统计不确定性下的最佳策略--不稳定的市场 - 页 5 1234567891011 新评论 Hide 2009.04.13 13:25 #41 Vinsent_Vega >> : HideYourRichess，好吧，用Bernoulli试试...我不会吓唬你太多...也许会有结果... PS.如果Mathemat还没有成为百万富翁，那么事情就没有那么简单... 你想让我跟伯努利学习吗？我很不好意思地问，你对现实的认识没有问题吗？(这是一个反问句，你不需要回答) [删除] 2009.04.13 13:31 #42 我可能不知道所有的事情...但如果你已经是伯努利的专家了，那你还问什么？ TheXpert 2009.04.13 13:37 #43 Vinsent_Vega >> : 我可能不知道所有的事情...但如果你已经是伯努利的专家了，那你还问什么？ 我很不好意思地问...为什么一个倾斜的系统必须是非柏拉图式的呢？你怎么能如此肯定？ _____________ 我认为，现在是调用Mathemat的时候了。 Hide 2009.04.13 13:39 #44 Vinsent_Vega >> : 我可能不知道所有的事情...但如果你已经是伯努利的专家了，那你还问什么？ 无意冒犯，同志，吃点东西或喝点东西吧。或者讲清楚。 [删除] 2009.04.13 13:43 #45 TheXpert >> : 我很不好意思地问...为什么一个倾斜的系统必须是非柏拉图式的呢？你怎么能如此肯定？ _____________ 我认为，现在是调用Mathemat的时候了。 是的，这就是问题所在......这就是问题的关键，它不一定是非铍的...就我而言，伯努利的情况只能是估计......以合理的近似程度... [删除] 2009.04.13 13:44 #46 HideYourRichess >> : 同志，无意冒犯，--吃点东西吧！或者睡一觉。>>或写下来。 有什么问题吗，同志，我不明白。 Yury Reshetov 2009.04.13 16:23 #47 TheXpert >> : 因此，难度与寻找一般的盈利策略差不多。 并非如此，虽然这并不全是小事。 我发现这要容易得多，也就是说，我用现成的TS的代码做实验，错误地没有删除其中一个条件。我进行了测试。平衡正在增长。利润不大，但或多或少稳定。我已经用更深的历史进行了测试。它仍然在生长。在其他符号和时间框架上。再次增长。 第一个想法是，这是测试器上的另一个圣杯故障（我以前也发现过类似的故障）。我开始在不同的交易中重新检查。我没能发现任何差异。我去看了密码。那里的东西不是算法所要的。我开始梳理它。结果发现这是一种香农算法。我记得我以前在什么地方看到过这个消息。 简而言之，一些交易策略具有错币的属性，即它们从一个静止状态变化到另一个静止状态，而且这些静止状态有一个合适的持续时间。因此，TS本身变成了非平稳的。但问题是，它在一种状态下突然下沉，而在另一种状态下获利。由于几乎不可能计算出从一个状态切换到另一个状态的确切时刻（以及确定从一个平坦的条件切换到一个趋势和返回的时刻），我们只能从香农的算法中获益。这不多，但能赚钱。 Prival 2009.04.13 16:36 #48 Reshetov писал(а)>> ....那么你就只能在香农算法上赚钱了。这不是很多，但这是很多钱。 我想知道怎么可能在一个信息压缩算法上赚钱。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE 当然，除非你要交易它。 Sceptic Philozoff 2009.04.13 20:41 #49 Reshetov >> : 让我们把问题变得更简单，让我们有一个错误的硬币（错误的意思是，有一面比另一面更经常被敲击）。我们事先不知道哪一面的频率更高，具体概率如何，但我们肯定知道硬币是错的。 根据这些条款，有必要创建一个有利可图的投注系统，该系统不允许从统计学上计算硬币一方的优势，因此其算法应建立在只有两个参数的知识上。 1.下一次翻牌的号码。 2.硬币的一面，是在前一次翻转中打出的。 在下一次翻转之前，有可能在硬币的任何一面下注。有可能跳过某次抛硬币，即不下注，也就是下注金额为0.有可能增加或减少下注。 我们知道的事实是，它是一种三明治式的折腾。一边掉出来的概率是p，另一边q=1-p。伯努利的方案。 我有这种强烈的直觉，在伯努利的方案中跳过交易，在统计上并没有任何改变。它仍将是相同的伯努利方案，具有相同的概率。原因是，交易是独立于历史的。 当一项交易的回报等于其损失且交易价值不变时，其期望值在任何情况下都不等于零。 | p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0 因此，无论我们是否知道p>0.5或反之，它仍然不是一个马汀格尔。改变赌注的大小...我还不知道它能做什么--但它也不太可能在m.o.标志方面改变什么。 2 帕帕-约兹。 这里有一个简单的头和尾的序列给你：ORORORORORORORORORORORORORORO 就是说，我们有。20个事件，其中9个是正面，11个是反面 我希望你不要否认 "反面 "比 "正面 "有统计上的优势。 在一系列只有20次的试验中，11次比9次没有统计学上的优势是不可能的。这只是频率与概率的一个非常小的偏差--即使硬币是正确的。 非广延统计分布结构化分析的本征坐标法应用 保证 MQL5 代码的安全：密码保护,钥匙生成器,时间限制,远程许可证及先进的 EA MQL5 编程基础：列表 Yury Reshetov 2009.04.13 20:43 #50 Prival >> : 我想知道怎么可能在一个信息压缩算法上赚钱。 当然，除非你要交易它。 你还可以问其他C.香农的算法，如密码学的扩散和混乱或他的计算机国际象棋游戏的算法，如何用于制作面团。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
HideYourRichess，好吧，用Bernoulli试试...我不会吓唬你太多...也许会有结果...
