统计不确定性下的最佳策略--不稳定的市场 - 页 9 1234567891011 新评论 Hide 2009.04.15 04:32 #81 Avals >> : 你说的是 "用现成的TC代码做实验 "吗？:) 在市场中，哪里有这样的静止性水平，可以让这样的小统计优势发挥出来？所有的计算和假设都是基于纯粹抽象的静止性和概率的定义，即在无穷大的极限下，在相同的条件下测试一个事件的频率。概率论是抽象的，不适用于大多数真实的过程，有其他学科为他们提供其他结论和标准;)这个问题是纯粹的植物学问题--以Reshetov的风格 :) 1.你没有理解该方法的本质。 2.立即陈述了可能的回报和影响它们的因素。 3.概率论不止是真的，只是没有多少人知道如何使用它。 4.特。- 实际上是所有现代科学的基础，这是对其 "不适用性 "的问题。 5.这项任务不是书呆子，而是非常有用。 Hide 2009.04.15 04:33 #82 rapadox >> : 八页的闲聊，问题并没有得到解决。 同时，解决方案是存在的，事实上它被积极使用，那些知道的人，在任何游戏中。但那些知道的人不太可能在这里以纯文本形式发表，这太昂贵了，而且他们也不参加这种论坛。>>是的，这是马尔科夫，只是惊人的辉煌和简单的进步发展矩阵的解决方案，它在系列的最后给出了一个积极的结果。 我很抱歉，这是在胡说八道。这个问题在没有马尔科夫的情况下得到了解决。 Avals 2009.04.15 06:56 #83 HideYourRichess писал(а)>> 1.你不了解这个方法。 我不知道。 HideYourRichess 写道>> 2.你马上就被告知可能的回报和影响回报的因素。 我找不到关于现实的东西，也许我找得不够仔细 :) HideYourRichess 写道(a) >> 概率理论是比较真实的，只是很少有人知道如何使用它。 例如，Mat.统计是真实的，虽然有 HideYourRichess 写道(a) >> 4.之三。- 实际上是所有现代科学的基础，这是对其 "不相关 "的问题。 我不是在争论，我说的是实践，而不是基础知识的基础 :) 例如，文斯有几本类似的 "效果"，其中大部分在实践中根本不适用。因为他也是一个书呆子，而不是一个交易员。 或者你是指你关于 "滞后指标 "的结论。所以我不知道你是什么意思。如果你说出它们，那么也许我们可以真正谈论实践；) Hide 2009.04.15 07:04 #84 1.显然是这样。 2.显然是的。 3.你对什么是什么的基础理解不深。 4.你没有很好地阅读文斯的文章，似乎不明白他在说什么。顺便说一句，这都是对特维尔的不理解。 Avals 2009.04.15 07:23 #85 HideYourRichess писал(а)>> 1.显然是这样。 2.显然是的。 3.你对什么是什么的基础理解不深。 4.你没有很好地阅读文斯的文章，似乎不明白他在说什么。顺便说一句，这都是对特维尔的不理解。 "你甚至不知道我在说什么 "这样的说法。 >> 我的什么地方让你认为你比我更了解特维尔？ Hide 2009.04.15 07:25 #86 你的水灾的程度和强度。 Avals 2009.04.15 07:29 #87 HideYourRichess писал(а)>> 你失误的程度和强度。 在上一页，我发表了一个比你的雷舍托夫更好的解决这个植物学问题的方案，但你似乎没有理解;) 如果你没有实际的例子来证实 "效果"))))，那么就不要费心去说你对别人的知识的看法--这只是一个题外话。你最好把你的填进去；）) Hide 2009.04.15 07:45 #88 你的解决方案与问题不相符合。也就是说，你已经解决了你自己的一些问题，而不是相关的问题。此外，还有赤裸裸的推理，没有措辞。 TheXpert 2009.04.15 07:59 #89 Mathemat >> : 安德烈，你在第一页上写道。 似乎后来你改变了策略，开始押注于前一卷中落下的东西。 没有 :)只是在原来的条件下，我们的故事正好有一个折腾:) 。 是的，而且不是后来，而是在第一页的同一个帖子里。