基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 13 1...67891011121314151617181920...309 新评论 Forex Trader 2006.03.17 13:37 #121 Vladislav，你能不能在论坛上安排一些实时的交易报告，其他外汇论坛都是这样的？ 你不认为我太懒了，不愿意做与我的交易无关的工作？为什么呢？我不是在推销任何东西，也不是在试图说服任何人)。有人让我告诉你策略，我告诉了你:)。如果你想自己检查 - 我曾经在 "白领"（http://forum.traders.kiev.ua/） 这样 "玩 "过 - 这是一个独立的乌克兰交易者的论坛，我的昵称与VG Spider相同 - 你可以在那里看，比较日期和随后的价格变动。我曾经做过实时的预测。然后我就觉得无聊了。这是一个额外的承诺。但最近论坛出了问题--我就没再去看过。 IMHO--普遍的懒惰是进步的巨大动力：如果没有这种感觉，人类仍将生活在洞穴里，追逐有腿的游戏:)。 至于目前的交易--我仍然做多欧元--因为我在1.1871点下车（价格没有达到1.1855，否则我也会在那里下单；）--我在上面写道）。有几次结构被定义为不稳定，然后又被定义为稳定向上--因为没有相反方向的稳定结构--我只是保持之前的位置。目前，1.2207被定义为目标。如果回到1.2146以下，可能会改变优先次序。突破1.2207将打开通往1.2329区域的道路。我们将拭目以待。 好运和通过趋势。 Forex Trader 2006.03.17 19:56 #122 弗拉迪斯拉夫。 谢谢你! 回答问题就到此为止。 你必须知道一切的尺度，否则他们就已经坐在你的脖子上了。 Forex Trader 2006.03.18 06:42 #123 弗拉迪斯拉夫。<br / translate="no"> 谢谢你! 回答问题已经够多了。 你必须知道一切的尺度，否则他们已经坐在你的脖子上了。 我又没有强迫人们回答我的问题。只是，如果一个人一直在阅读这个论坛，并且能够回答，如果他们知道答案，为什么不回答？这就是这个论坛的目的，不是吗？告诉我，问那些只认为自己知道如何在外汇中工作的人有什么意义？毕竟，一个真正有能力的人的一个答案可能比白读的几百本书更有价值，而且可以节省你自己的大量时间!而且更重要的是，我认为其他人也可能对弗拉迪斯拉瓦的答案感兴趣。 Forex Trader 2006.03.18 10:34 #124 我又不是在强迫你回答你自己的问题。只是，如果一个人一直在阅读这个论坛，并且能够回答，如果他们知道答案，为什么不回答？这就是这个论坛的作用，不是吗？告诉我，问那些只认为自己知道如何在外汇中工作的人有什么意义？毕竟，一个真正有能力的人的一个答案可能比白读的几百本书更有价值，而且可以节省你自己的大量时间!更重要的是，我认为其他人也可能对弗拉基斯拉瓦的答案感兴趣。 所以你看了论坛。你说你有一个大的、完全自动化的战略。他们正在交易并赚钱。许多人无法正确编程。他们仍然需要学习编程语言。 如果他们不知道如何正确编程怎么办？而且他们还需要获得技能。为什么每个人都要浪费他们的时间？也许你可以节省所有大量的时间，把你辛苦写的自动化系统？毕竟，论坛的存在正是为了这个目的--甚至有标签可以粘贴代码。此外，我认为其他人也可能对你的系统感兴趣。 Forex Trader 2006.03.18 10:37 #125 或者这是你的一个引言。 Vladislav，你能不能...<br / translate="no"> 对我个人来说 ，有趣的不是交易本身（我已经很久没有手动交易了，将来也不太可能，因为我认为手动交易只适合输钱），而是你的方法不仅在过去几个月，甚至在以后也可能有效。而这将成为我自己 实现自动化的更大动力! Forex Trader 2006.03.18 19:11 #126 当然，我不会在这里给出我的系统现成的，弗拉迪斯拉夫也不会。 虽然我不认为在方法论层面上分享我的策略有什么问题。原则上，我已经在这个主题中描述了我的策略基础。我们将市场划分为2个阶段。第一个是活跃的（强大的趋势，新闻等）和平静的（横向的）。