试图在噪音中交易的标准误区（有一个 "MT4街的噩梦"）。 - 页 6 12345678910 新评论 Yuriy Zaytsev 2006.12.18 12:54 #51 S4kam писал (а): 信息是最有价值的产品。 对于外汇来说，正确的数据库可以解决一切问题。 试着像这样下载分钟条的历史，并通过报价存档... 差异是一场恶梦... 在这个故事上写一个GRAAL，就像吐槽一样，虽然在现实生活中，这将是一个完全失败的故事...... 这样做是故意的，以便不能增加周转次数。 或者有一些办公室会发布真实的信息... 让我们评论一下。 写一个PIPS专家比写一个厚脸皮的专家要难得多 有巨大的条件! 你可能会用到很多。其中之一是止损位--如果止损大小=10点，你会认为在这样的经纪商那里交易是注定要失败的。 有些经纪商的止损水平为0，即完全没有止损，你可以在价差内或在价格上下挂单。 有一个机会给点子交易商 如果历史中心的价格有10个点的差异，那又如何！？ 早些时候，你可以从一个经纪人那里下载一个一分钟的报价，时间为2个月 如果一家经纪公司的报价有时相差10个点!怎么处理呢？ 这已经是众所周知的事情了! 如果你想拿你的经纪人的分钟或更好的刻度，你可能会很高兴！你的经纪人是谁？ 你不需要一个1天的交易员，你也不需要一个5年或6年的期限基础 对于一个Pipser来说，聚集了一个平坦的市场，因为它通常发生在夏季和几个月的趋势熊市和牛市的几个月里 我想这就足够了，看看它是否能发挥作用。 趋势不应该由M1决定，这样，在今年4月工作的吹笛人可以赚取更多的头寸来购买 在M1上寻找趋势是任何点子手的败笔。 而开发商与你的说法毫无关系 Murashov Anton 2006.12.18 13:07 #52 >>但事实上，经纪公司的报价有时相差10个点! 没有这样的案例。嗯，他们这样做，但对欧元/美元来说不是。我从未见过超过2个价差的差异。 Алексей 2006.12.18 15:00 #53 Demax:elritmo写道(a)： 甚至有趣的是，听到一个经纪公司的名字，向客户终端发送不同的真实和模拟报价。你是怎么注意到的？你有没有比较过某一时期的真实报价和演示报价的历史？ 嗯，这有点众所周知。 已经解释过很多次了，演示的报价是由机器人提供的，而真正的报价是由人提供的。而真正的报价是否会在一家经纪公司中出现差异是一个真正的问题 :)而从没有人回答我的问题（不是第一个问题）的事实来看--我不知道该怎么想 :) 事实上，交易员不会在每个点都 向你的终端发送报价:)。他可以用你在终端屏幕上看到的报价执行订单，或者给你发送一个新的订单。也就是说，经纪公司的报价用于做单的速度较慢，但重新报价仍可能发生，特别是在价格快速变化时。 慧聪网的统计数据可以根据一些算法进行平滑处理，使其更加平滑，类似于经纪公司的报价。差异当然会有，但会比你通过DT的历史报价和新闻的价格来运行专家顾问并比较结果要小。 Murashov Anton 2006.12.18 15:58 #54 >> 我说，根据我7年的经验，"远离点子(1)，不要在噪音中玩耍(2)，写出美味的EA(3)，不要试图在NN分钟以下的任何东西上建立策略(M5, M15, to taste) (4)"。但会有人相信我吗？本论坛的经验表明，他们不会这样做，每个月都会有同样的>>问题出现。 雷纳特。这不是谈话的内容。:)谈论的是，在HC的报价中存在一些非市场噪音。因为简单地说，市场上的报价范围不超过2个价位的宽度。而且你的报价有时与Alpari等的报价相差10个点，这引起了很多问题。 Hell 2006.12.18 16:25 #55 kniff писал (а): 雷纳特。这不是我们正在谈论的问题。:)谈论的是，在HC的报价中存在一些非市场噪音。因为市场报价的范围在宽度上不超过2个点差。