市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 65

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那你是怎么做到这么快就能在第一次计数时达到1的呢？还有，为什么你在那里有零的传播。你没有将权重随机化并从零开始吗？

 

我不知道。我把重量随机化。


增加随机化(0,1)


 

明白了。我一纠正了一个小错误，就在第一步得到了一个。


现在是这样。



现在是你得到的东西。


你怎么看？平均误差的分歧似乎趋向于一个常数。

 

谁能向我解释一下，存在价格的自回归（比如说，开盘或收盘），其在时间t的方程与时间t+1的方程不同（这需要网络重新训练），并使用最后几个柱子作为输入的理论依据？所有其他的系统、指标等都是基于这样的假设：市场是由一些机制控制的，如果条件相似，这些机制的行为或多或少是一样的。而且，目前的市场运动是不同时间结构的趋势的叠加。

是的，我曾经自己涉足过自回归，并获得了y = ln(High[i] / High[i+1])或ln(Low[i] / Low[i+1])作为ln(Close[i+1] / Low[i+1])和ln(Close[i+1] / High[i+1]) R2值约0.45 - 但我显然缺乏理论基础 :)

 

既然有实践清楚地证明昨天的市场和今天的市场不一样，也不会和明天的市场一样，为什么还需要理论上的证明。相反， 网就根本不需要了。直接得出的结论是，为了使网格的知识与当前时刻相对应，它必须在每次倒计时时重新训练。大多数指标不是基于你的想法（不久前我也这么认为）。现在我意识到，所有的指数实际上是利用了一个完全不同的机制--人类的思维倾向于建立决定性的现实模型，如TER或反TER。 即（我从俄语翻译成普通英语）：懒惰和愚蠢。

使用一些最短的历史片段的必要性是由市场VR的非平稳性决定的。也就是说，现在有效的东西--一小时后可能就不起作用了。这些机制的行为方式是一样的--你在这里是对的。市场的行为是不同的。

 
Neutron >> :

我使用垂直细分的价格序列进行预测。

这是新的东西吗？我不知道这一点。它是什么？

 
paralocus писал(а)>>

你怎么看？平均误差的分歧似乎趋向于一个常数。

是的，我能说什么呢？我们走吧!

注册 写道>>

有什么新消息吗？我不知道这一点。它是什么？

阅读《帕斯图霍夫》。他的博士论文。

你会感到惊讶的。

 
paralocus писал(а)>>

既然有实践清楚地证明昨天的市场和今天的市场不一样，也不会和明天的市场一样，为什么还需要理论上的证明。相反， 网就根本不需要了。直接得出的结论是，为了使网格的知识与当前时刻相对应，它必须在每次倒计时时重新训练。大多数指标不是基于你的想法（不久前我也这么认为）。现在我意识到，所有的指数实际上是利用了一个完全不同的机制--人类的思维倾向于建立决定性的现实模型，如TER或反TER。即（我从俄语翻译成普通英语）：懒惰和愚蠢。

使用一些最短的历史片段的必要性是由市场VR的非平稳性决定的。也就是说，现在有效的东西--一小时后可能就不起作用了。这些机制的行为方式是一样的--你在这里是对的。市场的行为是不同的。

有了这些转换，你可以切换到静止的数据。据我所知，这个系列对你来说是非稳态的，只是因为多年来的波动性在增长。

那人问的是因果链随时间的变化，如果有的话，你几乎什么都做不了......

关于实践："如果你有实践，为什么需要理论证明，昨天的市场不像今天，也不会像明天"--给我看一个例子......（你可能不会给我看一个原则上的例子，因为每个例子都有一个反例。）

 
StatBars >> :

- 举个例子......（原则上不必举例，因为每个例子都有一个反例......）。

为什么不呢？你自己很清楚：千亿国际登录_千亿pt老虎机_千亿国际娱乐pt_千亿国际娱乐亏损的交易机器人。你还需要更多的例子吗？

 
paralocus писал(а)>>

那么，你为什么不呢？你自己也知道：千亿国际登录_千亿pt老虎机_千亿国际娱乐pt_千亿国际娱乐亏损的交易机器人。你需要更多的例子吗？

它是千兆字节的不充分的模型...不要说今天的市场和明天的市场不一样，等等。

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