作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 26

新评论
 

对GODZILLA

至少有些事情澄清了。Ү知道，JMA是资源密集型的！!

 
GODZILLA:
一般来说，专家顾问中最理想的平均算法不是在优化器中显示出最大盈利能力的算法，而是在优化期的右侧边界之外，只是或多或少有稳定的盈利。
+1.
 
Mathemat:
我不明白你怎么能在使用指标的EA的背景之外谈论指标交易参数。ANG3110，请澄清什么策略。第二：什么是风险，作为一个公式（每个人对它的理解不同）？


我在之前的几页中已经描述了实验的构建方式。但对我来说，重复这一点并不难。指标的采取。为了抗噪，插入了一个阈值条件，使其不那么抽动。

比如说。

外来的int d = 2;

然后我们在init()中放入di = d * Point，并添加变量si = Close[Bars - period -1]。

然后在循环中

如果(d>0)

{

if (MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i] 。

ma[i] = si;

}

可以有其他的变体，不一定是阶梯式的。

在实验中，我们使专家顾问可逆，因此，如果马改变方向，它将反向翻转。

if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}

ma = iCustom(......., 0);

fss=0。

如果（ma > map）{如果（fs==2）fss=1; fs=1;}。

如果（ma < map）{如果（fs==1）fss=2; fs=2;}。

通过这样做，我们保证了一个单一的触发器。

然后，如果（fss==1）{关闭卖出订单，并输入一个买入订单}。

如果(fss==2){关闭买单并包括卖单}。

这就是全部。

风险是手数

AFM=AccountFreeMargin()。

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage()。

Ls=MathFloor( 0.01 * Risk * AFM / (Lots * LC) )* 地段。

如果风险=0，那么Ls=Lots；也就是说，一个批次。

就这样，我们进一步在优化器中替代，然后开始。

专家顾问本身对我来说并不难布置，但它有各种额外的功能，如统计、屏幕上的信息输出、追踪条等，最多就是我系统中图表上交易线的颜色。然后，我要么从代码中排除所有这些，要么附上这堆东西，但我想我已经详细描述了一切，如果有人想重复这个实验，这可能需要20-40分钟的工作。

 
我现在明白了。谢谢你，ANG3110。
 
GODZILLA:
一般来说，我不认真对待少于一小时的时间格式，我在每一个可以想象的货币芯片上与专家比赛，由

M15非常适用于快速实验。在顺时针模式下，它非常长，特别是对于JMA，当你需要优化时，你可能会等待很长时间，比如说，30-选项，加上阈值和风险。按开盘价 绘制小时图--太粗糙了，会有很大误差。M1 - M5也太长了。这就是为什么M15在速度和可接受的精确度方面算是一个最佳选择。我们需要获得大致的比较信息，而不是要做一个工作专家。
 
ANG3110:

我写的是货币对GBPUSD15 - 所以周期自然是M15。如果我们谈论的是时期T3，那么就使用优化器，我有自己制作的T3，它与网上的T3略有不同。不仅周期被优化，而且b系数也被优化。JMA也一样，我不知道你可能有什么变体。

我只是想知道你用的是哪种T3。是来自你2005年的作品，还是最近才发布的？没有你的允许，我没有把它贴在这里，并把这个问题发给你的电子邮件。也许我把地址弄错了？
 
ANG3110:

我写的是货币对GBPUSD15 - 所以周期自然是M15。如果我们谈论的是时期T3，那么就使用优化器，我有自己制作的T3，它与网上的T3略有不同。不仅周期被优化，而且b系数也被优化。JMA也一样，我不知道你可能有什么变体。





这绝对是不清楚的，我们在谈论什么？我想我只是被误解了!优化期不是图表期，也不是慕名而来的期!我相信从图片上看一切都很清楚： 这里的大多数人在这个行业都很有经验，通常都能理解一切，但我会尽量说得更清楚。我们采取一个专家顾问，将其加载到测试器中，并对其进行优化，例如，从2006年1月1日至2006年3月31日期间。我们获得一长串



优化参数 和专家顾问的盈利能力。我们通过任何合适的标准选择10个优化参数，在表格中固定每个变量的虚拟利润率和虚拟月度存款增量比率。然后，我们用每套优化的参数测试专家顾问，但时间为2006年4月1日至2006年4月30日。然后我们确定我们从这些优化的参数中获得的实际而非想象的利益，并在表格中固定每个变量10的实际利润率和实际存款增加率。这个程序完成后，我们将优化期向前推进一个月（从2006年2月1日到2006年4月34日），再次重复上述所有程序。通过这种方式，我们为2006年和2007年的每个月创建一个表格。如何处理这样一张桌子，我想应该不会产生误解!总之，这种分析专家顾问的方法完全取消了在论坛上引起公众意识的巨大轰动和愚弄人们的欲望，因为用这种方法，你很快就能真正理解这种东西的价值!但是，当然，这是唯一正确的方法，它需要更多的工作，而且不是每个人都会喜欢这种研究的有时相当凶残的结果！"。
 
GODZILLA:

你找错地方了，问题的起源就在这里'作者对话'。亚历山大-斯米尔诺夫。'，你已经读过了。在这个主题中，我们讨论了熨平和滞后，各种近似和平滑算法，教授用他的指标提出了这个问题。我只是被一个对这些事情还不是很有经验的人问了一个问题。现在我们正朝着不同的方向前进。测试和优化技术，建立调试和工作专家，统计等等，这些都超出了本问题的范围。我当时正在研究分析系统，需要在其中加入一些平滑算法，这些算法或多或少都是足够的，而且是防噪音的。在这一阶段，并没有得到一个有效的专家顾问的目标，因为这种方法不适合实际交易。我只是做了这么一个快速的实验。在这个阶段，我对其他事情不感兴趣。对我自己来说，我选择了T3或LWMA，尽管在分析系统的进一步工作中，使用哪种算法变得不那么关键--它取决于市场形式、振荡的数量、前向和后向波的比例、趋势斜率角或其缺失、快速或缓慢谐波的存在等等。
 
VBAG:
我只是想知道你用的是哪种T3。是来自你2005年的作品，还是你有更多近期的作品？没有你的允许，我没有把它贴在这里，并把这个问题发给你的电子邮件。也许我把地址弄错了？

我去看看我的邮箱，里面充斥着垃圾邮件，我现在很少翻看。是的，有一封信。我稍后会回复它。
 
ANG3110:
...存在快速或慢速的谐波，等等等等。

如果不难详细解释，你是如何隔离它的，在什么变换的基础上，傅里叶、沃尔什、MME或其他。我想知道你对同时存在多少个振荡以及这些振荡是如何被隔离的。谢谢你。
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