而且你的报价有时与Alpari等的报价相差10个点，这引起了很多问题。 但你不需要所有的噪音! 想象一下，这可能会发生在真实的交易中!那么你会怪谁呢？这就是雷纳特所说的，如果你的战略不能承受这些....。"波动" ....那么它就一文不值! Murashov Anton 2006.12.18 16:43 #56 >> 想象一下，这可能会在现实生活中发生!那你会怪谁呢？这就是雷纳特所写的，如果你的战略不能承受这些....。>> "波动。" ....那么它就一文不值! 该系统在HC之后不工作的事实意味着我的系统是坏的 。但是，这并不意味着HC是好的! 你怎么能不明白呢!我不能使用如此嘈杂的非市场 噪音的数据。关键字是NON-NORMAL。 我将给你蒙得维的亚一分钟的温度图，并说这是嘈杂的欧元/美元，并称所有不在其上工作的EA--脸皮不够厚。我想有少数人愿意支持我的立场。请注意，我的图表将如何 与欧元/美元相关，我向你保证。只是很糟糕。同样地，HC与你可以进行交易的报价相关性很差。 一个专家应该成功地容忍市场噪音和经纪人过滤器，但它不一定要让你在随机数发生器 的合成白噪声上或在太阳的平均温度图表上获利！这是很重要的。对HC来说也是如此。此外，我并不是说HC是不可用的。我是说，相对于它可能的情况，它只给你30%的可能性。 [删除] 2006.12.18 17:19 #57 Renat: 根据我7年的经验，我说："远离刻度线(1)，不要在噪音中玩耍(2)，写出美味的EA(3)，不要试图在NN分钟以下的东西上建立策略(M5, M15, to taste) (4)"。但会有人相信我吗？这个论坛的经验表明，他们不会相信我，每个月都会出现同样的问题。 他们不会相信我，因为这一切都要靠自己去体验。 所以，摆脱困境吧! 然后看一下你的统计报告。有多大比例的专家在分钟图上工作？ 看看领导人的图表。他在什么时间范围内工作？ 你也能建议他吗？ Renat Fatkhullin 2006.12.18 17:59 #58 Gorillych: 你对他也有什么建议吗？ 当然了，祝你好运! 不要忘记1+2+3+4条件的总和，不要把单一要求拿出来。另外，在M1上工作，专家可以接触到所有其他的时间框架。 令人担忧的是，越来越多的人在没有任何证据的情况下，在指责的主题下向我们的论坛抛出声明，并迫使开发人员在没有任何东西的情况下解释自己。如果你有话要说，请提供正确和可感知的证据。 Murashov Anton 2006.12.18 18:25 #59 >> 如果你有话要说，请提供正确和可感知的证据。 在这个话题的开始，你看到了你的数据和Alpari的数据之间有10个点的差异。而且，从不同经纪商处获取的任何数据之间的差异不超过2个点差。基于此，我认为你的数据中存在非市场 噪音。也就是说，噪音不是由" 场外市场 "造成的，也不是由 "缺乏单一基准 "造成的，而是由报价过滤的方法造成的。HC的情况相当于以下情况--如果我们有一个交易所。例如，芝加哥。报价的基准是 哪里。而你会提供那些与他们相差+-10分的。 事实上，我是在断言这两种情况的同构性。而谈及你的数据的可用性，其实只是说说而已。我不使用它。90%，我想，我也没有。而不是因为HC在定义上是坏的。但因为你拒绝说出你是如何做出来的 。如果你告诉它，许多人会使用它，使从HC产生报价的方法打折扣，就没有理由在这些线程中与像我这样的人争吵--你会用简单的链接来描述接收HC的方法来回复。 Алексей 2006.12.18 18:48 #60 顺便说一下，如果把一个冠军领队的专家拿出来，问作者用什么数据来优化，会很有意思。然后从NS获得同一时期的报价，用作者使用的相同输入条件再次优化。如果作者没有保存测试的利润图，他应该使用锦标赛的报价，看看他是否会获利，以及优化后的变体与作者的变体有多大区别。 