市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 94

新评论
 

你需要看一下不同长度的拍子的预测可信度。

下面是我们得到的3个入口分类器（红色--CB，蓝色--kotier）的开仓预期方向的合理性。

我们可以看到，为该模式建立了以下可能的状态表（图右）。

1. 000 -> 买

2. 001 -> 卖出

3. 010->购买

4. 011 -> 卖出

5.100 -> 购买

6.101->卖出

7.110->购买

8.111->卖出

换句话说，不要自作聪明--开盘的方向是由上一个PT段的方向决定的，而且是与之反方向的。这一事实证实了市场上最佳的TS是一个微不足道的逆转的说法。这就是帕斯图霍夫的作品中详细描述的内容。唯一值得特别注意的一点是，现在。有这个分类器在手，人们可以自信地挑出市场可以被定性为 "有效 "的领域，并保持低调。我指的是那些相对预测概率很低的npatterns（例如2号和7号）。或者相反，等待 "套利 "模式（000或111）的出现，"肯定 "地玩。顺便说一下，模式4和5本质上也是套利模式（100和011见图右）。

虽然，我不排除有非微妙的预测的情况。这是在概率序列不交替的情况下。在这里，反转TS将不起作用或显示出低回报，但分类器将在上面。你需要在H分区的不同层面上看一下Kotir。 还有一件事。根据定义，分类器是我们手中最强大的工具。没有NS会给出有关预期运动的更可靠的预测，也没有什么比NS更好的，因为它需要关于市场的先验知识来建立模型。

一般来说，只是认为，同事们，Pastuhov在他的工作中彻底检查了单向分类器的一个微不足道的情况--"每次都向对面打开"，并为分析一个更常见的情况--模式提供了一些提示。如果我们尽力而为，我们可以得到一个通用的市场状况分类器，它可以以一定的准确性重建 "市场情绪"。而且考虑到模式分析的 "无限 "可能性（所使用的模式长度不受限制），我们可以让我们的思想自由驰骋！"。

这让我非常高兴!事实上，所有的东西都让我感到高兴!

我要去喝啤酒了。

 
Neutron писал(а)>>

一般来说，想想看，同事们，帕斯图霍夫在他的工作中彻底分析了单向分类器的一个微不足道的情况--"每次都向对面打开"，并为分析一个更普遍的情况--模式提供了提示。

在一般的和私人的快乐的背景下，imho，值得记住的是，本文的结论是针对稳定的H型波动率做出的。

因此，要选择这样的H，其波动性将在交易期内保持稳定。

也许我们应该回到之前的问题上

关于确定这种H的方法的选择？

 
M1kha1l >> :

在普遍的和私人的喜悦中，值得记住的是，我认为，论文中的结论是针对稳定的H型波动率做出的。

因此，选择这样的H的任务，对于它的波动性将在交易期内保持稳定。

也许我们应该回到之前的问题上

关于确定这种H的方法的选择？

只有两种方法：统计选择和经验选择。我倾向于认为，H应该是某个经纪公司的某种工具的价差的倍数。大的H值会 "模糊画面 "并增加风险，小的H值会导致剥头皮。根据我的图表，事实证明，使用H以上的4个价差是不合理的，但这种情况下的平均回扣等于4个价差。这不多，但如果是普通的+合理的MM，应该可以。

 
paralocus писал(а)>>

只有两种方法：统计选择和经验选择。我倾向于认为，H应该是某个经纪公司的某种工具的价差的倍数。大的H值会 "模糊画面 "并增加风险，小的H值会导致剥头皮。根据我的图表，事实证明，使用H以上的4个价差是不合理的，但这种情况下的平均回扣等于4个价差。这不多，但如果是普通的+合理的MM，应该可以。

我认为你可以/应该根据经验设定合理的边界条件，比如说

  1. > 1个传播
  2. 计算出的利润=H*(N-2)- 点差，其中"-2 "是交易中的谨慎门槛。
  3. 如果能在公式2中加入附加的滑移校正，那就更好了。
  4. ...?


而且，我想进一步使用统计方法，但不是作为TS功能的结果，而是作为对典型仪器运动的分析。

在开始时，我们可以离开MM，并设置lot = const。

很明显，总利润=CoTrade*CalculatedProfit。

同时，CoLTrade == H-inversion。


因此，这个问题。

确定H型反转的统计约束（MO、方差、RMS等）应该是什么？

 

对中子

原来你送来的虱子不是半年的，而是只有21天......有所不同。所以你可以多用H（21天400多支甚至很多）。

 
M1kha1l >> :

