基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 14

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那么，事实上，当在M1历史上测试EA 时（所有ticks），质量只有25%--这个问题已经在这个论坛上提出过几次（阅读）。这反映了开发商在这个问题上的做法，这与一些人的意见相矛盾，包括我;o)。正如他们所说，我不能回答这个指标，所有的问题都要交给MT4的开发者:o)。

我绝不想在我的战略中宣称我发明了一些原创的东西，而这些东西在我之前并不存在！"。我使用的方法实际上是用最琐碎的市场观点对测试器上的历史数据进行调整，这已经很明显了，就在表面上。该系统确实平均每天有10次交易，试图采取的不是交易的质量，而是交易的数量，因为说实话，我已经放弃了在外汇中广泛使用的其他方法 :o(在MTS中的应用。而且我只希望采用统计学的工作方法。如果你不知道这个系统在真实的情况下会有什么表现--我已经给出了明确的答案--"我不知道，但我希望有一个积极的结果，我只是在真实的账户上测试它"。

谢谢，我一定会读这本书。当然，这里面有很多我不知道的东西。而且我认为这对我来说是有用的。

如果你不开发机械系统，而是用手玩，当然我们永远不会理解对方，因为我们说的是不同的语言。在我开始为MTS编程之前，我也有非常不同的想法，认为这一切应该是这样。但后来，当我开始测试一些东西时，我对市场及其方法论的理解发生了巨大的变化（当然，与方法论有关的变化更糟糕）。

我从来没有声称自己是一个优秀的程序员（告诉我你在哪里发现的？）六个月前，我在这个论坛上问了一个问题，即如何从评论中识别一个订单;o)。我认为自己是一个纯粹的业余爱好者，从本网站和www.mql4.com 上的文章中学习了一些简单的编程。而阅读这个论坛的其他绝大多数程序员的编程知识都超过了我的数量级!

好吧，如果你不喜欢的只是我制定问题的方式（"幼稚的天真"），并且它激怒了你，那么我道歉。我只是坚定地知道以下情况--一个有一些可靠知识的人总是会回答这方面的任何问题，无论以何种形式提出！我认为这是很重要的。而且他既能提供 "手指 "上的答案，也能提供更严肃的论证。而弗拉迪斯拉夫在回答我的问题时表现得很有尊严，尽管其中有些问题很幼稚。一个对自己的策略提出问题感到困惑的人，很可能根本就不了解他所要辩护的主题！这就是为什么他要为自己的策略辩护。而这种简单的心理技巧在现实生活中也几乎无往不利。
 
事实上，如果你按历史计算出系统提前一个月开始时的位置，很可能可以为系统的不同分支找到更方便的起始点

solandr,
我不认为这是正确的做法。
交易不应该根据订单是否存在以及它们的位置来决定。
如果卖出的时机已经成熟，就应该进行卖出，如果有买入，就应该关闭。

很明显，某个策略可能同时使用手数和几个不同价值的单向订单。
但我不理解基于订单存在与否的交易原则，而他们随机的初始位置有可能在一个月内纠正的情况被承认。

这是一个非常奇特的方法。
如果这不是商业秘密，能否请您就目前的订单状况详细说明这一方法？
非常有趣（不可能有数字）。
 
Действительно если подсчитать где будут находиться позиции системы при её старте месяцем ранее по истории, то наверное можно будет подыскать более удобные точки старта разных веток системы

solandr,
在我看来，这不是正确的做法。
不应该根据订单是否存在以及它们的位置来决定交易。
如果卖出的时机已经成熟，那么你就必须把它放进去，并关闭买入，如果有的话。

