市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 62

新评论
 

gpwr，你说得很有道理，当然了。好吧，首先，让人们教这些庞然大物正确 飞行。当神经网的应用领域仍然清晰明确地界定时，这将非常方便。

这里有一个恰当的比喻：研究电荷吸引定律的库仑（或其他什么人），也算是教会了河马飞行。毕竟，在当时，没有人对电力的应用领域有明确的概念。但他们发明了发电机--那条法律派上了用场。

 
顺便说一下，在我坐在电脑前研究网格，同时用一只眼睛看市场的这段时间里，我在手工交易中变得更加成功。我开始在没有任何市场指数的情况下 "感受 "市场。而我除了个人的神经网络 外，什么都没有。当然，现在谈论飞行还为时尚早...但已经有了啤酒花的奔腾。
 
paralocus писал(а)>>
顺便说一下，对于我坐在电脑前研究网络和一心一意关注市场的时间--我的手动交易明显得到了改善。我开始在没有任何市场指数的情况下 "感受 "市场。而我除了个人的神经网络外，什么都没有。当然，现在谈论飞行还为时尚早...但已经有了啤酒花的奔腾。

非常聪明的话语!要想成功地进行交易，你需要了解大多数市场参与者的心理，他们继续进行手动交易，并使用交易通道，即沿着通道的方向进行交易，直到它被突破。一旦被突破，他们就会平仓，等待新趋势的确认，之后再开新仓。有时，看着价格远离通道的边界，就像一些无形的巫师之手把它拉出来一样，这很有意思。为什么会这样呢？因为数以百万计的其他交易者已经建立了这个通道，并在赌价格会反弹。他们的赌注正是使价格回到通道内的原因。如果大多数交易员在交易中使用神经网络，也会有效果。但可惜的是...

 
paralocus >> :
顺便说一下，对于我坐在电脑前，研究网格，用一只眼睛看市场的时间，我在手工交易方面已经变得更加成功。我开始在没有任何市场指数的情况下 "感受 "市场。而我除了个人的神经网络 外，什么都没有。当然，现在谈论飞行还为时尚早...但已经有了啤酒花的奔腾。

我想这是更多的情感，而不是使用神经网络对市场的真实感觉。试着更加小心，希望你头像上所描绘的英雄的命运应该从根本上警告你可能存在的危险。好吧，我甚至不会提醒你，在感知器上创建的天文台，特别是单层感知器，是典型的自适应过滤器，大约101%无法稳定运行（在 "目标函数 "意义上）。另外，我不会提醒（通常在任何教科书中都有），如果你在系列中没有明显的相关性（我想你用x(n)-x(n-1)，而它不存在），你得到你想要的东西的概率非常小。谨防NS所带来的幻觉。但无论如何，我祝愿你和你的老师好运 :o)


PS：NS根本不是什么奇迹，如果没有 "统计现象"，它就不会发挥作用。

 
gpwr писал(а)>>

非常聪明的话语!要想成功地进行交易，你需要了解大多数市场参与者的心理，他们继续进行手动交易，并使用交易通道，即沿着通道的方向进行交易，直到它被突破。一旦被突破，他们就会平仓，等待新趋势的确认，然后再开新仓。有时，看着价格远离通道的边界，就像一些无形的巫师之手把它拉出来一样，这很有意思。为什么会这样呢？因为数以百万计的其他交易者已经建立了这个通道，并在赌价格会反弹。他们的赌注只是让价格回到通道内...

出于某种原因，我对预测某一特定时间点的价格的可能性越来越怀疑了。首先，因为市场不是离散的--价格有高有低，在两者之间随意跳动。在莫斯科时间12:00，它将处于最高和最低之间，但相对于开盘，它将处于什么位置--谁知道......而这决定了 "蜡烛的颜色"。所以，烛台的颜色可以是相当随机的（除了强势趋势下的小 "回撤"）。

因此，"找到 "将超越当前最低（最高）的市场运动是有意义的。或者真的在 "回调 "中工作。而确定价格在未来一段时间内的走向是没有什么参考价值的。

 
gpwr писал(а)>>

如果大多数交易员在交易中使用神经网络，也会有效果。但是，不幸的是...

这里似乎也没有共识。有人说，使用该系统的人越多，它的效果就越差。其他人的说法似乎正好相反 :)

 
YDzh >> :

出于某种原因，我对预测某一特定时间点的价格的可能性越来越怀疑了。首先，因为市场不是离散的--价格有一个高点和一个低点，它在这两者之间随意跳动。在莫斯科时间12:00，它将处于最高和最低之间，但相对于开盘，它将处于什么位置--谁知道......而这决定了 "蜡烛的颜色"。所以，烛台的颜色可以是相当随机的（除了强势趋势下的小 "回撤"）。

因此，"找到 "将超越当前最低（最高）的市场运动是有意义的。或者真的在 "回调 "中工作。而确定价格在未来一段时间内的走向是没有什么参考价值的......

