统计不确定性下的最佳策略--不稳定的市场 - 页 8 1234567891011 新评论 TheXpert 2009.04.14 16:37 #71 Mathemat >> : 你在这里做错了一些事情，朱拉。等额赌注（比如说1）的赢利只是等于p和q，但不是p^2和q^2。 没关系，你在这里计算时必须考虑到之前的卷子。 我们有4项活动 pp -- выигрыш qq -- выигрыш pq qp 我们总共赢了p*p+q*q，输了2*p*q。在概率相同的情况下，我们有通常的对称鹰。 顺便说一句，它非常清楚地显示了在非对称情况下的获胜策略。 МО = ставка*(P выигрыша - P проигрыша) ==> MO = 1*(pp + qq - 2pq) = (p-q)^2 >=0 Yury Reshetov 2009.04.14 16:47 #72 Mathemat >> : 你在这里做错了一些事情，朱拉。赌注相同（比如说1）时的赢利只是p和q，但不是p^2和q^2。 哦，如果我真的拿了它，并伪造了它，我将会多么高兴啊!因为那样的话，获胜的概率将是p+q=1 但我应该按照一些书呆子（我们不要指手画脚）的建议来做。 [删除] 2009.04.14 18:06 #73 Reshetov писал(а)>> 哦，如果我真的做到了这一招，我是多么高兴啊!因为那样的话，获胜的概率将是p+q=1 但我应该这样做，正如一些极客建议的那样（我们不要指责）。 八页的闲聊，问题并没有得到解决。 同时，解决方案是存在的。 而且它被那些知道的人积极使用，在任何游戏中。但知道的人不太可能在这里以纯文本形式发表，这很昂贵，而且他们不参加这种论坛。>>是的，这是马尔科夫，只是惊人的辉煌和简单的进步发展矩阵的解决方案，它在系列的最后给出了一个积极的结果。 Petro Mohyla 2009.04.14 18:21 #74 我们在这里谈论的是一个天真的预测。例如，在演讲中www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt，更多关于它和如何改进它。 实际上，它是用来评估预测模型的质量的，这里我已经写了关于coeff.Theil："标准偏差的类型。stddev是有的，还有别的吗？ 任何有兴趣的人可以直接用谷歌搜索 "theil系数"......太糟糕了，它没有在Metatrader的测试器中作为一个优化标准。 [删除] 2009.04.14 18:24 #75 rapadox >> : 八页的闲聊，问题并没有得到解决。 同时，解决方案是存在的，事实上它被积极使用，那些知道的人，在任何游戏中。但那些知道的人不太可能在这里以纯文本形式发表，这太昂贵了，而且他们也不参加这种论坛。>>是的，这是马尔科夫，只是惊人的辉煌和简单的进步发展矩阵的解决方案，它在系列的最后给出了一个积极的结果。 我知道你是知情者之一，但你是如何出现在这个论坛上的？ 谁是 "知情者"？ 你的帖子也变成了洪水。 [删除] 2009.04.14 18:28 #76 Reshetov >> : 但我们应该多做一点工作，正如一些书呆子建议的那样（我们不要指责）。 那么，你就是一个书呆子，"我比一些书呆子懂得多，但我不是书呆子 "的立场是行不通的。 Sceptic Philozoff 2009.04.14 20:37 #77 安德烈，你在第一页上写道。 Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее. 似乎后来你改变了策略，开始押注在前一掷的东西上。 好吧，我们说老鹰的概率是p。赌注总是相同的，等于1。那么4个事件如下。 你有一只老鹰，就赌一只老鹰。这也是一只老鹰。胜利等于1。全部事件的概率为pp。 人头，我们赌的是人头。尾巴落下。胜出的是-1。完整事件的概率为pq。 它是正面的，赌的是反面。尾巴滚动。胜出的是1。完整事件qq的概率。 掷反面，赌反面。人头攒动。报酬是-1。完整事件的概率qp。 预期：pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0。 在p=0.55时，m.o.等于0.01，也就是百分之一的赌注。 