这种划分是在标准指标的基础上进行的，包括在MT4中，称为标准偏差。我们设置限价单来购买和出售。设置水平是根据公式计算的，该公式与S=Vt（其中V为速度，t为时间）这样的 "运动延续 "公式具有相同的意义。也就是说，使用所选时间框架的最后一根收盘蜡烛的数据，我们有条件地知道运动的速度和方向的延续，如果价格在同一个地方继续移动或改变方向到相反的地方。然后，在测试器的优化过程中，我们确定重新计算下单点的最佳因素，以及止损点和获利点。我们在系统中为不同的时间框架组织了几条交易线。系统的另一个补充是使用锁定，即在限价单触发前双向开仓。当限价订单触发时，方向相反的锁定订单会自动关闭。在系统中使用锁当然不是根本，但它允许你通过简单地增加工作手数来提高利润率。另外，当把市场阶段划分为活跃和安静时，我不删除挂单集，而是修改它们，使其不能触发，以绕过在MT4中开立双重订单的可能性。例如，我将订单参数移动5000点到相应的一边。然后，当市场根据偏差指标变得平静时，我把它们放回必要的地方进行触发。随着存款的增长，我增加了我进入市场的手数。该策略的平均利率约为每月18%，最大缩减量为20%。这些策略值是由M1历史上1.5年的测试结果得到的。另外，应该立即注意到，由于相互依赖的交易的影响，该策略的第一个月是一个触发点。也就是说，在这种交易的第一个月，可能根本就没有利润。启动后的前2-3周工作通常以缩减为特征，缩减幅度不超过上述，但本月可能以零利润或5-10%的微利告终。通常情况下，利润在第二个月开始出现，此时系统进入所需的运行模式。也就是说，在系统启动的初始时刻从灯笼里打开的所有位置都消失了，系统已经做出了没有关于系统启动的那个 "灯笼 "时刻记忆的交易序列。在3-6个月结束时，该系统已经达到了规定的盈利参数。一般来说，该算法并不复杂。到目前为止，我还不能在实际交易方面显示出任何结论性的结果，因为我开始使用这个系统还不到一个月，现在有大约-8%的缩水。但是到目前为止的测试结果给了我一些希望，这个系统在未来有一些机会发挥作用。测试结果。 测试结果在多大程度上是 "符合故事 "的，我不知道。在这里，未来将显示我的假设是多么错误。我认为在未来2-3个月内有可能看到结果。 好吧，就方法论而言，我所讲的可能不比弗拉基斯拉瓦少。我马上就可以说，他的策略应该比我的更可靠、更好地发挥作用。但正如他们所说，我们用我们所拥有的东西来工作。）我正试图通过不同的方法来改善它。而Vladislavom提出的用Hurst指数确定回归通道的相关性的方法，我非常感兴趣，这就是为什么我想从他那里学到一些东西。毕竟，这个人在他的策略中不是用一些图像、图案和波浪来推理的，所有的外汇论坛都充斥着这些东西，但这个人有数字估计！他的策略是什么？相信我，在这个困难的行业中，这是一个非常大的稀缺性--基本上每个人都喜欢在不给出任何数字的情况下发表未经证实的声明！这也是一个非常重要的原因。这就是为什么他对任何问题的意见都能真正有价值，并证明对其他人有实际意义。 mswork，你现在有什么自己的想法，正在进行的工作吗？请分享他们!期待着它。 Forex Trader 2006.03.18 21:40 #127 由于相互依赖的交易的影响，战略的第一个月是一个触发点 ，请问为什么不能计算出正确的市场进入？ 毕竟，历史数据是可用的。 进入和继续之间的区别是什么？ Forex Trader 2006.03.19 02:23 #128 первый месяц работы стратегии является пусковым в виду эффекта взаимозависимых сделок 请问，为什么不能计算出正确的市场准入？ 毕竟，历史数据是可用的。 入职与继续工作有什么根本的不同？ 基本上，这个建议有一个合理的基础。事实上，如果我们计算出系统位置在历史上提前一个月开始时的位置，我们大概可以找到系统不同分支最方便的进入点。但是，如果我们不能从专家顾问中启动测试器，它如何能够自动实现？此外，我们可能要花很多时间在显示器上，根据历史测试数据手动启动策略分支。在目前的可能性下，我可以在风险最小的情况下，用小额存款等待一个月，然后在下个月增加存款，增加手数。 