谢谢，下一个））。

一段时间后，你的疑虑会改变或下降，你会有清晰的想法。

市场有很多状态和这些状态的交叉点......每个人对市场的看法不同

最有耐心的人胜出

 
gpwr писал(а)>>

老实说，我不明白这些苦难。网络上有很多已经写好的带有ORO的C++网络代码。例如，这里有一个简单的代码，对理论有很好的描述。在计算MSE方面有一个错误（请阅读本页最后一个帖子）

http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx

我只花了一天的时间来理解这段代码，它在外汇市场上为我提供了可靠的服务（不是指利润，而是指学习货币对的网络）。

我认为你花了很多时间让matcad适应神经网络，然后你要把它的公式拖到C++中并在那里调试代码。效率不高，先生们。你可以花几年时间这样做，然后再去经营一些在外汇市场上有效的东西。

我生性好问。我记得当我还是个孩子的时候，当我得到一个玩具时，它通常在晚上被拆开。没有坏，没有砸，而是用我爸爸的工具拆开的（他对此很生气）。所以在这里，我也只是好奇地想知道在漂亮的 "神经网络 "包装下的黑盒子里有什么。另外，正如你正确指出的那样，第三方现成的产品在性质上是通用的，它有可能包含错误，不适应手头的具体任务。鉴于市场型VR的可预测性极低，NS每次都需要重新培训。我认为使用商业的 "重型 "软件包是不可能满足这一要求的。用MQL编写的两层通用网状结构的全部代码可以在35行内完成!我想这是值得的。

一般来说，在我看来，交易的任务可归结为解决三个主要问题。

1.拒绝 "有效市场 "假说。

2.了解到，在三种赚钱方式中。

a) 内幕消息。

b) 宏观经济新闻的分析。

c) 分析历史文书价格数据。

后两个是我们可以利用的。其中，对宏观经济新闻的分析并不意味着使用MTS（至少我没有看到真正实现它的方法）。这给我们留下了最后一点。

...使用同一时间序列的数据的网络将是一个自回归；如果你有一个层，则是线性的，如果你有一个以上的层，则是非线性的，神经元的非线性激活。训练这样一个自回归网络，无非是用一个非线性函数对序列进行近似。也就是说，这种描述与多项式或傅里叶级数的拟合的区别非常小。网络对未来价值的预测不过是将拟合的非线性函数推断到未来。神经网络的唯一优势是具有近似任何非线性函数的普遍能力。这里要问的问题是：为什么你认为当前价格是过去价格的非线性函数？

我同意你的观点，的确，该网络与非线性AR模型相似，但有一个例外（正如你正确指出的）--它不需要过程模型的先验知识，鉴于市场BP的非平稳性，这是它最重要的优势。当然，我们指的是它们的准静态性（根据第一点），否则任何NS都无法工作。因此，我并不关心是否满足条件。"当前价格是过去价格的非线性函数"，一般来说，非线性的NS会分配到合适的区域。因此，对NS来说，没有任何替代方案！"。

至于具体NS的选择（多层perseptron、Cohenen地图等），我认为这里没有选择--多层perseptron--因为初始BP的非平稳性（识别重要模式需要大量的历史）。

你能够对过去的价格进行非线性函数拟合，并不意味着你找到了一个市场模型。因此，一个自回归网络不会给你带来任何交易优势。

这又回到了准稳态的问题上。这就是为什么我在每个BP计数时都会对NS进行预训练，而且我不使用酒吧作为BP，因为它们之间的联系非常薄弱，几乎无法预测。如果不遵循这一经验法则，那么真实结果和预期结果之间的连接将以同样的方式重定向，所有其他情况也将适用同样的规则。

 
gpwr >> :

...这是为什么呢？因为除了你之外，还有数以百万计的其他交易者建立了这个渠道，并押注价格会有所反映。他们的赌注正是使价格回到通道内的原因。如果大多数交易员在交易中使用神经网络，也会有效果。但可惜的是...

谢谢，我知道我不是唯一在这里交易的人。然而，关于谁的赌注在推动市场--我开始怀疑是 "百万人的赌注"。更有可能是 "单位赌注"。 如果大多数交易者在交易中使用神经网络，我就会学习如何建立自回归通道、多项式等。

显然，你不了解市场（或任何其他游戏）的另一个基本方面：大多数人总是输。 自学。你学习和提供建议的时机还没有到来。

 
Neutron >> :

因此，我并不关心是否满足条件。"当前价格是过去价格的非线性函数"，一般来说，非线性的NS会分配到合适的区域。因此，对NS来说，没有其他的选择！"。

这又回到了准稳态的问题上。这就是为什么我在每个BP计数时都会对NS进行预训练，但我不使用酒吧作为BP，因为它们之间的联系非常薄弱，几乎无法预测。本主题中的图画仅作为小时条，说明NS的一些特殊属性及其特点，不用于实际交易。

我不明白关于替代NS的说法。你为什么会得出这样的结论？为什么市场中的决定性条件对你来说并不重要？而为什么酒吧之间没有联系呢？如果不是条形图的历史数据，你拿什么数据来做真实交易？

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