基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 180

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嗨，Yury!
<br / translate="no"> 你所发布的内容非常有趣。特别是计算方法和Hurst超越区间（0.1）的事实。
关于第二点，我可以分享一些想法。重点是，Hurst与D有关，D是分形维度的量度，公式为D=2-H。或者反过来说，H=2-D。

我们所测量的数量，即价格，在(P,T)平面内移动。它的轨迹，取决于它的形式，可以是一维的（简单的平滑曲线）或覆盖部分或全部的平面（好吧，完全的混乱:-）。在第一种情况下，轨迹维度是D=1，而在第二种情况下，它是D=2。 这些显然是极端的变体。在一般情况下，轨迹是随机确定的价格运动，即1<D<2。因此，0<H<1。


是的，一般来说一切都是正确的，但有理论也有实践。正如我之前写的，专业系统很容易产生这样的结果（多于1或少于0）。参数处理使结果变得相当平坦，使数据回到该区间内。

我的目标并不是要推翻这些基础，总的来说，我想说的是，Hurst真的能够自己预测，（我希望我已经清楚地表明了，如果有兴趣，我可以采取另一种情况，当没有趋势但有转折点时），如果数值是1.0或1.2，有什么关系吗？:о)))


顺便说一下，在这个链接http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
你会发现一篇包含D计算的相当简单算法的文章。
我想你可以用它来 "从另一个角度 "检查赫斯特 :-))
这篇文章对你来说可能也很有趣，因为它给出了一个建立适应性MA的变体。


谢谢，一定会研究的。:о))

PS：希望假期顺利。:о)
 
做了我自己版本的指标--"MQL4：ArrayMinimum()函数"
 
我的目的不是要推翻基础，总的来说，我想谈的是Hurst确实能够自行预测，（我希望我表现得很清楚，如果有兴趣，我可以拿另一个没有趋势但有临界点的情况来说明），而数值是1.0还是1.2有关系吗？:о)))


是的，这与持有量无关，范围也不太重要。最主要的是要能够使用它。
我这么写只是因为我们在实践中无法计算出理论值。我们只能或多或少地估计一下。这意味着，计算算法变得非常重要。首先，它是有限的；其次，它总是包含某些参数，我们或多或少以自由意志来设定。这很可能是它超出理论范围的地方。
例如，我所引用的文章中提出的算法从定义上讲不能超越理论上的限制。但它有另一个缺点--它的射程相当弱，只有大约0.5公里
 
罗什
是的，我做到了。你做了一个适应性的MA，而那里的D计算是纯粹的辅助性的。
这个D值也可以完全单独使用。
 
<br/ translate="no"> 是的，这与成立的时间无关，范围也不太重要。重要的是要能够使用它。
我这么写只是因为我们在实践中无法计算出理论值。我们只能或多或少地估计一下。这意味着，计算算法变得非常重要。首先，它是有限的；其次，它总是包含某些参数，我们或多或少以自由意志来设定。这很可能是它超出理论范围的地方。


这是正确的，最主要的是，它应该工作。此外，它本质上是概率性的：可能是，也可能不是。正如我前面写的那样，它是有效的，至少我从来没有在任意的样本上发现，所提出的通道没有一个是完全不合适的。实际上，赫斯特指数 总是能找到它。"实际 "这个概念被用于案例，我在几个月的研究中没有遇到过这种情况。在上面的计算中，大约有三分之一的通道长度，价格仍然处于 "通道的阴影 "中，由于这是H1时期，还有一天或更长时间。另外，这只是系统的一部分。:о)))
 
