比尔-威廉姆斯和他的策略... - 页 4

 
kniff писал (а):
>>正常的策略,通常是有效的,为长期交易设计的,因为趋势抓住了--只要坚持住,对于紧张的投资者是不利的,对于>>有大钱的人samotomo。

毕竟,股票市场是如此容易玩!你的错误在于你是一个长期的交易者。 你没有足够的统计数据来说明这个策略是长期盈利的--少量的交易可能只不过是一种试探。

或者你在使用EURISTICS或你自己的东西。


我不是一个长期交易者,虽然我正在努力做,但我暂时没有钱。 没有必要把股票交易做成一门难以理解的科学,它和其他科学一样可以理解,有它自己的规则,没有必要认为市场的变动是偶然的,它是由人和环境来推动的。试图准确预测价格走势是没有用的,但有可能以一定的概率确定方向。 你可以只跟随市场,如果你不贪心,一切都会走。
 
你的问题的答案就在这里。
http://murashov.blogspot.com/2006/12/10-main-rules-of-profitable-trading.html

如果你想与我的意识形态争论,欢迎你这样做。
 
kniff писал (а):
你的问题的答案就在这里。
http://murashov.blogspot.com/2006/12/10-main-rules-of-profitable-trading.html

如果你想与我的意识形态争论,欢迎你这样做。


我甚至不会争论,这里有一个三行顾问--他会比我告诉你更好。

//+------------------------------------------------------------------+
//|欧洲赌博。节目单|30分钟
//+------------------------------------------------------------------+
#财产版权""
#属性链接""

外来的双胞胎Lots =0.1。
extern int LiveOrders =110; // Order lifetime in minutes.
外来的int distanceGTS=20。
外置 int StopLossGTS=40;
外来int TakeProfit=90;
外来的双倍stdlim=0.0006。
外部inttern stdper=10。
//+------------------------------------------------------------------+
//|专家启动功能|
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----

如果(IsTradeAllowed()&& OrdersTotal() <1 )
{

如果(iStdDev(NULL,0,stdper,0,MODE_SMA,0,0)<stdlim)

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots, Ask+distanceGTS*Point, 3,
询问+距离GTS*PointStopLossGTS*Point。
Ask+distanceGTS*Point+TakeProfit*Point, 0, 0,CurTime()+LiveOrders*60, Red)。
睡眠(10000)。

OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid-distanceGTS*Point, 3,
买入价-距离GTS*点+止损GTS*点。
Bid-distanceGTS*Point-TakeProfit*Point,0,0,CurTime()+LiveOrders*60, Aqua)。
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

 

一般来说,讨论已经变成了 "我不相信 "的状态。
如果你从MetaTrader(内置)中抽取任何指标,并按照最初提出的那些规则进行交易,结果都是无利可图。
比尔-威廉姆斯的信号也不例外。
这就是为什么你需要一个有天赋的交易员来使其发挥作用......或者一个复杂的、适应当前市场形成的决策算法。
我认为B.V.教得非常好。只是有些人想把它从书中全部拿出来,只留下三页的信号,然后说信号本身不起作用......我还能说什么呢.....

 
Oasis писал (а):

一般来说,讨论已经变成了 "我不相信 "的状态。
如果你把MetaTrader(内置)的任何指标,按照最初提出的那些规则进行交易,结果都是无利可图。
比尔-威廉姆斯的信号也不例外。
这就是为什么你需要一个有天赋的交易员来使其发挥作用......或者一个复杂的、适应当前市场形成的决策算法。
我认为B.V.教得非常好。只是有些人想把它从书中全部拿出来,只留下三页的信号,然后说信号本身不起作用......我还能说什么呢.....

我甚至质疑没有任何他妈的天赋就能在外汇市场上赚钱的可能性,这就是为什么我做了这个专家顾问来证明这不是真的。只要制定一个TS,然后严格执行,BV系统就和其他系统一样好,但它需要明确执行。
 
>>这是个问题,是否有可能在没有任何该死的天赋的情况下在外汇中赚钱,这就是为什么我做了这个EA来显示它不是>>如此。只要制定一个TS,然后严格执行,BV系统就和其他系统一样好,但它必须明确执行。

1) ...没有该死的天赋...- 也许你有:)))我不是说你不能挣钱。我不是说你不能赚钱,我是说你不能这样做。
2)专家装配。经验之谈。将参数转移5%--专家顾问的损失和他过去的胜利一样多。自己检查一下吧。我也可以这样做。我将采取一个神经元,流行优化一个星期,并获得惊人的结果 - ....在历史上,然后完全不及格。

所以这个说法不算数。

我从游泳池回来,给你看平衡图。
 
kniff писал (а):
>>这是个问题,是否有可能在没有任何该死的天赋的情况下在外汇中赚钱,这就是为什么我做了这个EA来显示它不是>>如此。只要制定一个TS,然后严格执行,BV系统就和其他系统一样好,但它必须明确执行。

1) ...没有该死的天赋...- 也许你有:)))我不是说你不能挣钱。我不是说你不能赚钱,我是说你不能这样做。
2)专家装配。经验之谈。将参数转移5%--专家顾问的损失和他过去的胜利一样多。自己检查一下吧。我也可以这样做。我将采取一个神经元,流行优化一个星期,并获得惊人的结果 - ....在历史上,然后完全搞砸了。

所以这个说法不算数。

我从游泳池回来,给你看平衡图。

例如我展示了一个原始的突破系统,在正确选择参数的情况下可以获得利润,你可以添加一堆噱头来改进,但这已经脱离了讨论的主题。
 
>> 我已经展示了一个原始的突破系统为例,在正确选择参数的情况下可以获得利润,你可以添加很多技巧来改善它,但这不是讨论的主题。

讨论的主题是简单的不能盈利。这个EA是不赚钱的,你想向我证明什么?如果你在前半段优化参数,然后在后半段运行,就会有损失。 只是参数与故事的经典拟合。
 
kniff писал (а):
>> 我已经展示了一个原始的突破系统为例,在正确选择参数的情况下可以获得利润,你可以添加很多技巧来改善它,但这不是讨论的主题。

讨论的主题是简单的不能盈利。这个EA是不赚钱的,你想向我证明什么?如果你在前半段优化参数,然后在后半段运行,就会有损失。 只是参数与故事的经典拟合。

如果你优化了半年,仍然会有利润,小幅获利是最好的。
 
>> 优化6个月--仍然有利润,首选小的实得利润。

大笑。

UPD(不淹水)

这是什么说法--把专家顾问放在真实的地方。我以10比1的比例打赌,在赚取相同金额之前,它将卖出1000克。