Forex Trader 2006.03.19 07:05 #129 关于DCT转换。 黄色是转换后的样子，是第0条的 "彗星尾巴"。 绿色是来自时间的终点。 这样一来，这个指标就可以像背离一样，在二级分析中使用，但要小心。 在http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566， 有几个类似的指标，但以更简单的方式获得同样美丽的画面。 很明显，人们希望有 "奇迹般的线条"--流畅、和谐、"智慧"、"预言"，但不是那些在自己鼻子下的刺猬式的引语。 但是，国王们的事实......。唉--这就是现实。 Forex Trader 2006.03.19 10:44 #130 孤独者 你现在有什么自己的想法，正在进行的工作吗？请分享!期待着它。 亲爱的solandr，我的言论可能（也可能不是）有点不礼貌。我对此表示歉意。在弗拉迪斯拉夫反复说 "我已经给了你们方法，剩下的就靠你们自己努力了，我不想提供一个现成的解决方案 "之后，他们才出现。一方面，阅读弗拉迪斯拉夫的答案很有趣，如果没有你的问题，它们可能不会出现，但另一方面，我不喜欢你从弗拉迪斯拉夫那里得到答案的方式。如此幼稚的天真，你知道，同时你说你是一个优秀的程序员，决定在市场上只使用自动交易策略。但话说回来，这只是我的主观意见。 我不想与你 "分享"，我离开这个话题。我只是有心情，也没有欲望，我现在对其他事情感兴趣，所以请不要遗憾。发起这个话题的亚历克斯-尼罗巴可能会告诉我们更多关于冰山一角或多层建筑的屋顶的信息？(看，我是如何立即转移重点的？) 你在你的策略中所做的，没有任何原创性--你是在为当前的市场阶段进行滞后的参数优化，尽管市场阶段从渠道到趋势不断变化。有可能同时结合多个时间段的分析会增加统计上的优势，但话说回来，不同的时间段可能有不同的局部持久性和反持久性（你应该阅读（如果你还没有这样做）彼得斯的书《资本市场的混沌与秩序》，你可以在线下载，例如http://stock01。 赫斯特比率就是从那里普及开来的，并应用于金融市场），所以用同样的评价标准来期待不同时间段的相同市场行为可能是不成立的。通常情况下，要么加入循环方法，以预测相变，要么使用 "模式"。没有自动化。 坦率地说，我对了解你的策略、使用手数、等待 "有约束力的 "合同出现等不感兴趣。特别是你发布的股权图片上写着建模质量为25%。如果确实是25%，那么甚至没有什么可谈的。如果MetaQuotes在这些百分比中加入一些特殊标准，我不知道...(我不使用MetaTrader进行测试，我也不开发自动系统）。另外，我在1.5年内有3600次交易，即每天有10次交易。我发现由于点差和滑点因素，这种策略相当不可靠。并考虑到优化和1.5年的短暂测试期。但谁知道呢... 1...67891011121314151617181920...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你不认为我太懒了，不愿意做与我的交易无关的工作？为什么呢？我不是在推销任何东西，也不是在试图说服任何人)。有人让我告诉你策略，我告诉了你:)。如果你想自己检查 - 我曾经在 "白领"（http://forum.traders.kiev.ua/） 这样 "玩 "过 - 这是一个独立的乌克兰交易者的论坛，我的昵称与VG Spider相同 - 你可以在那里看，比较日期和随后的价格变动。我曾经做过实时的预测。然后我就觉得无聊了。这是一个额外的承诺。但最近论坛出了问题--我就没再去看过。
IMHO--普遍的懒惰是进步的巨大动力：如果没有这种感觉，人类仍将生活在洞穴里，追逐有腿的游戏:)。
至于目前的交易--我仍然做多欧元--因为我在1.1871点下车（价格没有达到1.1855，否则我也会在那里下单；）--我在上面写道）。有几次结构被定义为不稳定，然后又被定义为稳定向上--因为没有相反方向的稳定结构--我只是保持之前的位置。目前，1.2207被定义为目标。如果回到1.2146以下，可能会改变优先次序。突破1.2207将打开通往1.2329区域的道路。我们将拭目以待。
好运和通过趋势。
谢谢你!