很明显，某个策略可能同时使用手数和几个不同价值的单向订单。
但我不理解基于订单存在与否的交易原则，而他们随机的初始位置有可能在一个月内纠正的情况被承认。

这是一个非常奇特的方法。
如果这不是商业秘密，能否请您就目前的订单状况详细说明这一方法？
非常有趣（不可能有数字）。


你总能准确地说出何时卖出，何时买入吗？:o)我，坦率地说，我不能这样做!当然，有可能在开始后的第一个月使用额外的方法来提高系统的成功机会，例如使用莫里。但是，有必要每天24小时坐在电脑前，准确地跟随形势成熟的时候，在不同的时间框架上手动启动每条交易线！这是很有必要的。这实际上与手动播放没有什么区别。而且，没有人能够保证，这个在第一天就变成盈利的进场点，在进一步的订单中获得利润方面是最佳的。也许，这是该系列中最后一笔有利可图的交易，其他的都将不成功？(毕竟，没有人取消任何策略的波段！）在我看来，手动使用额外资金在正确的方向上开仓交易的概率可能会变成不超过50%。虽然我没有检查过这种方法，我只能做出没有根据的猜测。一个月后在策略测试器中计算订单仓位，以获得入市优化，这只是一个统计事实，我也决定与公众分享（虽然没有人要求我这么做;o)）。我只是在不同的时间段在测试器中运行了该策略（但不幸的是，在同一个数据集上，对其进行了优化 :o( )），通常第一个月的成功率低于接下来的。结果，我得出结论，第一个月是一个起始月，其任务是消除系统随机启动时间的后果。也许我的假设是错误的，该系统在交易的第一个月是无效的，原因有些不同。如果有人有其他意见，我很乐意听取。

说实话，我不太理解你关于订单当前位置的方法的细节问题。如果我对该策略的算法描述得不够准确，请告诉我，我将尝试再次解释。
 
你关于与订单当前位置有关的方法细节的问题，说实话我不太明白。

solandr,
我不明白的是这个。
未来时期的交易与当前时期的交易有什么不同？从你写的内容来看，我只能假设唯一的区别是有无订单。我没有看到任何其他差异。因此，我不能不得出结论，交易的成功在某种程度上取决于有订单的事实。所以我在问这是真的还是假的。如果是真的，请解释是什么方式。如果不是，为什么你认为第一个月比下个月更无利可图（利润更低）？

没有人取消连胜，这是事实。
但在这种情况下，我们谈论的是别的东西。据我所知，我们正在谈论完全的自动性。这意味着，专家顾问有进入和退出市场 的条件。这些条件必须同样适用于任何历史时期。从这个意义上说，第一个月的连胜不应该与策略预设的平均连胜有所不同。
 
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SK，一般来说，我有以下假设，我并不完全确定。让我们采取我们的策略，拒绝使用锁定，因为正如我前面所说，原则上它不会带来任何东西，除了增加使用的手数。然后，战略就到了下面。例如，考虑一个时期的H1。通过最后一个收盘的蜡烛图，卖出 和买入限价单被设定为下一个小时的时段。如果没有一个订单触发，那么在下一个蜡烛收盘时，订单将根据刚刚关闭的数据进行修改。这个过程一直持续到其中一个订单被触发，例如我们进入了卖出。也就是说，我们将有一个卖出头寸和一个买入限价头寸。然后我们继续卖出，直到它达到盈利或亏损。当然，与此同时，我们继续按照上述规则修改BUYLIMIT位置。因此，在我们有卖出头寸时，BUYLIMIT头寸也将完全有权关闭。也就是说，这些贸易方向绝对是相互独立的。现在，一个未平仓的 "买 "或 "卖 "头寸可以持有，例如，从几分钟到几天，直到盈利或亏损时平仓。因此，在我们有一个开放的卖出头寸时，可能的SELLLIMIT订单不会被下达，对于买入来说也是如此。但我们知道，当我们保持SELL的时候，如果我们没有一个开放的SELL头寸，而只有SELLIMIT订单，那么一个SELLIMIT订单可能已经被打开。而且我有这样一个纯粹的推测，即不是每一个可能的SELLIMIT-SELL交易序列都能在最开始的交易中获利。然而，任何这样的序列在一段时间后，例如1个月后，最终会变得或多或少有利可图。我不知道它发生的原因。这只是我的推测，我无法证明，除了从系统开始按月简单计算利润率分布。总之，这就是我在不久的将来想做的事。我想我稍后就能在这里公布结果。也许他们甚至可以反驳我的假设？因此，如果你在显示器附近坐一会儿，监测订单的状态（我们有卖出或卖出），并在适当的时候，根据计算的头寸设置它们，你可能在第一个月就能增加系统的成功几率。也就是说，我们只需要输入SELL-SELLLIMIT订单的序列，这或多或少是成功的。因此，根据我的建议，不同的交易字符串中的这种序列将在一个月内已经形成（如果我们在这个月进行交易）或在测试器中发现（如果我们不进行交易而是通过历史计算）。
 