赌上前一个是手头任务的特殊情况。 当然，有点小。不是吗，安德鲁？ 是的，关于它也谈到了，在第二页。 P.P.S. 如果我们考虑到的不是最后一个镜头，而是，比如，最后三个镜头？活动的全部空间--16件。你也可以用赌注进行试验，选择一些更复杂的标准--比如说，缩水最小化......。 你可以做算术题，算术题是一样的。我认为，如果倾斜度超过10%--5次翻转就已经使盈利能力接近倾斜度了。 TheXpert 2009.04.15 08:03 #90 Avals >> : HideYourRichess 写道>> 1.你不了解这个方法。 >> 我不知道这一点。 嗯，关于实际应用，我想也有人写过。 这个策略可以用来寻找市场上的倾斜硬币。目前很忙，但我打算试一试。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你说的是 "用现成的TC代码做实验 "吗？:)
在市场中，哪里有这样的静止性水平，可以让这样的小统计优势发挥出来？所有的计算和假设都是基于纯粹抽象的静止性和概率的定义，即在无穷大的极限下，在相同的条件下测试一个事件的频率。概率论是抽象的，不适用于大多数真实的过程，有其他学科为他们提供其他结论和标准;)这个问题是纯粹的植物学问题--以Reshetov的风格 :)
1.你没有理解该方法的本质。
2.立即陈述了可能的回报和影响它们的因素。
3.概率论不止是真的，只是没有多少人知道如何使用它。
4.特。- 实际上是所有现代科学的基础，这是对其 "不适用性 "的问题。
5.这项任务不是书呆子，而是非常有用。
八页的闲聊，问题并没有得到解决。 同时，解决方案是存在的，事实上它被积极使用，那些知道的人，在任何游戏中。但那些知道的人不太可能在这里以纯文本形式发表，这太昂贵了，而且他们也不参加这种论坛。>>是的，这是马尔科夫，只是惊人的辉煌和简单的进步发展矩阵的解决方案，它在系列的最后给出了一个积极的结果。
我很抱歉，这是在胡说八道。这个问题在没有马尔科夫的情况下得到了解决。
1.你不了解这个方法。
我不知道。
2.你马上就被告知可能的回报和影响回报的因素。
我找不到关于现实的东西，也许我找得不够仔细 :)
概率理论是比较真实的，只是很少有人知道如何使用它。
例如，Mat.统计是真实的，虽然有
4.之三。- 实际上是所有现代科学的基础，这是对其 "不相关 "的问题。
我不是在争论，我说的是实践，而不是基础知识的基础 :)
例如，文斯有几本类似的 "效果"，其中大部分在实践中根本不适用。因为他也是一个书呆子，而不是一个交易员。
或者你是指你关于 "滞后指标 "的结论。所以我不知道你是什么意思。如果你说出它们，那么也许我们可以真正谈论实践；)
1.显然是这样。
2.显然是的。
3.你对什么是什么的基础理解不深。
4.你没有很好地阅读文斯的文章，似乎不明白他在说什么。顺便说一句，这都是对特维尔的不理解。
1.显然是这样。
2.显然是的。
3.你对什么是什么的基础理解不深。
4.你没有很好地阅读文斯的文章，似乎不明白他在说什么。顺便说一句，这都是对特维尔的不理解。
"你甚至不知道我在说什么 "这样的说法。
>> 我的什么地方让你认为你比我更了解特维尔？
你失误的程度和强度。
在上一页，我发表了一个比你的雷舍托夫更好的解决这个植物学问题的方案，但你似乎没有理解;)
如果你没有实际的例子来证实 "效果"))))，那么就不要费心去说你对别人的知识的看法--这只是一个题外话。你最好把你的填进去；）)
安德烈，你在第一页上写道。
似乎后来你改变了策略，开始押注于前一卷中落下的东西。
没有 :)只是在原来的条件下，我们的故事正好有一个折腾:) 。
是的，而且不是后来，而是在第一页的同一个帖子里。赌上前一个是手头任务的特殊情况。
当然，有点小。不是吗，安德鲁？
是的，关于它也谈到了，在第二页。
你可以做算术题，算术题是一样的。我认为，如果倾斜度超过10%--5次翻转就已经使盈利能力接近倾斜度了。
1.你不了解这个方法。
>> 我不知道这一点。
嗯，关于实际应用，我想也有人写过。
这个策略可以用来寻找市场上的倾斜硬币。目前很忙，但我打算试一试。