PS.如果Mathemat还没有成为百万富翁，那么事情就没有那么简单...
你想让我跟伯努利学习吗？我很不好意思地问，你对现实的认识没有问题吗？(这是一个反问句，你不需要回答)
我可能不知道所有的事情...但如果你已经是伯努利的专家了，那你还问什么？
我很不好意思地问...为什么一个倾斜的系统必须是非柏拉图式的呢？你怎么能如此肯定？
_____________
我认为，现在是调用Mathemat的时候了。
我可能不知道所有的事情...但如果你已经是伯努利的专家了，那你还问什么？
无意冒犯，同志，吃点东西或喝点东西吧。或者讲清楚。
我很不好意思地问...为什么一个倾斜的系统必须是非柏拉图式的呢？你怎么能如此肯定？
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我认为，现在是调用Mathemat的时候了。
是的，这就是问题所在......这就是问题的关键，它不一定是非铍的...就我而言，伯努利的情况只能是估计......以合理的近似程度...
同志，无意冒犯，--吃点东西吧！或者睡一觉。>>或写下来。
有什么问题吗，同志，我不明白。
因此，难度与寻找一般的盈利策略差不多。
并非如此，虽然这并不全是小事。
我发现这要容易得多，也就是说，我用现成的TS的代码做实验，错误地没有删除其中一个条件。我进行了测试。平衡正在增长。利润不大，但或多或少稳定。我已经用更深的历史进行了测试。它仍然在生长。在其他符号和时间框架上。再次增长。
第一个想法是，这是测试器上的另一个圣杯故障（我以前也发现过类似的故障）。我开始在不同的交易中重新检查。我没能发现任何差异。我去看了密码。那里的东西不是算法所要的。我开始梳理它。结果发现这是一种香农算法。我记得我以前在什么地方看到过这个消息。
简而言之，一些交易策略具有错币的属性，即它们从一个静止状态变化到另一个静止状态，而且这些静止状态有一个合适的持续时间。因此，TS本身变成了非平稳的。但问题是，它在一种状态下突然下沉，而在另一种状态下获利。由于几乎不可能计算出从一个状态切换到另一个状态的确切时刻（以及确定从一个平坦的条件切换到一个趋势和返回的时刻），我们只能从香农的算法中获益。这不多，但能赚钱。
....那么你就只能在香农算法上赚钱了。这不是很多，但这是很多钱。
我想知道怎么可能在一个信息压缩算法上赚钱。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
当然，除非你要交易它。
让我们把问题变得更简单，让我们有一个错误的硬币（错误的意思是，有一面比另一面更经常被敲击）。我们事先不知道哪一面的频率更高，具体概率如何，但我们肯定知道硬币是错的。
根据这些条款，有必要创建一个有利可图的投注系统，该系统不允许从统计学上计算硬币一方的优势，因此其算法应建立在只有两个参数的知识上。
1.下一次翻牌的号码。
2.硬币的一面，是在前一次翻转中打出的。
在下一次翻转之前，有可能在硬币的任何一面下注。有可能跳过某次抛硬币，即不下注，也就是下注金额为0.有可能增加或减少下注。
我们知道的事实是，它是一种三明治式的折腾。一边掉出来的概率是p，另一边q=1-p。伯努利的方案。
我有这种强烈的直觉，在伯努利的方案中跳过交易，在统计上并没有任何改变。它仍将是相同的伯努利方案，具有相同的概率。原因是，交易是独立于历史的。
当一项交易的回报等于其损失且交易价值不变时，其期望值在任何情况下都不等于零。
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
因此，无论我们是否知道p>0.5或反之，它仍然不是一个马汀格尔。改变赌注的大小...我还不知道它能做什么--但它也不太可能在m.o.标志方面改变什么。
2 帕帕-约兹。
这里有一个简单的头和尾的序列给你：ORORORORORORORORORORORORORORO
就是说，我们有。20个事件，其中9个是正面，11个是反面
我希望你不要否认 "反面 "比 "正面 "有统计上的优势。
在一系列只有20次的试验中，11次比9次没有统计学上的优势是不可能的。这只是频率与概率的一个非常小的偏差--即使硬币是正确的。
我想知道怎么可能在一个信息压缩算法上赚钱。
当然，除非你要交易它。
你还可以问其他C.香农的算法，如密码学的扩散和混乱或他的计算机国际象棋游戏的算法，如何用于制作面团。