(......我之前忘记说了 :o)在分析时，你也应该看看当前价格 相对于通道的位置。在价格系列上的一个任意情节。所有的符号都被保留下来。

Hurst指数


（相同） 噪声被去除，信号被平均。顺便说一下，在前面的例子中，平滑是非常强的（所有小的局部极值都被去除）。对于目前的情况，它增加了极值的数量。


让我们考虑最低限度。价格已经处于1*SCO的边缘，考虑到Hurst值为0.27，我们可能更确定价格不会像我们已经看到的那样返回通道。


相对于前一个例子中的极值，价格几乎处于通道的中心：


最主要的是，大写 的套利
Yury，我不同意你关于Hurst指标的看法。在我对他的工作的理解中，没有任意性。该指标揭示了具有不同持久性的隐藏区域，局部极端情况 "严格 "限制了它们。简单地说，该指标说，有不同的领域，有不同的结构，这些结构可以进一步发展补充： 以不同程度的忠实度重复自己，对未来有不同程度的联系和影响。情况的发展出现了不同的变化。

因此，我的观点是：
<br/ translate="no"> (5)你需要为后续的研究做好结构（你当然可以不做）。通过对我想要调查的可持续性进行 "结构性 "思考，预测的准确性大大增加。换句话说，渠道就是渠道（它可以建立在任何数据上），但重要的是要看渠道里有什么。有时，从当前酒吧回溯历史是有意义的
。


极其重要！！！。在这里，我们可以开始一个关于分形的长篇故事，它将是正确的，但我将尽量简短。如果你看一下当前例子中所采取的信号和随后的事实，当然，该指标不会显示到1400条形成的结构。它对它一无所知，将无法评估其发展。与前一个例子相比，这个结构只是重复自己，而且非常准确！！。因为它已经在序列中，而且情况严格按照它发展。也就是说，我们得到的情况变体是基于联系的，而不是任意的。虽然，如果至少有几个类似的结构或方向，长线会显示价格在通道中的大致和长线位置。这里只是极端2： 对于这一点，你需要包括额外的数据，即回滚到未来，或者说，回滚到过去，在亚历克斯教我耕耘时间之后，我感到很困惑：o)。顺便说一下，这是正在调查的网站，如果你向后滚动（会知道购买），系统会显示一个更准确的方向：o))))。
 
为此，你必须包括额外的数据，即回滚到未来，或者说是过去，在亚历克斯教我如何把时间压实之后，我感到很困惑：O）。



我 不 记得我教过你如何花键时间:)))

实际上，时间的 "拉伸/收缩 "是尼利的一句话。
 
Для этого нужно включать дополнительные данные, т.е. откатываться назад в будущее, вернее, в прошлое, запутался после того, как меня Alex научил плющить время :о).



grasn 不记得我教过你如何丰满的时间:))

实际上，时间的 "拉伸/收缩 "是尼利的一句话。


我知道，这只是一个好的笑话。:о)
 
为了结束我对赫斯特指数、分形性和 "任意性 "问题的叙述，我认为看一下下面这个在临界点上任意取样的例子是很有意思的。这是一个极其困难的情节，因为研究的样本有限。研究中的信号用红色标记。而在眼睛看来，信号不包括后续数据的结构和方向的要素，看来RS肯定应该是错的，因为价格系列在未来会完全改变方向。但我们不要太草率。


像往常一样，作为参考，最初的赫斯特图


数字处理后的赫斯特图。为了不听起来太繁琐，我将直奔主题。让我们仔细看看几个局部极值：

----------------------------------------------------------------------------------------------
极值...........Counting..........Hurst......................Channel length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287_100.909_11413
[2]...........................379_100.792_11321


第一个局部极值表明这些通道应该存在，例如极值[1]。这就是发生的情况，通道持续了一段时间


。然而，有一个极值[2]，它在外观上并不引人注目，但在最小的数据上，它显示了眼睛看不到 的东西，但RS统计没有注意到。但它并非没有选择空间。最有趣的是，这种计数在准确性方面是最佳的。如果你在任何一个方向上以1的增量偏离它，所产生的通道将得到更差的结果。


经过计算，总是有这样的渠道，但如何识别一个可靠的渠道是另一回事......

我想，大概就是这样。好运。:о)
 
非常有趣的研究结果!Grasn，感谢你与公众分享它们!
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