试图在噪音中交易的标准误区（有一个 "MT4街的噩梦"）。 - 页 7 12345678910 新评论 Алексей 2006.12.18 19:01 #61 kniff: >> 如果你有话要说，请提供正确和可感知的证据。在这个话题的开始，你看到了你的数据和Alpari的数据之间有10个点的差异。而且，从不同经纪商处获取的任何数据之间的差异不超过2个点差。基于此，我认为你的数据中 存在非市场 噪音。也就是说，噪音不是由 "场外市场 "造成的，也不是由 "缺乏单一基准 "造成的，而是由报价过滤的方法造成的。HC的情况相当于以下情况--如果我们有一个交易所。例如，芝加哥。报价的基准是 哪里。而你会提供那些与他们相差+-10分的。事实上，我是在断言这两种情况的同构性。而谈及你的数据的可用性，其实只是说说而已。我不使用它。90%，我想，我也没有。而不是因为HC在定义上是坏的。但因为你 拒绝说出你是如何做出来的 。如果你告诉它，许多人会使用它，使从HC产生报价的方法打折扣，就没有理由在这些线程中与像我这样的人争吵了--你会用简单的链接来描述获得HC的方法来回复。 在我看来，如果你从Tenfore、CQG、eSignal、Barklay bank 等任何收费供应商那里购买数据，你可以看到它们与历史中心的报价一样具有蓬松性。而这些报价会因其平滑性而与许多知名经纪公司的报价不同。 那么你会从收集HC的报价的地方得到什么呢？如果它们来自已知的来源，那么你就相信它们，如果不是，你就认为是methaquotes自己生成的，运行 一个随机数生成器:):) Rashid Umarov 2006.12.18 19:12 #62 elritmo: 也许你，Renat，在你选择的这种不敏感的EA中，有。如果我有这样一个脸皮厚的专家顾问，我会这样做，并在论坛上展示结果，证明一个好的EA可能不在乎经纪公司的蓬松报价或平稳报价。 我认为我们应该把平均指标作为显示两者之间差异的指标。我认为我们应该取每个柱状图的最高和最低点的平均值，并将其应用于指标，而不是像现在这样取收盘值。如果我们取平均值，蓬松度就会被平滑化。到目前为止，我有以下方法来降低对报价的敏感性。 这篇文章可能有助于你写一篇关于降低专家顾问对报价的敏感性的方法的文章，最好能有例子。 请使用任何经纪公司的数据。我使用的是历史中心的数据（以前我使用Alpari的数据）。 附加的文件： nrtr_revers.mq4 6 kb Murashov Anton 2006.12.18 19:12 #63 >>如果它们是来自已知的来源，那么你就会相信它们，如果不是，那么你就会认为是元宝们通过运行一个>>随机数生成器 自己生成的。） 至少我不会再怀疑他们了。不是说有什么犯规...我不认为自己在这里被骗了--毕竟，他们没有让你使用HC。但是，他们想给一个糟糕的游戏戴上一个好的面孔--也许。也许这些报价是大量的胶合剂，或者是根据上述时期产生的--谁知道呢。 我只是不明白他们为什么要隐藏它？这有什么意义！？只有更多的问题和猜测。 巴克莱银行？你可以从他那里买到HIS的蜱虫，我想。即他有交易的报价（以某种方式抹平，是的）。 CQG也给出了虱子。我真的不知道是谁的。 在我的记忆中，比较CQG和Alpari的时间序列（一个朋友很久以前做过）--欧元/美元没有 10点的差异。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 19:25 #64 elritmo:kniff: 在我看来，如果你从Tenfore、CQG、eSignal、Barklay bank 等任何付费供应商那里购买数据，你可以看到它们和历史中心的报价一样具有蓬松的性质。而这些报价会因其平滑性而与许多知名经纪公司的报价不同。 