在外汇市场上，风险分散是可能的吗？ - 页 13

新评论
 
Vladimir Suschenko:
在这种情况下，目标也是无法实现的--通过分配工具上的去势负荷，你也在分配可能的利润。也就是说，结果是所有货币对的风险/利润概率将与在一个工具上满载存款的交易相同（由于纯粹的技术细节，稍有不准确）。
换句话说，事实证明，在外汇市场上没有成功的交易者 在同一时间段内用同一策略同时交易几个货币对？
 
Vladimir Suschenko:
在这种情况下，目标也是无法实现的--通过分配工具上的去势负荷，你也在分配可能的利润。换句话说，因此，所有货币对的风险/利润概率将与在一个工具上以全额存款负荷进行交易时相同（由于纯粹的技术细节而略为不准确）。
让我们假设一下。
但事实证明，由于什么原因？
因为在外汇中，一切都相互关联，或者由于许多工具同时在第一个账户上使用，你认为这种存款的负荷是危险的？

还有一点，我不完全清楚的是按账户分散投资。
简要解释一下（如果可能的话）它的意义何在？
(只是你可能被其中一个DT搞砸，还是有其他方面？)
 
Mike Kharkov:
那么，在外汇市场上就没有成功的交易者，在同一时间段内用同样的策略同时交易几个货币对？
有成功的交易者。但使用一个策略同时在几个货币对上交易的成功与货币对的数量无关，而完全取决于策略的正确性。也就是说，这种交易要么是对分散风险的可能性的误解，要么是对策略正确性的控制（当同一策略在不同的工具上成功运作时，它具有指示意义）。
还有一种多币种交易的方法（我是这种方法的追随者），当几种工具的交易是单一交易策略的一部分。但这完全是另一个话题。
 
Alexander Laur:

让我们不要冒犯或人身侮辱。

1.你的引言："货币无效"，创造一个货币中立的投资组合是一个无法实现的妄想，....."。

回答2个问题。

1.投资组合的中立性表明与什么有关的中立性？

2.交易中的主要风险是什么？哪种风险会导致重大损失？

请先回答我的问题，然后你再问你的问题。这将导致一个专业的讨论。

让我们。
1- 让我们首先声明，"市场中性投资组合 "这一术语和概念都不是我发明的。根据讨论中这个词的含义，意思是 "最惠国待遇 "是一个交易工具的集合，具有以下特性--如果正确选择头寸方向 和规模（从信徒的角度来看），我们得到一个总价值略有波动但不随市场条件变化的投资组合。而现在关于 "对什么 "的中立性--事实上对任何东西都没有中立性，甚至对货币对或这种投资组合中的任何工具，价格都不会保持不变。正是这个事实让我有理由认为 "EOI "的想法是无稽之谈。 而且我（正如我在另一个主题中告诉你的那样）通过计算和说明这种伪 "EOI "在测试器中的行为来证实我的猜测和考虑。
2 - 这个问题量太大了，贸易的 "父亲 "们写了关于这个问题的论文，因此我建议即使在讨论时也不要提到它（此外它与最重要的问题没有直接关系）。

我对你只有一个问题--你为什么要通过抛出不可靠的信息来误导新手？在没有外界 "帮助 "的情况下，他们会犯足够多的错误和失误。
 
Vladimir Suschenko:
或控制策略的正确性（这是一个很有说服力的时刻，当同一个策略在不同的工具上运行得同样好时）。
好吧，我给出了测试者的例子（截图），我在那里交易了绝对不同的工具（18对。 我只是在测试者中没有更多的工具...）。
(但条件是每次只交易1种工具，不能再多。)
或者说，你说的 "在不同的乐器上同样适用 "是什么意思，你说的 "正确性控制 "是什么意思？
 
Alexander Laur:


"同时开设2个中性投资组合。

- 买入EURUSD和USDJPY，卖出EURJPY。我把这个选项称为投资组合买入。

- 卖出EURUSD和USDJPY，买入EURJPY。因此，这个组合是一个卖出的组合"。
或者我没有理解你的任务中的某些内容，或者解释我如何在MT5的一个交易账户上同时进行这些操作？

