分布函数。
- Оптимальная зона должна быть реальной. То есть мы должны иметь дело не с флуктуацией, а со статистически достоверной зависимостью.
嗯，是的，如果最佳区域的外部边界和雪花一样，你就不能指望有什么坚固的东西。
最佳区，如果它确实在FP空间迁移，也不应该做得太突然。
简而言之，它应该是坚实的。某种超球体、超平行四边形或类似的东西，以低速运动。
也许应该是这样的。
1) 在考虑到点差、利润最大化、交易数量、缩减等因素的情况下，确定历史上理想的进入点。(100%确定，到目前为止，它不会看起来像一个ZZ)。
2）使用Kohonen地图或其他方法，确定收到的交易与当前环境的关系（总指标读数或其他）。
3）利用发现的模式进行交易。
安德烈，你是否希望在步骤2中确定的上下文空间的坐标能让你更准确地输入？
也许应该是这样的。
1) 在考虑到点差、利润最大化、交易数量、缩减等因素的情况下，确定历史上的理想进入点。(100%确定，到目前为止，它不会看起来像一个ZZ)。
2）使用Kohonen地图或其他方法，确定所获得的交易与当前环境的关系（总指标读数或其他）。
3）利用发现的模式进行交易。
无路可走（我自己试过）
有很多不同时间长度+随机性的规律性，每一个理想的切入点都可能有一个或多个被随机性掩盖的规律性的原因。由于强调了背景，我们只得到了与这种随机组合的契合，而不是强调个别模式和它们的使用背景。每种模式都有其自身的背景，我认为。
这里还有一件事--随着参数数量的增加，FP的维度也在增加。在它之后，对交易统计的要求也在增长。我认为，在3个参数时，我们已经可以谈及统计学，只针对无节制的抽奖活动:)。
另一方面，最好能有关于自由度数量的参数。要希望只有2或3个，你必须是一个完全冻结的乐观主义者。当然，我认为是这样。虽然，还没有自由度数量的指标。
这就是任何 "客观 "方法的真正悲剧，包括标准方法。
最佳区的边界参数以这样或那样的方式转化为TS本身的潜在参数，无论这些参数是如何获得的，是通过标准方法还是通过聚类背景。因此，事实证明，我们仍然没有摆脱TC的参数化。
关于2-3个参数：有一个希望，如果系统主要进入趋势部分，这些参数将 "几乎足够"，因为在灾难发生时，市场的自由度数量可能大大减少（它变得更简单）。
而一般来说，我不会关注自由度的数量。我们不是在寻找一个能完全解释市场的功能，而只是寻找一个或多或少能说明问题的TS。它有时可能会出错（而且肯定会出错！），但我们可以希望2-3个参数对大多数情况来说已经足够。
可能都有。:)
谢谢你的另一个，这很容易做到。
一个500x500点的广场=总共25万点。每个点都由一个 "趋势线 "对象（当然不是射线）绘制。使用长度为1的水平线，即连接相邻点的线段。为什么不是一个点状物体？因为点状物体在绘图上是看不到的。根据x和y坐标的值，计算出物体的颜色。因此，该广场上有25万个物体，每个物体都有自己的颜色。而MT4可以毫无问题地处理它 !
唯一的限制是MT有一个有限的图形风格堆栈。最大值为512。这意味着你不能使用多于这个数字的颜色。
我有以下问题：我们怎么能如此肯定新的范式将为我们提供更 有力的战略？
我们假设在进一步的交易中，已经在现实生活中，通过新的背景过滤器的交易序列（让我们坚持Candid 的变体）将显示一个相当高的利润因素。有什么可能，它不会这样呢？
总之，至少需要一些额外的论据来证明新范式的可接受性，并对其使用设定限制。
一如既往，真理的标准是实践。除此以外，没有任何东西能提供确定性或有效性。
然而，我想再一次关注这样的时刻。阿列克谢 所说的新范式，只是另一种方法论。方法上正确的方法只有在基于正确的出发点时才能提供积极的结果。(顺便说一下，方法上的不正确，这是古典TA的罪过，即使在正确的起点上也不能提供一个积极的结果。因此，它在市场上是无能为力的，是 "不可行的"）。
根据其定义和功能使用FP是，我认为，方法上正确的做法。 然而，仅有方法论并不能产生积极的结果 !
它应该是基于一对：输入-输出系统-FP参数化。这是正确的基础。如果这对组合中哪怕有一个组件是错误的/不充分的/依赖性的，整个设计就不会成功。
因此，讨论这种范式的稳健性、可接受性、稳定性与输入/输出和FP参数系统的相同属性相分离是没有意义的。
最佳区，如果它确实在FP空间中迁移，也不应该太突然地这样做。
简而言之，它应该是坚实的。某种超球体、超平行四边形或类似的东西，以低速运动。
我想说的是一个超椭圆体，它连接了径向和沿轴的不同尺度。
然而，如果集群是沿着FP迁移的，那么很可能是FP参数系统不完整或参数本身选择不正确。IMHO