有一些未经支持的论点，没有得到实验的支持。 雷纳特曾说过，他在这个行业有7年的经验，他认为应该开发脸皮厚的EA。我不知道这些结论是否是基于对一些交易者的成功策略的分析而得出的。 如果是这样，他们在什么数据上测试和优化了他们的EA，他们在什么数据上运行了这些EA？ 也许，雷纳特，你有一个这样不敏感的专家顾问的集合。如果我有这样一个脸皮厚的专家顾问，我会这样做，并在论坛上展示结果，证明一个好的EA可能不在乎经纪公司的蓬松报价或平稳报价。 我认为我们应该把平均指标作为显示两者之间差异的指标。我认为我们应该取每个柱状图的最高和最低点的平均值，并将其应用于指标，而不是像现在这样取收盘值。如果我们取平均值，蓬松度就会被平滑化。到目前为止，我有以下方法来降低对报价的敏感性。 这篇文章可能有助于你写一篇关于降低专家顾问对报价的敏感性的方法的文章，最好能有例子。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
信息是最有价值的产品。
对于外汇来说，正确的数据库可以解决一切问题。
试着像这样下载分钟条的历史，并通过报价存档...
差异是一场恶梦...
在这个故事上写一个GRAAL，就像吐槽一样，虽然在现实生活中，这将是一个完全失败的故事......
这样做是故意的，以便不能增加周转次数。
或者有一些办公室会发布真实的信息...
让我们评论一下。
写一个PIPS专家比写一个厚脸皮的专家要难得多
有巨大的条件!
你可能会用到很多。其中之一是止损位--如果止损大小=10点，你会认为在这样的经纪商那里交易是注定要失败的。
有些经纪商的止损水平为0，即完全没有止损，你可以在价差内或在价格上下挂单。
有一个机会给点子交易商
如果历史中心的价格有10个点的差异，那又如何！？
早些时候，你可以从一个经纪人那里下载一个一分钟的报价，时间为2个月
如果一家经纪公司的报价有时相差10个点!怎么处理呢？ 这已经是众所周知的事情了!
如果你想拿你的经纪人的分钟或更好的刻度，你可能会很高兴！你的经纪人是谁？
你不需要一个1天的交易员，你也不需要一个5年或6年的期限基础
对于一个Pipser来说，聚集了一个平坦的市场，因为它通常发生在夏季和几个月的趋势熊市和牛市的几个月里
我想这就足够了，看看它是否能发挥作用。
趋势不应该由M1决定，这样，在今年4月工作的吹笛人可以赚取更多的头寸来购买
在M1上寻找趋势是任何点子手的败笔。
而开发商与你的说法毫无关系
没有这样的案例。嗯，他们这样做，但对欧元/美元来说不是。我从未见过超过2个价差的差异。
甚至有趣的是，听到一个经纪公司的名字，向客户终端发送不同的真实和模拟报价。你是怎么注意到的？你有没有比较过某一时期的真实报价和演示报价的历史？
嗯，这有点众所周知。 已经解释过很多次了，演示的报价是由机器人提供的，而真正的报价是由人提供的。而真正的报价是否会在一家经纪公司中出现差异是一个真正的问题 :)而从没有人回答我的问题（不是第一个问题）的事实来看--我不知道该怎么想 :)
慧聪网的统计数据可以根据一些算法进行平滑处理，使其更加平滑，类似于经纪公司的报价。差异当然会有，但会比你通过DT的历史报价和新闻的价格来运行专家顾问并比较结果要小。
雷纳特。这不是谈话的内容。:)谈论的是，在HC的报价中存在一些非市场噪音。因为简单地说，市场上的报价范围不超过2个价位的宽度。而且你的报价有时与Alpari等的报价相差10个点，这引起了很多问题。
雷纳特。这不是我们正在谈论的问题。:)谈论的是，在HC的报价中存在一些非市场噪音。因为市场报价的范围在宽度上不超过2个点差。而且你的报价有时与Alpari等的报价相差10个点，这引起了很多问题。
想象一下，这可能会发生在真实的交易中!那么你会怪谁呢？这就是雷纳特所说的，如果你的战略不能承受这些....。"波动" ....那么它就一文不值!