 
Mike Kharkov:
好吧，我给出了测试者的例子（截图），我在那里交易了绝对不同的工具（18对。 我只是在测试者中没有更多的可用工具...）。
(但只有一个条件，即每次交易1个工具，不能超过。)
或者说，你说的 "在不同的乐器上同样适用 "是什么意思，你说的 "正确性控制 "是什么意思？
当你有一个策略，在某些工具上成功运作，而在其他工具上失败 - 这可能表明，这不是策略本身，而是参数的选择，适合于特定的工具（即直接或间接地，实际上是根据历史数据进行调整，在未来，当市场条件发生重大变化时，它将失败）。诚然，这条规则有一个例外--当策略的成功取决于点差和最低止损水平时，例如在欧元上，它比在其他工具上有更好的机会成功。
如果你在几个符号上有几个成功的交易策略--这给人以希望，你能够注意到并在交易中使用一些基本的市场规律，这样的策略有机会获得更长时间的成功操作（我们谈论的是同时在几个工具上进行交易的事实，当搜索交易信号和执行不同工具的交易操作 是由同一个算法进行的；同时在每个工具上进行交易
你的例子，当一次只有一个工具被交易时，导致我陷入深深的困惑，并提出了一个问题--"什么是重点？你在这样的交易中投入了什么意义？它不能被认为是通过同一策略交易几种工具。如果你有一个交替交易哪种工具的规则，以遵循一些逻辑推理，也许会有意义--也就是我之前说的，建立在交易几种工具上的策略。你是否以系统的方式实现了这一点，还是通过简单的蛮力，从而满足了一次不超过一个未结头寸的条件？
 
Alexander Laur:

你可以设置一个实验：同时打开2个中性投资组合。

- 买入EURUSD和USDJPY，卖出EURJPY。这就是我所说的投资组合的BUY。

- 卖出EURUSD和USDJPY，买入EURJPY。因此，这个组合是一个卖出的组合。

观察这两个投资组合的利润如何变化

我们将以哪种货币来观察利润？
 
Alexander Laur:
当然，为了实验的纯粹性和结果的视觉感知。
如果我们在两个账户中进行，就不叫中性投资组合，而是有条件地 "使用交易镜像开仓法在不同账户中进行对冲"，或类似的做法。但是，要么你想歪曲游戏（在过去，他们曾经为此用铜烛台打你的头:)），要么你有点忘记了你刚才说的 "EO "是什么意思。
只是提醒一下。
以下是链接：https://www.mql5.com/ru/forum/60120
这里有一句话。
"因此，你创建一个市场中立的货币组合（三角形）。

买入欧元兑美元和美元兑日元。

卖出EURJPY。

我们有一个中性的投资组合，这一事实从公式中可以看出。欧元/美元*美元/日元=欧元/日元。根据算术规则，美元的左边被减少，我们得到欧元/日元，即左边等于右边。

现在说说套利本身。

1.（投资组合的）要价=要价（欧元兑美元）*要价（美元兑日元）/买价（欧元兑日元）。

2.出价（组合）=出价（欧元兑美元）*出价（美元兑日元）/要价（欧元兑日元）。

这个组合的价格在1.0左右波动，Ask通常在1.0以上波动，Bid在1.0以下。但在白天有短期波动，当Ask下降到1.0以下，一段时间后Bid上升到1.0以上！！。经典的套利，以进入和退出交易的时间来区分。也就是说，当卖出价降至1.0以下时--我们买入投资组合，当买入价升至1.0以上时--我们关闭投资组合。这是一个无风险的交易，因为投资组合是中性的。也就是说，如果一种货币出手了，其他货币就会抵消这一出手。"
Арбитраж как он есть. Как и где? Реализация?
Арбитраж как он есть. Как и где? Реализация?
  • www.mql5.com
Но переводить деньги из банка одной страны на банковский счет другой - занимает очень много времени. - - Категория: общее обсуждение
 
Vladimir Suschenko:
你关于一次只交易一种工具的例子让我深感疑惑，并提出了一个问题--"意义何在？你在这样的交易中投入了什么意义？它不能被认为是通过同一策略交易几种工具。如果你有一个交替交易哪种工具的规则，以遵循一些逻辑推理，也许会有意义--也就是我之前说的，建立在交易几种工具上的策略。你有没有系统地实施，或使用通常的搜索方法，以便满足一次不超过一个空缺职位的条件？
让我解释一下。
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html

在测试器上进行多个工具的交易，在这个测试器上太紧张了。
(移动站点不方便+你无法看到你有哪些Take Profit是用钱买的，不是用积分买的，等等）。
这就是为什么我最初决定只在第一个工具上进行交易，这样就不会不断地向上和向下滚动，观察我在第21号位置的位置和内容（比如说）
(即如果你在模拟器上交易第一种工具，心理上会有较少的负荷......)
+ 所以我不怕在同一个工具上进行交易，它可能在不同的情况下发挥作用......
如果我只是简单地交易某笔交易，并立即向下移动（滚动），寻找新的机会。
我一看到它--就立即拿起第一个出现的乐器（不管是什么种类）。
这就是全部。
以此类推。
如果我已经走到了底部，而那个东西已经不在了--我就从顶部重新开始，把故事倒退到前面1个小时（有时更多）。
再有，从排行榜的顶部到底部移动寻找马萨......
1...6789101112131415
新评论