完全正确。他根本没有见过这些价格，而我们多年来一直在使用这些价格提供者的这些价格。 每个时间单位来自数百个供应商（银行和经纪商）的信息流是如此广泛（2-3个常规点差的噪音和不断的小时峰值），只有少数银行/经纪商可以选择并定向对其进行报价。而且，即使这样也不能将异常值排除在外。 外汇市场价格的性质决定了没有办法提供一个 "适度平滑、干净和完美 "的故事。人们必须接受历史的本来面目，而不是试图重塑它以适应专家的要求。如果你重新制作专家，使其不依赖于故事中的噪音，那会好得多。 顺便说一下，这里有一些人声称，他们在历史中心的故事上得到了墓穴，然后他们在另一个故事上泄密。那么，为什么不在这个主题中公布100%正确进行的测试？具有所有条件，专家顾问的源代码，报告和交易。就是这么简单，不是吗？ 工作要勤奋，要准确（不需要把苹果和桔子相互比较）。例如，我运行公共测试并发布结果： 真实tick流和 "所有ticks "模式下生成的策略测试器的比较 Murashov Anton 2006.12.18 19:27 #65 >> 噪声在2-3个正常的传播和恒定的每小时排放 雷纳特，你能给我们看看吗？ Иван 2006.12.18 19:30 #66 kniff， 如果不是对你关于HC的报价是如何获得的问题的秘密答案呢？假设最后开发商会做出如下回答。从2000年1月1日至2002年8月5日期间，我们使用了B1、B2、...银行的简单平均 报价。在2002年8月5日至2004年4月3日期间，我们对B11,B12,...B30银行使用了简单的报价平均值，因为B1...B10银行都 "去世 "了，即 "死亡";o)，只留下了我们自己的报价基数，我们可以针对不同时期和银行获得，等等，等等？这对你个人有什么好处？你只需要用你手中的事实告诉整个世界，这应该是开发商的答案，HC中的引文完全是谎言，与之合作甚至是有害的？;o)好吧，现在就告诉整个世界（照亮你的灵魂！）--我完全准备好同意你的观点。:o) 那么下一步是什么？在这一点上，你的自我会得到满足，你会停止对开发商的恐吓吗？我认为开发商也不会对此感到厌恶--他们从一开始就说过，报价是 "正常化 "的，没有任何银行报价中存在的漏洞!然而，这并没有使HC的效率降低，不是吗？你需要测试你的策略，而不是在过去赚钱，不是吗？即使你的策略在HC中是15倍的乐观，你仍然需要向你的经纪人检查。还是你只是想不那么乐观？我也使用InterBankFX和Alpari，根据我使用的经纪商，这一切看起来不那么乐观。那又怎样？最主要的是要知道会有一个实实在在的加分项，而不是其大小到最近的一分钱？而慧聪网目前是一个非常必要和有用的服务，它可以帮助开发商在MTS上进行温馨提示。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 19:33 #67 kniff: 巴克莱银行？我想，从他那里，你可以买到His ticks。即他所交易的报价（以某种方式抹平了，是的）。 CQG也给出了虱子。我真的不知道是谁的。 这已经是在越界了。你不了解价格，你甚至没有使用信息系统的实际经验，而且在做完全不正确的假设。你只是用微不足道的博学和其他人的猜测（朋友，我读过，听过，论坛）来构建你的陈述。 我建议你干脆承认--"你有很多事情不知道"，特别是在价格方面。但你顽固地试图在我们的论坛上传播你的无知，在那里，开发人员对这个领域的问题是绝对清楚的。 Renat Fatkhullin 2006.12.18 19:35 #68 solandr: kniff， 如果不是对你关于HC的报价是如何获得的问题的秘密答案呢？假设最后开发商会做出如下回答。从2000年1月1日至2002年8月5日期间，我们使用了B1、B2、...