回答问题就到此为止。
你必须知道一切的尺度，否则他们就已经坐在你的脖子上了。
回答问题已经够多了。
你必须知道一切的尺度，否则他们已经坐在你的脖子上了。
我又没有强迫人们回答我的问题。只是，如果一个人一直在阅读这个论坛，并且能够回答，如果他们知道答案，为什么不回答？这就是这个论坛的目的，不是吗？告诉我，问那些只认为自己知道如何在外汇中工作的人有什么意义？毕竟，一个真正有能力的人的一个答案可能比白读的几百本书更有价值，而且可以节省你自己的大量时间!而且更重要的是，我认为其他人也可能对弗拉迪斯拉瓦的答案感兴趣。
所以你看了论坛。你说你有一个大的、完全自动化的战略。他们正在交易并赚钱。许多人无法正确编程。他们仍然需要学习编程语言。 如果他们不知道如何正确编程怎么办？而且他们还需要获得技能。为什么每个人都要浪费他们的时间？也许你可以节省所有大量的时间，把你辛苦写的自动化系统？毕竟，论坛的存在正是为了这个目的--甚至有标签可以粘贴代码。此外，我认为其他人也可能对你的系统感兴趣。
对我个人来说 ，有趣的不是交易本身（我已经很久没有手动交易了，将来也不太可能，因为我认为手动交易只适合输钱），而是你的方法不仅在过去几个月，甚至在以后也可能有效。而这将成为我自己 实现自动化的更大动力!
虽然我不认为在方法论层面上分享我的策略有什么问题。原则上，我已经在这个主题中描述了我的策略基础。我们将市场划分为2个阶段。第一个是活跃的（强大的趋势，新闻等）和平静的（横向的）。这种划分是在标准指标的基础上进行的，包括在MT4中，称为标准偏差。我们设置限价单来购买和出售。设置水平是根据公式计算的，该公式与S=Vt（其中V为速度，t为时间）这样的 "运动延续 "公式具有相同的意义。也就是说，使用所选时间框架的最后一根收盘蜡烛的数据，我们有条件地知道运动的速度和方向的延续，如果价格在同一个地方继续移动或改变方向到相反的地方。然后，在测试器的优化过程中，我们确定重新计算下单点的最佳因素，以及止损点和获利点。我们在系统中为不同的时间框架组织了几条交易线。系统的另一个补充是使用锁定，即在限价单触发前双向开仓。当限价订单触发时，方向相反的锁定订单会自动关闭。在系统中使用锁当然不是根本，但它允许你通过简单地增加工作手数来提高利润率。另外，当把市场阶段划分为活跃和安静时，我不删除挂单集，而是修改它们，使其不能触发，以绕过在MT4中开立双重订单的可能性。例如，我将订单参数移动5000点到相应的一边。然后，当市场根据偏差指标变得平静时，我把它们放回必要的地方进行触发。随着存款的增长，我增加了我进入市场的手数。该策略的平均利率约为每月18%，最大缩减量为20%。这些策略值是由M1历史上1.5年的测试结果得到的。另外，应该立即注意到，由于相互依赖的交易的影响，该策略的第一个月是一个触发点。也就是说，在这种交易的第一个月，可能根本就没有利润。启动后的前2-3周工作通常以缩减为特征，缩减幅度不超过上述，但本月可能以零利润或5-10%的微利告终。通常情况下，利润在第二个月开始出现，此时系统进入所需的运行模式。也就是说，在系统启动的初始时刻从灯笼里打开的所有位置都消失了，系统已经做出了没有关于系统启动的那个 "灯笼 "时刻记忆的交易序列。在3-6个月结束时，该系统已经达到了规定的盈利参数。一般来说，该算法并不复杂。到目前为止，我还不能在实际交易方面显示出任何结论性的结果，因为我开始使用这个系统还不到一个月，现在有大约-8%的缩水。但是到目前为止的测试结果给了我一些希望，这个系统在未来有一些机会发挥作用。测试结果。
测试结果在多大程度上是 "符合故事 "的，我不知道。在这里，未来将显示我的假设是多么错误。我认为在未来2-3个月内有可能看到结果。