确定H型反转的统计界限（MO、方差、RMS等）应该是什么？

是的，当然边界条件是重要的和必要的。以低于一中（甚至两中）的门槛来切割子宫是没有意义的，因为这样的切法没有什么可抓的。

我冒昧地提出了另一个假设，供议会确定上边界条件。

让我们考虑一个简单的问题：一个明智的交易机器人每天应该进行多少次交易（最大）？这个问题不是空穴来风，可以从统计学上找出答案，但乍一看--最多2。这使我们能够将H从底部 "绑定 "到价差，从顶部 "绑定 "到每日平均运动幅度的统计。通过对单层NS的实验，对23+1个输入（小时）的预测的重要性进行了检查。


因此，就我目前掌握的数据而言，可接受的H的大小为27点，这使得在一个月内平均每天有2笔交易，回报率相当低。

 

我曾经对H 的左边界做了一个 "严格 "的估计（我用分析法解决），结果发现Hmin=2*Spread。卡奇策略的最大收益率位于3-5个价差的区域，然后收益率出现单调下降，定义为单位时间的平均收益率（人）。最大值只能通过实验来确定（它取决于仪器的可预测性），并且不是 H 分区视界的一个稳定特征。

 
Neutron писал(а)>>

我曾经对H 的左边界做了一个 "严格 "的估计（我用分析法解决），结果发现Hmin=2*Spread。卡奇策略的最大收益率位于3-5个价差的区域，然后收益率出现单调下降，定义为单位时间的平均收益率（人）。这个最大值只能通过实验来确定（它取决于仪器的可预测性），而且它不是 H 分区视界的一个稳定特征。

最大限度只能通过实验来确定（它取决于仪器的可预测性），并不是分裂的H的地平线的稳定特征。我最近下班回家，读了一下这个话题。现在说说这个话题。

====

问题的焦点：现在终于到了放弃未经修正的测量价差的尝试的时候了 吗？

正确性反驳很简单，恰恰相反。如果测量单位是正确的，那么从

中子 的估计意味着--"让我们都跑去交易USDZAR！！"（价差为100）。为什么？每天2次交易=1000点。

这有意义吗？你相信吗？很容易被你的工具所验证。好运。我已经有一个队列，以备不时之需。

// 也许我在反例的正确性方面错过了什么，比如 "市场是错误的"？

我的意思是说，这个课题很有前景，所以我想避免不必要的糖衣炮弹。这是没有必要的。

 
MetaDriver >> :

问题的焦点：是不是终于到了放弃未修正的测量价差的尝试的时候了？

对正确性的反驳很简单，从相反的角度。如果测量单位是正确的，那么从中子的

中子的估计意味着--"让我们都跑去交易USDZAR！！"（价差为100）。为什么？每天2次交易=1000点。

这有意义吗？你相信它吗？很容易被你的工具所验证。好运。我已经有一个队列，以备不时之需。

// 也许我在反例的正确性方面错过了什么，比如 "市场是错误的"？

我的意思是说，这个课题很有前景，所以我想避免不必要的糖衣炮弹。它是没有用的。

你必须使用你的头脑，伙计。你应该用脑子想想，用一个很少人用的工具做交易有什么意义？对于他们来说，其他规律性的东西会起作用，而对于大众货币--你可以查看经纪公司的交易情况（我希望你知道你不是在和市场交易......）。而所有的怀疑主义将一下子消失（也许还有别的东西......不同的东西有时会消失......）。我知道我的经纪公司卖多少点差和什么货币，你呢？

 
paralocus писал(а)>>

1. 你必须使用你的头脑，伙计。

2. 交易一个很少有人使用的工具有什么意义呢？

3. 如果你已经决定用公开市场交易，你可以从公开交易开始。 如果你已经决定买入公开交易，你可以从公开市场开始。

4.在Matcadet中创建一个简单的分布函数，找出最流行的欧元走势值（例如，你应该验证你正在计算的一家经纪公司的价格）。而所有的怀疑主义将一下子消失（也许还有别的东西......不同的东西有时会消失......）。

5. 例如，我知道我的经纪公司卖出多少点差和什么货币，而你呢？

1. 是的，我想是的。 还是你在暗示，你必须思考？:)

2. 如果我们黑了她，猜测她用了多少钱有什么意义呢？ :)

3.你是否检查过其他模式在那里是否有效？ 还是只有卡格斯在那里不工作？

4. 我不需要。最流行的动作=1点。 我每天都在我的指标上看到它。

5. 我不知道。 太恐怖了！！！。:) 多少钱？

还有一个个人性质的问题。:) 你能描述一下你的终端中的蜱虫计划吗？

你认为他们从哪里来？

然后我们将讨论它。 所有这些都非常有趣，但有必要紧急和彻底地处理该单位的问题。

// 你看，你给别人提供了证明定理的机会，而你自己却想搭上一个没有证明的庞然大物。:)

1...87888990919293949596979899100101...104
新评论