利润系数等于 ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0.505 / 0.495 ~ 1.02。 当然，不多。对吧，安德鲁？ P.S. 顺便说一下，可以调整赌注以改善结果。好吧，让我们假设不同方面的赌注之和等于2，我们需要找到它们的大小，这样m.o.就变成了最大。嗯，这是一个基本的任务。答案：可能性大的一方的赌注必须是2，可能性小的一方的赌注是0，也就是说，如果可能性小的一方落空，我们就错过了一步。 在这种情况下，m.o.等于2p*( p-q )=0.11，这要好得多。利润系数等于p/q=1.22。 但当然，这只能在我们已经知道哪一方更好的情况下才能做到。如果我们不知道，普遍的答案是第一种策略，即以相等的赌注来赌之前已经掉出来的东西。特别是在第一个策略中，我们没有具体规定P是否大于0.5，也就是说，我们没有揭示其中一方的统计优势。 P.P.S. 如果你考虑到的不是最后一个镜头，而是，比如，最后三个镜头？活动的全部空间是16件。你也可以尝试选择一些更复杂的标准进行赌注实验，比如，缩水最小化......。 Optimal strategy under statistical Avals 2009.04.15 03:20 #78 Mathemat писал(а)>> 但当然，这只能在我们已经知道哪一方更好的情况下才能做到。如果我们不知道，普遍的答案是第一种策略，即以相等的赌注来赌之前已经掉出来的东西。更重要的是，在第一个策略中，我们没有规定P是否大于0.5，也就是说，我们没有显示其中一方的统计优势。 好吧，这里的问题是关于投注系统的。首先，我们将资本分为2等份（一半）：第一部分用于投注正面，第二部分用于投注反面。包括一个固定的份额，甚至不需要考虑之前掉出来的东西。在 "右边 "下注的部分，其增长速度将比另一部分的收缩速度快。个人吸纳资金的行为将不断增长。如果赌注不是离散的，毁约的概率=0（与建议的解决方案不同）:) Hide 2009.04.15 03:34 #79 Avals >> : 请举一个例子，说明这种策略的效果；）一般来说，这个问题的条件与实际市场有什么关系？:) 所有的事情都已经在这个主题上面说过了。 Avals 2009.04.15 03:46 #80 HideYourRichess писал(а)>> 上面的主题都已经说过了。 这是关于 "用现成的TC代码做实验 "吗？:) 在市场中，哪里有这样的静止性水平，可以让这样的小统计优势发挥出来？所有的计算和假设都是基于纯粹抽象的静止性和概率的定义，即在无穷大的极限下，在相同的条件下 测试一个事件的频率。概率论是抽象的，不适用于大多数真实的过程，有其他学科为它们提供其他的结论和标准;)这个问题是纯粹的植物学问题--以Reshetov的风格 :) 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你在这里做错了一些事情，朱拉。等额赌注（比如说1）的赢利只是等于p和q，但不是p^2和q^2。
没关系，你在这里计算时必须考虑到之前的卷子。
我们有4项活动
我们总共赢了p*p+q*q，输了2*p*q。在概率相同的情况下，我们有通常的对称鹰。
顺便说一句，它非常清楚地显示了在非对称情况下的获胜策略。
你在这里做错了一些事情，朱拉。赌注相同（比如说1）时的赢利只是p和q，但不是p^2和q^2。
哦，如果我真的拿了它，并伪造了它，我将会多么高兴啊!因为那样的话，获胜的概率将是p+q=1
但我应该按照一些书呆子（我们不要指手画脚）的建议来做。
哦，如果我真的做到了这一招，我是多么高兴啊!因为那样的话，获胜的概率将是p+q=1
但我应该这样做，正如一些极客建议的那样（我们不要指责）。
八页的闲聊，问题并没有得到解决。 同时，解决方案是存在的。 而且它被那些知道的人积极使用，在任何游戏中。但知道的人不太可能在这里以纯文本形式发表，这很昂贵，而且他们不参加这种论坛。>>是的，这是马尔科夫，只是惊人的辉煌和简单的进步发展矩阵的解决方案，它在系列的最后给出了一个积极的结果。