好吧，就方法论而言，我所讲的可能不比弗拉基斯拉瓦少。我马上就可以说，他的策略应该比我的更可靠、更好地发挥作用。但正如他们所说，我们用我们所拥有的东西来工作。）我正试图通过不同的方法来改善它。而Vladislavom提出的用Hurst指数确定回归通道的相关性的方法，我非常感兴趣，这就是为什么我想从他那里学到一些东西。毕竟，这个人在他的策略中不是用一些图像、图案和波浪来推理的，所有的外汇论坛都充斥着这些东西，但这个人有数字估计！他的策略是什么？相信我，在这个困难的行业中，这是一个非常大的稀缺性--基本上每个人都喜欢在不给出任何数字的情况下发表未经证实的声明！这也是一个非常重要的原因。这就是为什么他对任何问题的意见都能真正有价值，并证明对其他人有实际意义。
mswork，你现在有什么自己的想法，正在进行的工作吗？请分享他们!期待着它。
，请问为什么不能计算出正确的市场进入？
毕竟，历史数据是可用的。
进入和继续之间的区别是什么？
请问，为什么不能计算出正确的市场准入？
毕竟，历史数据是可用的。
入职与继续工作有什么根本的不同？
基本上，这个建议有一个合理的基础。事实上，如果我们计算出系统位置在历史上提前一个月开始时的位置，我们大概可以找到系统不同分支最方便的进入点。但是，如果我们不能从专家顾问中启动测试器，它如何能够自动实现？此外，我们可能要花很多时间在显示器上，根据历史测试数据手动启动策略分支。在目前的可能性下，我可以在风险最小的情况下，用小额存款等待一个月，然后在下个月增加存款，增加手数。
黄色是转换后的样子，是第0条的 "彗星尾巴"。
绿色是来自时间的终点。
这样一来，这个指标就可以像背离一样，在二级分析中使用，但要小心。
在http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566， 有几个类似的指标，但以更简单的方式获得同样美丽的画面。
很明显，人们希望有 "奇迹般的线条"--流畅、和谐、"智慧"、"预言"，但不是那些在自己鼻子下的刺猬式的引语。
但是，国王们的事实......。唉--这就是现实。
亲爱的solandr，我的言论可能（也可能不是）有点不礼貌。我对此表示歉意。在弗拉迪斯拉夫反复说 "我已经给了你们方法，剩下的就靠你们自己努力了，我不想提供一个现成的解决方案 "之后，他们才出现。一方面，阅读弗拉迪斯拉夫的答案很有趣，如果没有你的问题，它们可能不会出现，但另一方面，我不喜欢你从弗拉迪斯拉夫那里得到答案的方式。如此幼稚的天真，你知道，同时你说你是一个优秀的程序员，决定在市场上只使用自动交易策略。但话说回来，这只是我的主观意见。
我不想与你 "分享"，我离开这个话题。我只是有心情，也没有欲望，我现在对其他事情感兴趣，所以请不要遗憾。发起这个话题的亚历克斯-尼罗巴可能会告诉我们更多关于冰山一角或多层建筑的屋顶的信息？(看，我是如何立即转移重点的？)
你在你的策略中所做的，没有任何原创性--你是在为当前的市场阶段进行滞后的参数优化，尽管市场阶段从渠道到趋势不断变化。有可能同时结合多个时间段的分析会增加统计上的优势，但话说回来，不同的时间段可能有不同的局部持久性和反持久性（你应该阅读（如果你还没有这样做）彼得斯的书《资本市场的混沌与秩序》，你可以在线下载，例如http://stock01。 赫斯特比率就是从那里普及开来的，并应用于金融市场），所以用同样的评价标准来期待不同时间段的相同市场行为可能是不成立的。通常情况下，要么加入循环方法，以预测相变，要么使用 "模式"。没有自动化。
坦率地说，我对了解你的策略、使用手数、等待 "有约束力的 "合同出现等不感兴趣。特别是你发布的股权图片上写着建模质量为25%。如果确实是25%，那么甚至没有什么可谈的。如果MetaQuotes在这些百分比中加入一些特殊标准，我不知道...(我不使用MetaTrader进行测试，我也不开发自动系统）。另外，我在1.5年内有3600次交易，即每天有10次交易。我发现由于点差和滑点因素，这种策略相当不可靠。并考虑到优化和1.5年的短暂测试期。但谁知道呢...