市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 96 1...8990919293949596979899100101102103104 新评论 Vladimir Gomonov 2009.07.07 20:41 #951 Mathemat писал(а)>> 不，不，集群根本就不是马丁格尔，它是不同的。这正是我所说的。你必须看看市场上哪里没有马丁格尔。但配对报价（没有其他配对的信息）几乎是马丁格尔式的。 +1 Hide 2009.07.08 04:11 #952 而你为什么要为这些传播而烦恼呢？价差是一个可变的数值，一个在晚上，另一个在白天，第三个在新闻期间。而这还不算 "滑点"，它与价差是一样的。换句话说，不管他们怎么写点差大小，事实上，事实证明，他们中的大多数人保证最低点差不会更低。还有更多--请。 Михаил 2009.07.08 05:09 #953 MetaDriver писал(а)>> 答案的后半部分：它们是由服务器模块的MT-4 ticogenerator生成的（当然，有DC设置）。 因此，这个过程实际上是机械的。 能否请你给我一个MT服务器数据表的链接，或任何其他来源，其中将记录MT中抽搐的机械/人工起源。 Neutron 2009.07.08 06:39 #954 Mathemat писал(а)>>与货币组合作战。但我不打算在这里谈论他们，我也很贪心。事实上，塞梅尼奇 留下的只是基本思想--有集群，所以应该进行交易。哦，伙计，你们这些同事什么时候才能停止讨论这该死的近似马太效应，希望输出的是非马太效应......集群根本就不是马 丁格尔，它是不同的。你应该寻找的是市场非马太效应的地方。但该货币对的报价（没有其他货币对的信息）几乎是马丁格尔式的。 阿列克谢，不要贪心，把你的假设摆出来--让我们讨论一下。毕竟，贪婪是一种罪过!你为什么需要它？因此，你可能会得到一些明智的建议，而我们将为你省去几年在无望的想法上无所事事的辛劳......。嗯，我只是在开玩笑。说真的，从我在这个问题上的经验来看，我可以说，最终都会归结为对短暂的套利机会的利用。这是指在一个或几个仪器上检测到的剧烈运动在其他仪器上激起了统计学上的显著运动。效果是真实的，但（总是有一个BUT）市场变得有效并破坏了套利的时间，比经纪公司执行订单的特征时间要少得多！"。 阿列克谢，我不相信你已经找到了绕过这个禁令的方法！你知道吗？还是你有一个专门的交易模拟装置？ 事实上，市场报价并不是马丁格尔，你自己也不否认。问题是绝对价值...是的，不多。是的，几乎所有的东西都是在直流电佣金的水平上，但这是最好的，而且有自由度（NS）来进一步优化战略。 Михаил 2009.07.08 07:08 #955 关于马丁格尔的问题。 以下是来自http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment 的一段话 "......马汀格与有效市场的概念密切相关。弱效率来自于价格马太效应。然而，中度和强度的效率并不来自于弱马丁格尔，有希望通过额外的信息（不包含在价格历史中）获得盈利策略。 做市商（中央银行负责货币，证券交易所专家负责股票）使用马丁格来产生价格。这非常方便，打击了不必要的反馈，提供了高流动性，并创造了经济稳定性。另一方面，高波动率的马汀格可以被认为是不可取的投机行为。 即使你在统计上证明了一系列的价格不属于马丁格尔类--欢喜得太早了。如果做市商有一个由数字组成的马太效应，正好是小数点后3位（精确度为10点），做市商（或经纪人）可以以特殊的方式在主题中加入第4位小数，产生不对称性，获得不属于马太效应的系列。然而，由于5点价差的存在，我们将无法获得一个有利可图的策略，因为所有的非鞅都坐在第4个符号中，被价差吃掉了，减少了利润。 股票价格的马太效应的第一个证据出现在Bachelier的1905年的论文中。 尽管马丁格尔理论有100年的历史，但大多数人仍然认为股票价格存在趋势、周期和平..." 显然，存在着计算方法和波动量（卡基的H）的问题，以摆脱马丁格尔的影响。 Hide 2009.07.08 07:13 #956 可怜的巴切莱特，他们把事情归咎于他。 Neutron 2009.07.08 08:12 #957 M1kha1l писал(а)>>显然，有一个关于计算方法和震荡量的问题（卡基的H），以摆脱马丁格尔的影响。 或者说。 以一种方式（NS、分类器等）评估p RT在不同H 上的可预测性，获得依赖性p（H） 。选择一个p 最大的北方。在这个交易范围内工作，并在背景中扫描整个 H 范围，直到情绪发生变化（北方的 变化）。 Михаил 2009.07.08 08:36 #958 Neutron писал(а)>> 或者说。 以某种方式（NS、分类器等）评估DHp 在不同H 下的可预测性，获得依赖性p（H） 。选择一个p 最大的北方。在这个交易范围内工作，并在背景中扫描整个 H 范围，直到情绪发生变化（北方的 变化）。 也许更简单：RMS、RMS、方差，等等？ 但在这两种情况下，都会出现估计的可靠性问题--即估计参数的边界值。 它们是写在什么天花板上的？ Neutron 2009.07.08 08:48 #959 M1kha1l писал(а)>> 但在这两种情况下，都会出现估计的可靠性问题。 显然，在这种表述中，问题仍然没有答案，因为在弱稳态过程的情况下，不确定性原则是适用的--我们越是试图通过增加统计数据来估计一个数量，这个数量本身的 "真实 "值就越有可能在统计收集期间发生变化，反之，我们越是粗略地估计 "真实 "值，估计的数量本身的变化就越少。