银行的简单平均报价。B10，对于2002年8月5日至2004年4月3日期间，我们使用了银行报价的简单平均数。 这些报价无论如何都不是平均的。但有一部分明显错误的引文被过滤掉了。 Murashov Anton 2006.12.18 19:37 #69 我的自负与此无关。我只是想让服务透明化。同样，我曾一度为蜱虫测试而奋斗，在出现这样的机会后就停止了（你可以把你的蜱虫发给测试者）。虽然，我现在没有使用它--即使在那时，我也对在几分钟内的测试感到满意。 现在我不太明白开发者从哪里得到了这些引文，这让我感到困惑。而且，因此，我对报价的类型感到困惑。因为我个人从未见过欧元/美元的差价超过2个。这就是为什么我在上一篇文章中要求告诉我哪里有这样的区别。我真的非常、非常好奇。 Murashov Anton 2006.12.18 19:54 #70 >> 我建议你直接承认--"你有很多事情不知道"。 是的，而且我将坦诚相待。见我上面的帖子。请告诉我哪里的报价差异超过了2个价位 :) 我不明白，雷纳特。我不是你的敌人--我是一个简单的用户，想了解你所提供的东西，而你想让我相信你的话。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
>> 如果你有话要说，请提供正确和可感知的证据。在这个话题的开始，你看到了你的数据和Alpari的数据之间有10个点的差异。而且，从不同经纪商处获取的任何数据之间的差异不超过2个点差。基于此，我认为你的数据中
存在非市场 噪音。也就是说，噪音不是由 "场外市场 "造成的，也不是由 "缺乏单一基准 "造成的，而是由报价过滤的方法造成的。HC的情况相当于以下情况--如果我们有一个交易所。例如，芝加哥。报价的基准是 哪里。而你会提供那些与他们相差+-10分的。事实上，我是在断言这两种情况的同构性。而谈及你的数据的可用性，其实只是说说而已。我不使用它。90%，我想，我也没有。而不是因为HC在定义上是坏的。但因为你
拒绝说出你是如何做出来的 。如果你告诉它，许多人会使用它，使从HC产生报价的方法打折扣，就没有理由在这些线程中与像我这样的人争吵了--你会用简单的链接来描述获得HC的方法来回复。
在我看来，如果你从Tenfore、CQG、eSignal、Barklay bank 等任何收费供应商那里购买数据，你可以看到它们与历史中心的报价一样具有蓬松性。而这些报价会因其平滑性而与许多知名经纪公司的报价不同。 那么你会从收集HC的报价的地方得到什么呢？如果它们来自已知的来源，那么你就相信它们，如果不是，你就认为是methaquotes自己生成的，运行
一个随机数生成器:):)
也许你，Renat，在你选择的这种不敏感的EA中，有。如果我有这样一个脸皮厚的专家顾问，我会这样做，并在论坛上展示结果，证明一个好的EA可能不在乎经纪公司的蓬松报价或平稳报价。
我认为我们应该把平均指标作为显示两者之间差异的指标。我认为我们应该取每个柱状图的最高和最低点的平均值，并将其应用于指标，而不是像现在这样取收盘值。如果我们取平均值，蓬松度就会被平滑化。到目前为止，我有以下方法来降低对报价的敏感性。
这篇文章可能有助于你写一篇关于降低专家顾问对报价的敏感性的方法的文章，最好能有例子。
请使用任何经纪公司的数据。我使用的是历史中心的数据（以前我使用Alpari的数据）。
至少我不会再怀疑他们了。不是说有什么犯规...我不认为自己在这里被骗了--毕竟，他们没有让你使用HC。但是，他们想给一个糟糕的游戏戴上一个好的面孔--也许。也许这些报价是大量的胶合剂，或者是根据上述时期产生的--谁知道呢。
我只是不明白他们为什么要隐藏它？这有什么意义！？只有更多的问题和猜测。