按照承诺，这里是按月在不同时间运行系统的结果。为方便起见，该系统是在每月1日启动的。最初的存款是1000。为方便计算，在存款增长期间，地段面积的增加已被禁止。该策略本身提供了每下一千元存款的手数按比例增加。也就是1000是0.1手，2000是0.2手，3000是0.3手，等等。
事实上，根据对11个系统启动的分析，如果另一个系统提前一个月启动，第一个月的平均利润比第二个月的平均利润少-12.7%。
同时，我关于SELLLIMIT-SELL和BUYLIMIT-BUY交易的随机序列到达最佳成功交易的假设也得到了证实。如果你从左下角到右上角查看表格中括号内显示的各月利润数据，你可以看到在许多情况下各月的利润保持一致。比较系统的绿色启动。表中红色突出显示的还有系统启动时花了5个月时间进入最佳交易序列的情况。但作为一项规则，在现有的数据样本中，1个月已经足够。
 
solandr,
一般来说，这个想法很清楚。

但在这里...
...并不是每一个可能的SELLIMIT-SELL交易序列都能在最开始的交易中获利。

为什么要区分初始阶段和后续阶段？有什么区别呢？
我明白，理论上在某些技术中可能存在边缘效应。但在本案中，我没有看到它们。

我也不理解以下内容。为什么我们把酒吧的特点作为定义水平？因为一个低阶蜡烛到一个或另一个高TF的蜡烛的获得完全取决于时间间隔。只需将倒计时的起点移开，比如说，移开20分钟，整个画面就会有所不同。所有的烛台都会改变。我认为这样的选择是随机的。

这个想法本身是存在的，我也是。
但我们应该用其他东西而不是条形特征作为设置智能订单的水平。例如，现有波浪的极端值。而在进一步的交易中，我们应该从这些极值是关键的假设出发，它们要么被通过，要么利率不会达到它们。

另外，如果可能的话，止损和盈利是按照什么来设置的？
 
我想你可以在上表中看到你关于一个特定系统的初始期和后续期之间差异的问题的答案。我几乎无法更详细、更清楚地解释。

条形特征是基于这样一个事实，即从我们所采取的蜡烛的角度来看，它们包含了关于市场运动及其方向的信息，以供计算。而我们只取最后一支关闭的蜡烛，不取它以外的任何东西！"。好吧，这只是战略的一个规则，仅此而已。你可以在另一个策略中采取任何你想要的东西 :o)。如果你拿别的东西来分析，而不是最后一根蜡烛，那将是另一种策略！这就是所谓的策略。我还没有对这个其他的策略进行编程，我也不知道它将是什么。如果你建造它，请让我们知道结果。

的确，如果你把蜡烛的开始时间移到比蜡烛本身持续时间短的某个时间，我们就需要重新计算设置开始、停止和获利点的所有赔率，因为市场的时间模式发生了变化，所以情况完全类似于你为一家经纪公司计算了赔率，然后开始为另一家公司工作，所有我们必须重新计算。但在这种情况下，该策略也是有效的。我已经检查过了。

止损和盈利的设置是基于计算限价订单开盘价 的相同公式，但使用的是不同的乘数。在我看来，这是最简单的。虽然，你可以尝试用其他方法设置利润和止损，例如，以点数固定的利润和止损。我懒得去查，也没有时间，因为我还有其他问题要查。
 
这种方法有其合理的依据。不过，我想改变一些事情。

我重读了最新的帖子，但没有找到这个问题的答案（如果它不是一个谜的话）。
挂单的水平是如何根据OHLC计算的？
我是否正确地理解了订单是按开盘和收盘下的，而止损和盈利则分别按高点和低点下的？
开始时给出了速度公式，但不太清楚它有什么用。
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