试图在噪音中交易的标准误区（有一个 "MT4街的噩梦"）。 - 页 10

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克尼夫 19.12.2006 19:16
>> 继续'误解'问题将被禁止。

好了，话题结束。

给雷娜特来杯啤酒吧，以感谢她故意做的好工作？:-))
 
Renat >> :
我是根据我7年的经验说的，"远离刻度线（1），不要在噪音中玩耍（2），写出美味的EA（3），不要试图在NN分钟以下的东西上建立策略（M5，M15，要有味道）（4）"。但会有人相信我吗？这个论坛的经验表明，他们不会相信我，每个月都会出现同样的问题。

他们不会相信我，因为这一切都要靠自己去体验。 所以，摆脱困境吧!

雷纳特，你能不能在这里写几行字，说说你（或你的同事）到底是如何尝试调查价格流噪音的？

预先感谢你。

 
我再次提出这个问题，是因为雷纳特15年来没有想到，在历史中心有一个基本的算法可以完美地清理引文。有了这种算法，所有异常值和价格漏洞都会自动消失。产生了一个完美的蜱虫流。

解决办法非常简单。
1.我们把来自每个银行或经纪人的报价流作为一个单独的流。
2.世界平均价格是指50%的经纪人在它的一边，另外50%在另一边的价格。
3.如果离群点只出现在一个或几个经纪商处，算法会自动过滤它。
4.如果异常点出现在50%以上的经纪人身上，就会成为一个真正的市场尖峰。

简要介绍一下该算法。
1.每家银行或经纪商都在自己的流向中被分割。
2.为了了解该流程中的报价何时出现中断，要计算两个点之间的平均时间，例如过去50个点的时间。
3.假设流的最后一个tick的寿命 将是平均时间的2倍。
4.如果在这段时间内没有新的刻度线，就会认为数据流中出现了暂停，其最后的价格是无效的，不会被用于计算。
5.所有数据流的最后有效价格形成一个集合，从中选择世界辅助价格（50%的活跃经纪人数据流在一边，其他50%在这个价格的另一边）。
6.这个价格在每一个新的刻度线上为每一个新的流量再次计算。
7.买入价和卖出价被视为独立的数据流，并从中创建独立的买入和卖出世界平均价格。

最后，也是最重要的一点，它使专家们能够进行真正的历史测试。
不应该以买入价建立交易条，而应该以卖出价和买入价之间的平均价格建立交易条。这就解决了大的价差在标杆中产生不存在的依赖性的问题。一般来说，在MT4和MT5中，我们应该增加在Ask、Bid和Mid条之间进行选择的功能，以便进行可视化和策略测试。

这种算法保证能清除所有异常值、漏洞和任何经纪人的任何其他问题。其输出是一个完美的全球平均价格，不需要过滤。尽管所有银行都产生了巨大的噪音，但该算法还是产生了平静的跳动。在跳楼过程中，它的反应很快，但只有在所有银行中超过50%的银行跳楼时才会有反应。早些时候，它假设一些银行创造了尖峰，并将其过滤掉。

如果历史中心的报价用这种算法重新计算，将得到世界上最好的报价。同样的算法也可以应用于实时报价。它也能完美地发挥作用。顺便说一下，世界各地的许多经纪商和银行正是使用这种算法，我想知道为什么Renat不在历史中心的历史条中以及在MetaQuotes演示服务器的实时中做同样的事情。

PP：请原谅我是一个糟糕的俄罗斯人，但我来自保加利亚。
 
Rosimir Mateev:
我再次提出这个问题，是因为雷纳特15年来没有想到，在历史中心有一个最基本的算法可以完美地清理引文。有了这种算法，所有异常值和价格漏洞都会自动消失。产生了一个完美的蜱虫流。

解决办法非常简单。
1.我们把来自每个银行或经纪人的报价流作为一个单独的流。
2.世界平均价格是指50%的经纪人在它的一边，另外50%在另一边的价格。
3.如果离群点只出现在一个或几个经纪商处，算法会自动过滤它。
4.如果异常点出现在50%以上的经纪人身上，就会成为一个真正的市场尖峰。

简要介绍一下该算法。
1.每家银行或经纪商都在自己的流向中被分割。
2.为了了解该流程中的报价何时出现中断，要计算两个点之间的平均时间，例如过去50个点的时间。
3.假设流的最后一个tick的寿命 将是平均时间的2倍。
4.如果在这段时间内没有新的刻度线，就会认为数据流中出现了暂停，其最后的价格是无效的，不会被用于计算。
5.所有数据流的最后有效价格形成一个集合，从中选择世界辅助价格（50%的活跃经纪人数据流在一边，其他50%在这个价格的另一边）。
6.这个价格在每一个新的刻度线上为每一个新的流量再次计算。
7.买入价和卖出价被视为独立的数据流，并从它们中创建独立的买入价和卖出价世界平均价格。

最后，也是最重要的一点，它使专家们能够进行真正的历史测试。
不应该以买入价建立交易条，而应该以卖出价和买入价之间的平均价格建立交易条。这就解决了大的价差在标杆中产生不存在的依赖性的问题。一般来说，在MT4和MT5中，我们应该增加在Ask、Bid和Mid条之间进行选择的功能，以便进行可视化和策略测试。

这种算法保证能清除所有异常值、漏洞和任何经纪人的任何其他问题。其输出是一个完美的全球平均价格，不需要过滤。尽管所有银行都产生了巨大的噪音，但该算法还是产生了平静的跳动。在跳楼过程中，它的反应很快，但只有在所有银行中超过50%的银行跳楼时才会有反应。早些时候，它假设一些银行已经创造了尖峰，并填补了它们。

如果历史中心的报价用这种算法重新计算，将得到世界上最好的报价。同样的算法也可以应用于实时报价。它也能完美地发挥作用。顺便说一下，世界各地的许多经纪商和银行正是使用这种算法，我想知道为什么Renat不在历史中心的历史条中以及在MetaQuotes模拟服务器的实时中做同样的事情。

PP：请原谅我是一个糟糕的俄罗斯人，但我来自保加利亚。

光速为300,000,000米/秒，沿地球赤道的周长为40,075,000米，加上电信费用，在处理世界平均价格时，总共每1-3秒报价一次。在mt终端，报价在活跃的交易时间内以每分钟500-1500个报价的速度崩溃。

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