巴克莱银行？你可以从他那里买到HIS的蜱虫，我想。即他有交易的报价（以某种方式抹平，是的）。
CQG也给出了虱子。我真的不知道是谁的。
在我的记忆中，比较CQG和Alpari的时间序列（一个朋友很久以前做过）--欧元/美元没有 10点的差异。
每个时间单位来自数百个供应商（银行和经纪商）的信息流是如此广泛（2-3个常规点差的噪音和不断的小时峰值），只有少数银行/经纪商可以选择并定向对其进行报价。而且，即使这样也不能将异常值排除在外。
外汇市场价格的性质决定了没有办法提供一个 "适度平滑、干净和完美 "的故事。人们必须接受历史的本来面目，而不是试图重塑它以适应专家的要求。如果你重新制作专家，使其不依赖于故事中的噪音，那会好得多。
顺便说一下，这里有一些人声称，他们在历史中心的故事上得到了墓穴，然后他们在另一个故事上泄密。那么，为什么不在这个主题中公布100%正确进行的测试？具有所有条件，专家顾问的源代码，报告和交易。就是这么简单，不是吗？
工作要勤奋，要准确（不需要把苹果和桔子相互比较）。例如，我运行公共测试并发布结果：
雷纳特，你能给我们看看吗？
kniff， 如果不是对你关于HC的报价是如何获得的问题的秘密答案呢？假设最后开发商会做出如下回答。从2000年1月1日至2002年8月5日期间，我们使用了B1、B2、...银行的简单平均 报价。在2002年8月5日至2004年4月3日期间，我们对B11,B12,...B30银行使用了简单的报价平均值，因为B1...B10银行都 "去世 "了，即 "死亡";o)，只留下了我们自己的报价基数，我们可以针对不同时期和银行获得，等等，等等？这对你个人有什么好处？你只需要用你手中的事实告诉整个世界，这应该是开发商的答案，HC中的引文完全是谎言，与之合作甚至是有害的？;o)好吧，现在就告诉整个世界（照亮你的灵魂！）--我完全准备好同意你的观点。:o) 那么下一步是什么？在这一点上，你的自我会得到满足，你会停止对开发商的恐吓吗？我认为开发商也不会对此感到厌恶--他们从一开始就说过，报价是 "正常化 "的，没有任何银行报价中存在的漏洞!然而，这并没有使HC的效率降低，不是吗？你需要测试你的策略，而不是在过去赚钱，不是吗？即使你的策略在HC中是15倍的乐观，你仍然需要向你的经纪人检查。还是你只是想不那么乐观？我也使用InterBankFX和Alpari，根据我使用的经纪商，这一切看起来不那么乐观。那又怎样？最主要的是要知道会有一个实实在在的加分项，而不是其大小到最近的一分钱？而慧聪网目前是一个非常必要和有用的服务，它可以帮助开发商在MTS上进行温馨提示。
巴克莱银行？我想，从他那里，你可以买到His ticks。即他所交易的报价（以某种方式抹平了，是的）。
CQG也给出了虱子。我真的不知道是谁的。
我建议你干脆承认--"你有很多事情不知道"，特别是在价格方面。但你顽固地试图在我们的论坛上传播你的无知，在那里，开发人员对这个领域的问题是绝对清楚的。
kniff， 如果不是对你关于HC的报价是如何获得的问题的秘密答案呢？假设最后开发商会做出如下回答。从2000年1月1日至2002年8月5日期间，我们使用了B1、B2、...银行的简单平均报价。B10，对于2002年8月5日至2004年4月3日期间，我们使用了银行报价的简单平均数。
现在我不太明白开发者从哪里得到了这些引文，这让我感到困惑。而且，因此，我对报价的类型感到困惑。因为我个人从未见过欧元/美元的差价超过2个。这就是为什么我在上一篇文章中要求告诉我哪里有这样的区别。我真的非常、非常好奇。
是的，而且我将坦诚相待。见我上面的帖子。请告诉我哪里的报价差异超过了2个价位 :)
我不明白，雷纳特。我不是你的敌人--我是一个简单的用户，想了解你所提供的东西，而你想让我相信你的话。