我们在这里谈论的是一个天真的预测。例如，在演讲中www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt，更多关于它和如何改进它。 实际上，它是用来评估预测模型的质量的，这里我已经写了关于coeff.Theil："标准偏差的类型。stddev是有的，还有别的吗？ 任何有兴趣的人可以直接用谷歌搜索 "theil系数"......太糟糕了，它没有在Metatrader的测试器中作为一个优化标准。
八页的闲聊，问题并没有得到解决。 同时，解决方案是存在的，事实上它被积极使用，那些知道的人，在任何游戏中。但那些知道的人不太可能在这里以纯文本形式发表，这太昂贵了，而且他们也不参加这种论坛。>>是的，这是马尔科夫，只是惊人的辉煌和简单的进步发展矩阵的解决方案，它在系列的最后给出了一个积极的结果。
我知道你是知情者之一，但你是如何出现在这个论坛上的？ 谁是 "知情者"？ 你的帖子也变成了洪水。
但我们应该多做一点工作，正如一些书呆子建议的那样（我们不要指责）。
那么，你就是一个书呆子，"我比一些书呆子懂得多，但我不是书呆子 "的立场是行不通的。
安德烈，你在第一页上写道。
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
似乎后来你改变了策略，开始押注在前一掷的东西上。
好吧，我们说老鹰的概率是p。赌注总是相同的，等于1。那么4个事件如下。
你有一只老鹰，就赌一只老鹰。这也是一只老鹰。胜利等于1。全部事件的概率为pp。
人头，我们赌的是人头。尾巴落下。胜出的是-1。完整事件的概率为pq。
它是正面的，赌的是反面。尾巴滚动。胜出的是1。完整事件qq的概率。
掷反面，赌反面。人头攒动。报酬是-1。完整事件的概率qp。
预期：pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0。
在p=0.55时，m.o.等于0.01，也就是百分之一的赌注。
利润系数等于 ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0.505 / 0.495 ~ 1.02。
当然，不多。对吧，安德鲁？
P.S. 顺便说一下，可以调整赌注以改善结果。好吧，让我们假设不同方面的赌注之和等于2，我们需要找到它们的大小，这样m.o.就变成了最大。嗯，这是一个基本的任务。答案：可能性大的一方的赌注必须是2，可能性小的一方的赌注是0，也就是说，如果可能性小的一方落空，我们就错过了一步。
在这种情况下，m.o.等于2p*( p-q )=0.11，这要好得多。利润系数等于p/q=1.22。
但当然，这只能在我们已经知道哪一方更好的情况下才能做到。如果我们不知道，普遍的答案是第一种策略，即以相等的赌注来赌之前已经掉出来的东西。特别是在第一个策略中，我们没有具体规定P是否大于0.5，也就是说，我们没有揭示其中一方的统计优势。
P.P.S. 如果你考虑到的不是最后一个镜头，而是，比如，最后三个镜头？活动的全部空间是16件。你也可以尝试选择一些更复杂的标准进行赌注实验，比如，缩水最小化......。
但当然，这只能在我们已经知道哪一方更好的情况下才能做到。如果我们不知道，普遍的答案是第一种策略，即以相等的赌注来赌之前已经掉出来的东西。更重要的是，在第一个策略中，我们没有规定P是否大于0.5，也就是说，我们没有显示其中一方的统计优势。
好吧，这里的问题是关于投注系统的。首先，我们将资本分为2等份（一半）：第一部分用于投注正面，第二部分用于投注反面。包括一个固定的份额，甚至不需要考虑之前掉出来的东西。在 "右边 "下注的部分，其增长速度将比另一部分的收缩速度快。个人吸纳资金的行为将不断增长。如果赌注不是离散的，毁约的概率=0（与建议的解决方案不同）:)
请举一个例子，说明这种策略的效果；）一般来说，这个问题的条件与实际市场有什么关系？:)
所有的事情都已经在这个主题上面说过了。
上面的主题都已经说过了。
这是关于 "用现成的TC代码做实验 "吗？:)
在市场中，哪里有这样的静止性水平，可以让这样的小统计优势发挥出来？所有的计算和假设都是基于纯粹抽象的静止性和概率的定义，即在无穷大的极限下，在相同的条件下 测试一个事件的频率。概率论是抽象的，不适用于大多数真实的过程，有其他学科为它们提供其他的结论和标准;)这个问题是纯粹的植物学问题--以Reshetov的风格 :)