Сами по себе волнушки мало что значат без многочисленных дополнительных инструментов, только благодаря которым волны в руках истинного артиста начинают работать. Один из таких инструментов - это Фибы. На "заведомо случайных рядах" волны есть, но Фиб - нет (точнее, есть, но не больше, чем допускает сама случайность:)). Именно на финансовых рядах Фиб оказывается значительно больше, чем это допустимо, если бы ряды были случайными.
例如，通过动态编程））））
贝尔曼最优性原则？
;)
你不要把经济过程的周期性和艾略特波混淆。经济学中的周期自19世纪以来就一直存在。最长的周期是由康德拉季耶夫在20世纪初记录并强调的，这次经济危机完全符合他的理论。此外，在他20年代绘制的图表中，全球经济危机的底部正好落在2015-2018年。
但艾略特波与此无关。它们没有经济意义，而波浪本身也没有经济意义。
而你的帖子的重点是什么？
扩大你的思想...
;)
如果艾略特没有波浪--那么他在宣扬什么？
还是你在谈论不知名的艾略特--他一无所有？
我们对它不感兴趣。
你的帖子有什么意义？
扩大你的思想...
;)
如果艾略特没有波浪--那么他在宣扬什么？
还是你在说我们不知道的艾略特--他一无所有？
我们对他没有兴趣。
对我来说，悲哀啊!拉尔夫-埃利奥特什么都不讲!他已经不在我们身边了....死....
而我只是提请你注意周期性经济过程和艾略特波 之间的区别
任何TA理论都是越少的交易者使用它进行交易越有效。而利用这一理论在市场上交易的资金数额越少，效果越好。
这就是为什么费波水平的数量在不断增加，而旧的水平停止工作。这就是为什么在越来越少的交易者使用它们进行交易后，旧的又开始工作。
群众心理学和俄狄浦斯效应，没办法。
对我来说是不幸的!拉尔夫-埃利奥特没有宣扬什么!他已不在我们身边....死....
而我刚刚提请你注意周期性经济过程和艾略特波之间的区别。
我没有看到。周期性不是纯粹的傅里叶形式，而是一种交替。和一种未形式化的谐波......
差异在哪里？
;)
Сами по себе волнушки мало что значат без многочисленных дополнительных инструментов, только благодаря которым волны в руках истинного артиста начинают работать. Один из таких инструментов - это Фибы. На "заведомо случайных рядах" волны есть, но Фиб - нет (точнее, есть, но не больше, чем допускает сама случайность:)). Именно на финансовых рядах Фиб оказывается значительно больше, чем это допустимо, если бы ряды были случайными.
据我所知，唯一经过统计学验证的水平是100%。顺便说一下，这里的下一个主题 就是关于这个 的。
在 "臭名昭著的随机系列 "上有波浪，但没有Fibs（或者说，有，但没有超过随机性本身允许的范围：））。
你能想象出一种统计方法来证明在真实价格系列的费波水平上出现波浪的概率要比其他水平高？只是不要把所有东西都还原成圆的立方体，或者再对11维空间中不同尺度的波动进行多变量聚类分析。这种计算的结果是众所周知的：黄墙和这样的照片。
我没有看到。周期性不是纯粹的傅里叶，而是交替。和非形式化的谐波......
差异在哪里？
;)
经济过程的周期性有一个明确的经济理由。有这样一门学科--《经济理论 基础》。
艾略特波没有任何经济上的理由。
经济学中没有纯粹的傅立叶。纯粹形式的傅里叶只发生在理论理论和数学统计的教科书中。经济过程是人群的集体行为。你不能把 "纯 "统计过程拉到它上面。
经济过程的周期性有一个明确的经济基础。有一门学科叫做经济理论基础。
艾略特波没有任何经济上的理由。
经济学中没有纯粹的傅立叶。纯粹形式的傅里叶只能在理论理论和数学统计的教科书中找到。经济过程是人群的集体行为。你不能把 "纯 "统计过程拉到它上面。
贝尔曼最优性原则？
;)
让我们试着暂时忘记我们在金融市场上所读、所看、所听的一切。再想想我们打开终端时实际拥有的东西。我们有关于价格P、成交量V和 市场波动率（张力）的信息 F = f(P) / f(V)。时间流逝--价格、数量和市场平静的变化。这些变化的速度也在变化。我们都知道--一切都会有结束的时候。价格和成交量不会达到目前的+/-无穷大，上涨和下跌的加速度也不会达到。因此，有一天系统会达到下一个不稳定的平衡点，我们将处于价格波的顶部或底部。输出将是，像往常一样，数字P， 这并不说明输入的信息结构已经变成了与自己相似的反结构这一事实。因此，我们不需要对无面的数字P、V和 F 进行分析 ，而是 在给定的时间间隔内寻找 自组织 信息 的 最佳结构。而问题马上就出现了，它到底有没有措施？好吧，他们会对我说--但各种指数和图形结构 呢？那么？而且他们都有不同的测量和规模。RSI因其20和80的水平而受到大家的喜爱，艾略特波浪必须有5或3个脉冲波，牛市锤子的阴影长度（听一下就知道）必须明显长于主体，不同周期的波浪必须在某个地方相交，等等。
那么，先生们，我们应该用什么来衡量？使用趋势跟踪棒、纤维或抛物线？)))
不，我不能。我以前写过这方面的文章。问题是，检查这一声明的算法取决于我们对有意义的斐波那契水平（价格不会超过的水平）的理解。用原始的方法（Fibs只从一个摆动中计算），检查确实不能验证Fib水平的重要性。精英交易员的秘密》一书的作者有这本书（我忘了他的全名；他是一个著名的波浪程序的作者）。
但是，通过使检查更加现实化，可以使检查变得更加困难。在每一个特定的时刻，人们必须考虑至少几十个不同规模的摆动，看看已经获得的Fib网格，并进行水平的分组。这个任务非常困难。我还没有解决这个问题。
德米： 任何TA理论都是越少的交易者使用它进行交易越有效。
顺便说一句，不明显。一个级别的实力不是由多少人玩决定的，而是由该级别背后的财政力量决定的。当然，这些信息不是为我们这样的小人物准备的。