因此，估计的准确性是有限制的，这与统计样本的大小无关。 当然，这并不意味着你可以做任何事情。简单地说，人们应该在文献中搜索准稳定量的估计标准。 Vitali 2009.07.08 09:12 #960 Mathemat >> : 不，不，集群根本就不是马 丁格尔，它是不同的。这正是我所说的。你必须看看市场上哪里没有马丁格尔。但配对报价（没有其他配对的信息）几乎是马丁格尔式的。 什么不是集群中的马丁格尔？ 1...8990919293949596979899100101102103104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，不，集群根本就不是马丁格尔，它是不同的。这正是我所说的。你必须看看市场上哪里没有马丁格尔。但配对报价（没有其他配对的信息）几乎是马丁格尔式的。
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答案的后半部分：它们是由服务器模块的MT-4 ticogenerator生成的（当然，有DC设置）。
因此，这个过程实际上是机械的。
能否请你给我一个MT服务器数据表的链接，或任何其他来源，其中将记录MT中抽搐的机械/人工起源。
与货币组合作战。但我不打算在这里谈论他们，我也很贪心。事实上，塞梅尼奇 留下的只是基本思想--有集群，所以应该进行交易。哦，伙计，你们这些同事什么时候才能停止讨论这该死的近似马太效应，希望输出的是非马太效应......集群根本就不是马 丁格尔，它是不同的。你应该寻找的是市场非马太效应的地方。但该货币对的报价（没有其他货币对的信息）几乎是马丁格尔式的。
阿列克谢，不要贪心，把你的假设摆出来--让我们讨论一下。毕竟，贪婪是一种罪过!你为什么需要它？因此，你可能会得到一些明智的建议，而我们将为你省去几年在无望的想法上无所事事的辛劳......。嗯，我只是在开玩笑。说真的，从我在这个问题上的经验来看，我可以说，最终都会归结为对短暂的套利机会的利用。这是指在一个或几个仪器上检测到的剧烈运动在其他仪器上激起了统计学上的显著运动。效果是真实的，但（总是有一个BUT）市场变得有效并破坏了套利的时间，比经纪公司执行订单的特征时间要少得多！"。
阿列克谢，我不相信你已经找到了绕过这个禁令的方法！你知道吗？还是你有一个专门的交易模拟装置？
事实上，市场报价并不是马丁格尔，你自己也不否认。问题是绝对价值...是的，不多。是的，几乎所有的东西都是在直流电佣金的水平上，但这是最好的，而且有自由度（NS）来进一步优化战略。
关于马丁格尔的问题。
以下是来自http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment 的一段话
"......马汀格与有效市场的概念密切相关。弱效率来自于价格马太效应。然而，中度和强度的效率并不来自于弱马丁格尔，有希望通过额外的信息（不包含在价格历史中）获得盈利策略。
做市商（中央银行负责货币，证券交易所专家负责股票）使用马丁格来产生价格。这非常方便，打击了不必要的反馈，提供了高流动性，并创造了经济稳定性。另一方面，高波动率的马汀格可以被认为是不可取的投机行为。
即使你在统计上证明了一系列的价格不属于马丁格尔类--欢喜得太早了。如果做市商有一个由数字组成的马太效应，正好是小数点后3位（精确度为10点），做市商（或经纪人）可以以特殊的方式在主题中加入第4位小数，产生不对称性，获得不属于马太效应的系列。然而，由于5点价差的存在，我们将无法获得一个有利可图的策略，因为所有的非鞅都坐在第4个符号中，被价差吃掉了，减少了利润。
股票价格的马太效应的第一个证据出现在Bachelier的1905年的论文中。
尽管马丁格尔理论有100年的历史，但大多数人仍然认为股票价格存在趋势、周期和平..."
显然，存在着计算方法和波动量（卡基的H）的问题，以摆脱马丁格尔的影响。
显然，有一个关于计算方法和震荡量的问题（卡基的H），以摆脱马丁格尔的影响。
或者说。
以一种方式（NS、分类器等）评估p RT在不同H 上的可预测性，获得依赖性p（H） 。选择一个p 最大的北方。在这个交易范围内工作，并在背景中扫描整个 H 范围，直到情绪发生变化（北方的 变化）。
或者说。
以某种方式（NS、分类器等）评估DHp 在不同H 下的可预测性，获得依赖性p（H） 。选择一个p 最大的北方。在这个交易范围内工作，并在背景中扫描整个 H 范围，直到情绪发生变化（北方的 变化）。
也许更简单：RMS、RMS、方差，等等？
但在这两种情况下，都会出现估计的可靠性问题--即估计参数的边界值。
它们是写在什么天花板上的？
但在这两种情况下，都会出现估计的可靠性问题。
显然，在这种表述中，问题仍然没有答案，因为在弱稳态过程的情况下，不确定性原则是适用的--我们越是试图通过增加统计数据来估计一个数量，这个数量本身的 "真实 "值就越有可能在统计收集期间发生变化，反之，我们越是粗略地估计 "真实 "值，估计的数量本身的变化就越少。因此，估计的准确性是有限制的，这与统计样本的大小无关。
当然，这并不意味着你可以做任何事情。简单地说，人们应该在文献中搜索准稳定量的估计标准。
不，不，集群根本就不是马 丁格尔，它是不同的。这正是我所说的。你必须看看市场上哪里没有马丁格尔。但配对报价（没有其他配对的信息）几乎是马丁格尔式的。
什么不是集群中的马丁格尔？