该系统在HC之后不工作的事实意味着我的系统是坏的 。但是，这并不意味着HC是好的! 你怎么能不明白呢!我不能使用如此嘈杂的非市场 噪音的数据。关键字是NON-NORMAL。 我将给你蒙得维的亚一分钟的温度图，并说这是嘈杂的欧元/美元，并称所有不在其上工作的EA--脸皮不够厚。我想有少数人愿意支持我的立场。请注意，我的图表将如何 与欧元/美元相关，我向你保证。只是很糟糕。同样地，HC与你可以进行交易的报价相关性很差。
一个专家应该成功地容忍市场噪音和经纪人过滤器，但它不一定要让你在随机数发生器 的合成白噪声上或在太阳的平均温度图表上获利！这是很重要的。对HC来说也是如此。此外，我并不是说HC是不可用的。我是说，相对于它可能的情况，它只给你30%的可能性。
根据我7年的经验，我说："远离刻度线(1)，不要在噪音中玩耍(2)，写出美味的EA(3)，不要试图在NN分钟以下的东西上建立策略(M5, M15, to taste) (4)"。但会有人相信我吗？这个论坛的经验表明，他们不会相信我，每个月都会出现同样的问题。
他们不会相信我，因为这一切都要靠自己去体验。 所以，摆脱困境吧!
然后看一下你的统计报告。有多大比例的专家在分钟图上工作？
看看领导人的图表。他在什么时间范围内工作？
你也能建议他吗？
你对他也有什么建议吗？
不要忘记1+2+3+4条件的总和，不要把单一要求拿出来。另外，在M1上工作，专家可以接触到所有其他的时间框架。
令人担忧的是，越来越多的人在没有任何证据的情况下，在指责的主题下向我们的论坛抛出声明，并迫使开发人员在没有任何东西的情况下解释自己。如果你有话要说，请提供正确和可感知的证据。
在这个话题的开始，你看到了你的数据和Alpari的数据之间有10个点的差异。而且，从不同经纪商处获取的任何数据之间的差异不超过2个点差。基于此，我认为你的数据中存在非市场 噪音。也就是说，噪音不是由" 场外市场 "造成的，也不是由 "缺乏单一基准 "造成的，而是由报价过滤的方法造成的。HC的情况相当于以下情况--如果我们有一个交易所。例如，芝加哥。报价的基准是 哪里。而你会提供那些与他们相差+-10分的。
事实上，我是在断言这两种情况的同构性。而谈及你的数据的可用性，其实只是说说而已。我不使用它。90%，我想，我也没有。而不是因为HC在定义上是坏的。但因为你拒绝说出你是如何做出来的 。如果你告诉它，许多人会使用它，使从HC产生报价的方法打折扣，就没有理由在这些线程中与像我这样的人争吵--你会用简单的链接来描述接收HC的方法来回复。
有一些未经支持的论点，没有得到实验的支持。
雷纳特曾说过，他在这个行业有7年的经验，他认为应该开发脸皮厚的EA。我不知道这些结论是否是基于对一些交易者的成功策略的分析而得出的。 如果是这样，他们在什么数据上测试和优化了他们的EA，他们在什么数据上运行了这些EA？
也许，雷纳特，你有一个这样不敏感的专家顾问的集合。如果我有这样一个脸皮厚的专家顾问，我会这样做，并在论坛上展示结果，证明一个好的EA可能不在乎经纪公司的蓬松报价或平稳报价。
我认为我们应该把平均指标作为显示两者之间差异的指标。我认为我们应该取每个柱状图的最高和最低点的平均值，并将其应用于指标，而不是像现在这样取收盘值。如果我们取平均值，蓬松度就会被平滑化。到目前为止，我有以下方法来降低对报价的敏感性。
这篇文章可能有助于你写一篇关于降低专家顾问对报价的敏感性的方法的文章，最好能有例子。