统计不确定性下的最佳策略--不稳定的市场 - 页 2

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TheXpert писал(а)>>

是的，如果有一个边缘，右边会更经常地掉出来。

因此，我们对交易系统有一个类似的算法，我们事先不知道它们是亏损还是盈利，但我们事先知道它们会损失更多的点差或

他们将获利

- 如果前一个交易信号导致亏损，那么下一个头寸必须对照之前对交易信号的解释开仓

- 如果之前的交易信号导致盈利，则应针对之前的交易信号解释建立下一个头寸。

 
Reshetov >> :

因此，我们对其中的交易系统也有类似的算法，我们事先不知道它们是亏损还是盈利，但我们事先知道它们要么损失更多的点差，要么获得利润。

- 如果前一个交易信号导致亏损，则应针对前一个交易信号的解释建立下一个头寸。

- 如果前一个交易信号产生了利润，那么下一个头寸必须以与前一个交易信号解释相同的方式开启

有一些细微的差别，即差价的大小。问题是，点差越小，这种策略的利润就越小。因此，即使传播也可能是不够的。

因此，最好还是在历史上进行测试，并确定侧面 :)

 

产量非常低。但它是积极的，是的。

 
TheXpert >> :

有一些细微的差别--即价差的大小。

这与传播规模无关......他将在整个存款上下注，他将退出市场......因为在 "不重 "的一侧很容易连续摔倒2到3次......取决于它有多不重...

 
TheXpert >> :

有一些细微的差别--即价差的大小。问题是，这种策略的利润会越小，点差越小。这就是为什么我们可能没有足够的能量，甚至用于传播。

所以最好在历史上进行测试，并对其进行定义 :)

我提到了传播问题。


而在历史上的测试呢，我们已经看到很多次，测试给出了一个结果，然后市场转向，出现了相反的情况。例如，TS公司从渠道上进行反弹。我们已经在历史上进行了测试，获得了惊人的利润。当我们把它设置在真实账户上时，横盘循环结束，趋势开始逆转，我们需要在相反的方向进行交易，即通道突破，因为系统搞砸了。


因此，我们事先不知道如何毫不含糊地解释信号，以使反应的概率最大化。


至于对利润率的期望将低于配合的期望，这是可以理解的：任何套期保值总是以更少的利润率换取更多的可靠性。因此，越少越好，但要有利润（有时甚至不能进入平仓，但要坚持到零和那个结果）。

 
Reshetov писал(а)>>

这就形成了一个类似于交易系统的算法，我们事先不知道这些系统是亏损还是盈利，但我们事先知道它们的亏损将超过点差，或者是

他们将获利

- 如果前一个交易信号导致亏损，那么下一个头寸必须对照之前对交易信号的解释开仓

- 如果前一个交易信号带来了利润，那么下一个头寸就应该针对前一个交易信号进行解读。

下面是一个简单的 "头 "和 "尾 "的序列：ORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORORO

就是说，我们有。20个事件，其中9个是头，11个是尾。

我希望你不要否认 "反面 "比 "正面 "的现有统计优势。剩下的就是根据建议的系统进行投注，并确保其无利可图。

 

在这个系统中，当下一个赌注是在前一个赌注的基础上进行的，其猜测概率为 p^2+q^2，例如，如果我们的硬币弯曲了2/3，即概率为0.66，那么所得概率为0.55。


你可以从那里计算出期望值。


模型实验的结果与此接近。


顺便说一下，硬币向哪个方向弯曲并不重要。重要的是，赌注是一样的。

 
HideYourRichess >> :

顺便说一下，硬币向哪个方向弯曲并不重要。


最主要的是，它必然是弯曲的，也就是错误的。弧度越大，期望值越高。

 
Reshetov >> :

最主要的是，它必然是弯曲的，也就是错误的。歪的越多，期望值就越高。

是的，至少根据公式，结果是这样的。

 
HideYourRichess >> :

是的，至少根据公式，它是这样的。



p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)


也就是说，在p等于1或0的情况下，我们得到的获胜概率是1--无论哪一方都绝对获胜，100%保证。当p=q=0.5时，最低概率为0.5，也就是说，如果硬币完全正确，游戏就会变成马丁格尔，期望值为0。


在所有情况下，该策略都是双赢的，因为在最坏的单一情况下，我们根本没有任何东西，也没有任何损失，而在所有其他情况下，我们获得了利润。

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