统计不确定性下的最佳策略--不稳定的市场 - 页 3

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是的，这对我来说是差不多的。有了同样的结论。


但这一切的价值比乍看之下可能更深远。


这是在滞后指标上进行交易的最纯粹、最精致的想法。:)


就数学而言，两个随机过程相互作用的想法似乎是由香农 发明的。

 
Reshetov писал(а)>>

p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)


也就是说，当p等于1或0时，我们得到的概率是1--双赢的变体，无论哪一方都会以100%的保证倒下。当p=q=0.5时，最低概率为0.5，也就是说，如果硬币完全正确，游戏就会变成马丁格尔，期望值为0。

你在哪里看到0？

0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5

 
HideYourRichess >> :

在数学方面，两个随机过程相互作用的想法似乎是由香农发明的。

老实说，我不知道是谁首先制定的。 TheXpert 正确地指出，该战术是有胡子的。我以前也听说过或读到过这种情况。但直到今天我才意识到，它也可以适用于交易。

 
PapaYozh >> :

你在哪里看到0？

0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5

对于有天赋的人，我重复说，在这种情况下，概率是0.5，期望值是0。

 
Reshetov писал(а)>>

对于那些很有天赋的人来说，我重复一遍，在这种情况下，概率是0.5，期望值是0。

什么的数学期望值？

 
PapaYozh >> :

什么的数学期望值？

不过，你真是个慢热的人。当然是钱了!

 
Reshetov >> :

说实话，我不知道是谁首先制定的。 TheXpert 正确地指出，该战术是有胡子的。我也曾经在某个地方听到或读到过。我以前听说过或读过，但我意识到它可以应用于交易中。

从数学上讲，它是香农。但是谁在交易中决定使用它--我不知道。


从这一切中，有两个结论。

1.你不能在硬币上赌50/50，你最终会得到50/50，没有什么好结果。

2.在上涨的市场中，你只需要买入，在下跌的市场中，你只需要卖出，那么概率就会完全实现。

 
HideYourRichess >> :

从数学上讲，它是香农。但是谁在交易中决定使用它--我不知道。

说实话，我不关心谁是第一，谁是最后。重要的是结果。

 
Reshetov писал(а)>>

不过，你真是个慢热的人。当然是钱了!

在这个话题的第二页，我给了你一个例子，你没有理会。

下面是另一个例子。

orororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororOR

一共有20种结果，正面-10，反面-10。

这里我们有：P=0.5，Q=0.5。

你提议的系统的零预期回报是什么？

 
HideYourRichess >> :

从数学上讲，它是香农。但是谁在交易中决定使用它--我不知道。


从这一切中，有两个结论。

1.你不能在50/50的硬币上下注，结果将是50/50，没有任何好处。

2.在上涨的市场上，你只应该买入，在下跌的市场上，你只应该卖出，那么概率就会完全实现了。

我可以做一个更正，告诉你也有横向的趋势，这将使你的段落。2将使其几乎毫无用处。你没有考虑到这一点，因此制定了一个严格意义上的趋势跟踪策略，而这一策略绝不可能完全实施。

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